期权的执行价格、保障程度、期权价格和保险成本之间是正比例关系。（）

题目
期权的执行价格、保障程度、期权价格和保险成本之间是正比例关系。（）


相似考题

1.以下关于实值期权和虚值期权的说法中,不正确的是:()A当标的资产价格高于期权执行价格时，我们将其称为实值期权B当标的资产价格低于期权执行价格时，我们将其称为虚值期权C当标的资产价格低于期权执行价格时，我们将其称为实值期权D当标的资产价格高于期权执行价格时，我们将其称为虚值期权

2.期货期权内涵价值是由期权合约的执行价格与标的物价格的关系决定。（ ）

3.按执行价格与标的物价格的关系，期权可分为（ ）。 A．看涨期权和看跌期权 B．现货期权和远期期权 C．实值期权、虚值期权和平值期权 D．买进期权和卖出期权

4.按执行价格与标的物价格的关系，期权可以分为实值期权、虚值期权和平值期权。 （ ）

更多“期权的执行价格、保障程度、期权价格和保险成本之间是正比例关系。（） ”相关问题

  • 第1题：

    关于期权的执行价格，下列表述错误的是( )。

    A、在金融期权交易中，交易所内交易的合约的执行价格是由交易所根据标的资产的价格变化趋势确定的

    B、在金融期权交易中，场外交易的合约的执行价格则由交易双方和交易所商定

    C、执行价格又称协议价格

    D、在期权有效期内，无论期权标的物的市场价格上升或下降到什么程度，只要期权买方要求执行期权，期权卖方就必须以执行价格履行相应的义务


    答案：B
    解析： 本题考查执行价格。在金融期权交易中，交易所内交易的合约的执行价格是由交易所根据标的资产的价格变化趋势确定的，场外交易的合约的执行价格则由交易双方商定。

  • 第2题：

    某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（　　）。
    Ⅰ买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权
    Ⅱ买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权
    Ⅲ买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权
    Ⅳ买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权

    A、Ⅰ、Ⅳ
    B、Ⅱ、Ⅲ
    C、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ

    答案：C
    解析：
    当投资者预期标的物价格下跌时，可考虑采用熊市价差策。熊市价差策可通过购买一个确定执行价格的看涨期权和出售另一个相同标的、到期日相同的较低执行价格的看涨期权得到，也可以通过购买较高执行价格的看跌期权并出售较低执行价格的看跌期权得到。

  • 第3题：

    按执行价格和标的资产市场价格关系分类，期权可分为（ ）。

    A、实值期权、虚值期权和平价期权
    B、欧式期权和美式期权
    C、期货期权和利率期权
    D、看涨期权和看跌期权

    答案：A
    解析：
    选项B是按照期权的执行时间分类；选项C是按照期权的标的物分类；选项D是按期权买方的权利分类。

  • 第4题：

    下列情形中，内涵价值大于零的是（）。

    A.看跌期权执行价格=标的资产价格
    B.看跌期权执行价格<标的资产价格
    C.看涨期权执行价格>标的资产价格
    D.看涨期权执行价格<标的资产价格

    答案：D
    解析：
    内涵价值是由期权合约的执行价格与标的资产价格的关系决定。内涵价值的计算公式如下：看涨期权的内涵价值=标的资产价格－执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格－标的资产价格。所以，内涵价值大于零的为D项。 @##

  • 第5题：

    投资者预期股票价格上涨，可以通过（），构造牛市价差期权。
    Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权
    Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权
    Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权
    Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权

    A.Ⅱ．Ⅳ
    B.Ⅱ．Ⅲ
    C.Ⅰ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅲ

    答案：D
    解析：
    牛市价差期权包括牛市看涨价差期权和牛市看跌价差期权。牛市看涨价差期权是指投资者在买进一个协定价格较低的看涨期权的同时，又卖出一个标的物相同、到期日也相同，但协定价格较高的看涨期权。牛市看跌期权价差是指投资者在买进一个较低协定价格的看跌期权的同时，又卖出一个标的物相同、到期日也相同，但协定价格较高的看跌期权。

  • 第6题：

    投资者预期股票价格上涨，可以通过()，构造牛市价差期权。
    Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权
    Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权
    Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权
    Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权

    A.Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ
    C.1、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    牛市价差期权包括牛市看涨价差期权和牛市看跌价差期权。牛市看涨价差期权是指投资者在买进一个协定价格较低的看涨期权的同时，又卖出一个标的物相同、到期日也相同，但协定价格较高的看涨期权。牛市看跌期权价差是指投资者在买进一个较低协定价格的看跌期权的同时，又卖出一个标的物相同、到期日也相同，但协定价格较高的看跌期权。

  • 第7题：

    下面哪个因素不影响普通股期权的市场价格（）。

    • A、标的股票预期收益率
    • B、标的股票波动率
    • C、期权执行价格和标的股票市场价格之间的关系
    • D、期权到期日

    正确答案:A

  • 第8题：

    看涨期权的协定价格与期权费成正比例变化，看跌期权的协定价格与期权费成反比例变化。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    下列关于对敲的表述中，正确的有（）。

