第1题:
某公司股票看涨、看跌期权的执行价格是57元,期权为欧式期权,期限l年,目前该股票的价格是45元,期权费(期权价格)为4元。如果到期H该股票的价格是60元。则同时购进看跌期权与看涨期权组合的到期收益为( )元。
A.9
B.1l
C.-5
D.0
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
9
14
-5
0
第9题:
1
6
11
-5
第10题:
13
6
-5
-2
第11题:
比该股票欧式看跌期权的价格高
比该股票欧式看跌期权的价格低
与该股票欧式看跌期权的价格相同
不低于该股票欧式看跌期权的价格
第12题:
13
6
-5
-2
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格().
第20题:
8
6
-5
0
第21题:
13
6
-5
-2
第22题:
-5
10
-6
5
第23题:
-5
15
10
0