下列不属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。Ａ.期权组合的价值与标的资产 Ｂ.期权组合的价值与波动率 Ｃ.期权组合的价值与利率 Ｄ.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格

题目
下列不属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。

Ａ.期权组合的价值与标的资产
Ｂ.期权组合的价值与波动率
Ｃ.期权组合的价值与利率
Ｄ.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格


相似考题

1.有关CreditMetrics TM，下列说法错误的是( )。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

2.（ ）是建立在资产组合的风险套利上的模型。A．单因素模型B．APT模型C．CAPM模型D．多因素模型

3.下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿

4.有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（ ）。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

更多“下列不属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。 ”相关问题

  • 第1题：

    保本基金的安全垫等于( )。

    A、价值底线超过投资组合现时净值的数额
    B、投资组合现时净值超过价值底线的数额
    C、投资组合中风险资产与保本资产的比例
    D、保本资产与投资组合中风险资产的比例

    答案：B
    解析：
    计算投资组合现时净值超过价值底线的数额。该值通常称为安全垫，是风险投资(如股票投资)可承受的最高损失限额。

  • 第2题：

    界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法，包括（ ）。

    A.依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景
    B.根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间
    C.建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系
    D.依赖于当前发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景
    E.建立定性模型来刻画各风险因子之间的变化关系

    答案：A,B,C
    解析：
    界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法：
    第一，依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景。
    第二，根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间。
    第三，建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系。

  • 第3题：

    在对金融机构进行风险度量时，由于风险因子与资产组合收益之间总是有着明确的数学关系，所以可以精确地刻画出风险的大小。（ ）


    答案：错
    解析：
    在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在大多数情况下，二者之间的联系并不明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。

  • 第4题：

    在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在所有情况下，二者之间的联系明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。（）



    答案：错
    解析：
    在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在大多数情况下，二者之间的联系并不明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。

  • 第5题：

    在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（ ）。?

    A.解析法
    B.图表法
    C.历史模拟法
    D.蒙特卡罗模拟法

    答案：A,C,D
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步：①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型；②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第6题：

    模型的建立的第二步则是建立各个风险因子的概率分布模型（）



    答案：对
    解析：
    第二步则是建立各个风险因子的概率分布模型。

  • 第7题：

    在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在大多数情况下，二者之间的联系并不明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。（）



    答案：对
    解析：
    在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在大多数情况下，二者之间的联系并不明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。

  • 第8题：

    下列哪一项不属于建构数学模型的步骤？（）

    • A、模型建立
    • B、模型求解
    • C、模型检验
    • D、模型预设

    正确答案:D

  • 第9题：

    在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用（）来度量。

    • A、数学期望和协方差
    • B、数学期望和方差
    • C、方差和数学期望
    • D、协方差和数学期望

    正确答案:B

  • 第10题：

    多选题
    在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）。
    A

    解析法

    B

    图表法

    C

    蒙特卡罗模拟法

    D

    历史模拟法


    正确答案： A,C
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步：①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型；②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第11题：

    单选题
    （）指银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。
    A

    传统的组合监测方法

    B

    死亡率模型

    C

    资产组合模型

    D

    KPMG风险中性定价模型


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型时，这些关系有的是线性的，有的是非线性的。无论是何种关系，都需要明确它们之间的数学表达式。

  • 第13题：

    多因子模型最大的优点不包括(　)。

    A.调整组合业绩

    B.提高了大规模资产组合的风险度量难度

    C.降低了大规模资产组合的估计和预测难度

    D.方便基金经理对资产组合风险进行分解

    答案：B
    解析：
    多因子模型最大的优点之一在于大大降低了大规模资产组合的风险度量、估计和预测难度，方便基金经理对资产组合风险进行分解，从因素角度【解析】资产组合的风险和收益来源(包括潜在和实现的)，从而进行建模和评价，调整组合业绩。
    【考点】被动投资和主动投资

  • 第14题：

    下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（）。
    A.采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1,t，r2,t......rm-1,t，rm,t，当前资产组合市场价值为，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形
    B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、μ2、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑）
    C.采用蒙特卡洛模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值
    D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值


    答案：D
    解析：
    采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1,t，r2,t......rm-1,t，rm,t，当前资产组合市场价值为，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形。根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+1日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值。

  • 第15题：

    模型的建立的第二步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。



    答案：错
    解析：
    第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型。

  • 第16题：

    下列属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。

    Ａ.期权组合的价值与标的资产
    Ｂ.期权组合的价值与波动率
    Ｃ.期权组合的价值与利率
    Ｄ.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格
    Ｅ.股指期货套期保值组合的价值和股指期货



    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    模型的建立基本上可以分为两步。第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与各个股价格和股指期货价格有关系。
    @##

  • 第17题：

    计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（　　）


    答案：错
    解析：
    建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型时，这些关系有的是线性的，有的是非线性的。无论何种，都需要明确它们之间的数学表达式。

  • 第18题：

    计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。

    A.波动率
    B.利率
    C.个股价格
    D.股指期货价格

    答案：A,B,C,D
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型，首先需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与各个股票价格和股指期货价格有关系。

  • 第19题：

    根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）

    • A、资产组合的总风险≥个别资产风险加总
    • B、资产组合的总风险≤个别资产风险加总
    • C、资产组合的总风险=个别资产风险加总
    • D、资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数

    正确答案:B

  • 第20题：

    风险计量方法需要达到的目的不包括（）

    • A、能构造一个描述投资组合价值变化的概率分布，建立其与各个风险因子的映射
    • B、能识别影响持仓价值的风险因子，并精确描述其未来变化趋势
    • C、能整体描述投资组合价值风险
    • D、能让公司高层领导简单直观地理解

    正确答案:B

  • 第21题：

    下列做法中（）不属于量化投资。

    • A、建立收益预测的因子模型
    • B、建立风险预测模型
    • C、走访上市公司
    • D、建立业绩评价的因子模型

    正确答案:C

  • 第22题：

    多选题
    计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（　　）。
    A

    波动率

    B

    利率

    C

    个股价格

    D

    股指期货价格


    正确答案： B,C
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型，首先需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与各个股票价格和股指期货价格有关系。

  • 第23题：

    单选题
    下列做法中（）不属于量化投资。
    A

    建立收益预测的因子模型

    B

    建立风险预测模型

    C

    走访上市公司

    D

    建立业绩评价的因子模型


    正确答案： C
    解析： 走访上市公司属于传统证券分析方法。

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