第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有()。
第9题:
下列关于风险对冲的说法不正确的是( )。
第10题:
投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略
投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
第11题:
投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险
如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略
投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
第12题:
平值看涨期权的delta一定为-0.5
相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的
如果利用delta中性方法对冲现货,需要买入delta份对应的期权
BS框架下,无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N(d1)
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。
第21题:
关于风险对冲,下列说法正确的是()。
第22题:
C@41000合约对冲2525.5元Delta
C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元
C@39000合约对冲2525.5元Delta
C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元
第23题:
对
错
第24题:
通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择
风险对冲对管理对公业务市场风险非常有效
分为自我对冲和市场对冲两种情况
被广泛应用于信用风险管理