    • A、多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同
    • B、空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同
    • C、多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本
    • D、当股价小于执行价格时，多头对敲的最低净收人为看跌期权的执行价格，最低净收益为期权价格

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    单选题
    按执行价格和标的资产市场价格关系分类，期权可分为(    )。
    A

    实值期权、虚值期权和平价期权

    B

    欧式期权和美式期权

    C

    期货期权和利率期权

    D

    看涨期权和看跌期权


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（　　）。
    A

    标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值

    B

    看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值

    C

    看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格

    D

    看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值


    正确答案： B,C
    解析：
    在套利驱动的均衡状态下，根据看涨期权价格-看跌期权价格平价定理：看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格的现值。

  • 第12题：

    单选题
    按执行价格与标的资产市场价格的关系，期权可分为（　　）。
    A

    看涨期权和看跌期权

    B

    商品期权和金融期权

    C

    实值期权、虚值期权和平值期权

    D

    现货期权和期货期权


    正确答案： D
    解析：
    依据内涵价值计算结果的不同，可将期权分为实值期权、虚值期权和平值期权。实值期权的内涵价值大于0，而虚值期权、平值期权的内涵价值均为0。

  • 第13题：

    按照（ ）分类，期权可分为实值期权、平价期权和虚值期权。

    A.期权买方执行期权的时限

    B.期权买方的权利

    C.执行价格与标的资产市场价格的关系

    D.偿还期限


    正确答案：C
    (P247)按照执行价格与标的资产市场价格的关系分类，期权可分为实值期权、平价期权和虚值期权。实值期权是指如果期权立即被执行，买方具有正的现金流；平价期权是指买方此时的现金流为零；而虚值期权是指买方此时具有负的现金流。

  • 第14题：

    按照( )分类，期权可分为实值期权、平价期权和虚值期权。

    A、期权买方执行期权的时限
    B、期权买方的权利
    C、执行价格与标的资产市场价格的关系
    D、偿还期限

    答案：C
    解析：
    按照执行价格与标的资产市场价格的关系来分类，期权可以分为实值期权、平价期权和虚值期权三种。

  • 第15题：

    下列期权为虚值期权的是（ ）。

    A.看涨期权，且执行价格低于其标的资产价格
    B.看涨期权，且执行价格高于其标的资产价格
    C.看跌期权，且执行价格高于其标的资产价格
    D.看跌期权，且执行价格低于其标的资产价格

    答案：B,D
    解析：
    虚值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。

  • 第16题：

    期权的内涵价值由期权合约的执行价格和标的资产价格的关系决定。（ ）


    答案：对
    解析：
    期权的内涵价值由期权合约的执行价格和标的资产价格的关系决定。

  • 第17题：

    按执行价格与标的资产市场价格的关系，期权可分为（）。
    A、看涨期权和看跌期权
    B、商品期权和金融期权
    C、实值期权、虚值期权和平值期权
    D、现货期权和期货期权


    答案：C
    解析：
    依据内涵价值计算结果的不同，可将期权分为实值期权、虚值期权和平值期权。实值期权的内涵价值大于0，而虚值期权、平值期权的内涵价值均为0。内涵价值是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的行权收益。

  • 第18题：

    标的不支付红利的欧式期权的执行价格为K，资产期初价格为S0，到期期限为t，无风险利率为r，则看涨期权价格CE和看跌期权价格PE之间的平价关系为（ ）。


    答案：D
    解析：

  • 第19题：

    按（）分类，期权可分为看涨期权和看跌期权两种。

    • A、期权买方执行期权的时限
    • B、期权买方的权利
    • C、执行价格与标的资产的市场价格的关系
    • D、按偿还期限

    正确答案:B

  • 第20题：

    宽跨式期权策略中的（）。

    • A、看涨期权的执行价格低于看跌期权的执行价格
    • B、看涨期权的市场价格低于看跌期权的执行价格
    • C、看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格
    • D、两种期权不能比较

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。
    A

    看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值

    B

    看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值

    C

    看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值

    D

    看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值


    正确答案： D
    解析： 依据教材看涨期权-看跌期权平价定理。看涨期权价格c-看跌期权价格P＝标的资产价格s-执行价格现值PV(X)

  • 第22题：

    单选题
    下列关于抛补看涨期权的表述中，不正确的是（　　）。
    A

    抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合

    B

    出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略

    C

    当到期日股价大于执行价格时，抛补看涨期权的净收入为执行价格，净收益为期权价格加执行价格减股票购买成本

    D

    当到期日股价小于执行价格时，抛补看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格


    正确答案： A
    解析：
    股票加空头看涨期权组合，是指购买1股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权。这种组合被称为“抛补性看涨期权”。D项，当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为股票价格，净损益＝股价－股票购入价格＋期权出售价格。

  • 第23题：

    单选题
    宽跨式期权策略中的（）。
    A

    看涨期权的执行价格低于看跌期权的执行价格

    B

    看涨期权的市场价格低于看跌期权的执行价格

    C

    看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格

    D

    两种期权不能比较


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容