2015年11月26日，王某通过甲期货公司进行大豆期货交易，交易指令为卖出大豆2016年3月期货合约10手，价格为2000元/吨。该期货公司在市场上将该合约以2100元/吨的价格成交，则（ ）。 A.高于客户指令价格的差价利益是10000元 B.差价利益必须返还给王某 C.在没有约定时，王某可以要求期货公司返还差价利益 D.差价利益可以由甲期货公司与王某约定处理

题目
2015年11月26日，王某通过甲期货公司进行大豆期货交易，交易指令为卖出大豆2016年3月期货合约10手，价格为2000元/吨。该期货公司在市场上将该合约以2100元/吨的价格成交，则（ ）。

A.高于客户指令价格的差价利益是10000元
B.差价利益必须返还给王某
C.在没有约定时，王某可以要求期货公司返还差价利益
D.差价利益可以由甲期货公司与王某约定处理
相似考题

1.某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元/吨，当日结算价格为2040元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天需交纳的保证金为( )元。A．20400B．20200C．15150D．15300

2.某大豆种植者在4月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为70吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确的做法应是（ ）。A.买入70吨11月份到期的大豆期货合约 B.卖出70吨11月份到期的大豆期货合约 C.买入70吨4月份到期的大豆期货合约 D.卖出70吨4月份到期的大豆期货合约

3.某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为3420元／吨，当天平仓5手合约，成交价格为3450元，当日结算价格为3451元／吨，大豆的交易单位为10吨／手，交易保证金比例为5%，则该客户当日持仓盯市盈亏为()元。（不计手续费等费用）A.-5850 B.5850 C.-6150 D.4650

4.某公司购入500吨小麦，价格为1300元／吨，为避免价格风险，该公司以1330元／吨价格在郑州期货交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为（ ）。A．-50000元B．10000元C．-3000元D．20000元

更多“2015年11月26日，王某通过甲期货公司进行大豆期货交易，交易指令为卖出大豆2016年3月期货合约10手，价格为2000元/吨。该期货公司在市场上将该合约以2100元/吨的价格成交，则（ ）。 ”相关问题

  • 第1题：

    大连商品交易所7月黄大豆1号期货合约的最新成交价为3590元／吨时，某客户下达了卖出该合约的市价指令，则可能的成交价格为()元／吨。

    A.3589
    B.3591
    C.3590
    D.3588

    答案：A,B,C,D
    解析：
    客户在下达这种指令时不须指明具体的价位，而是要求以当时市场上可执行的最好价格达成交易。因此四个选项均为可能的成交价。@##

  • 第2题：

    7月份，大豆的现货价格为5010元／吨。某生产商担心9月份大豆收获时出售价格下跌，故进行套期保值操作，以5050元／吨的价格卖出100吨11月份的大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格降为4980元／吨，期货价格降为5000元／吨。该生产商卖出100吨大豆现货，并对冲原有期货合约，则下列说法不正确的是（）。

    A.市场上基差走强
    B.该生产商在现货市场上亏损，在期货市场上盈利
    C.实际卖出大豆的价格为5030元／吨
    D.该生产商在此套期保值操作中净盈利10000元

    答案：D
    解析：
    7月份基差=5010－5050=-40（元／吨），9月份基差=4980－5000=-20（元／吨），所以基差走强。在现货市场上，净盈利=(4980－5010)×100=-3000（元），在期货市场上，净盈利=(5050－5000)×100=5000（元），套期保值净盈利=-3000+5000=2000（元）。实际卖出大豆的价格为4980+(5050－5000)=5030（元／吨）。

  • 第3题：

    某大豆种植者在4月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为70吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确的做法应是（ ）。

    A、买入70吨11月份到期的大豆期货合约
    B、卖出70吨11月份到期的大豆期货合约
    C、买入70吨4月份到期的大豆期货合约
    D、卖出70吨4月份到期的大豆期货合约

    答案：B
    解析：
    预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降的情况适用卖出套期保值的操作。

  • 第4题：

    7月11日，某供铝厂与某铝期货交易商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以高于铝期货价格100元／吨的价格交收，同时该供铝厂进行套期保值，以16600元／吨的价格卖出9月份铝期货合约，此时铝现货价格为16350元／吨，9月11日该供铝厂与某铝期货交易商进行交收并将期货合约对冲平仓，铝现货价格为16450元／吨，铝期货平仓时价格16750元／吨，则该供铝厂实际卖出铝的价格为（）元／吨。

    • A、16100
    • B、16700
    • C、16400
    • D、16500

    正确答案:B

  • 第5题：

    8月1日，大豆现货价格为3800元／吨，9月份大豆期货价格为4100元／吨，某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期，期间发生的持仓费为100元／吨（包含交割成本），据此该贸易商可以（），进行期现套利。

    • A、买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约
    • B、买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约
    • C、卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约
    • D、卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约

    正确答案:B

  • 第6题：

    单选题
    8月1日，大豆现货价格为3800元／吨，9月份大豆期货价格为4100元／吨，某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期，期间发生的持仓费为100元／吨（包含交割成本），据此该贸易商可以（），进行期现套利。
    A

    买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约

    B

    买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约

    C

    卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约

    D

    卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约


    正确答案： B
    解析： 如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。本题中大豆期货价格4100元／吨-现货价格3800元／吨=300元／吨>持仓费100元／吨。所以该贸易商可以买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约，进行期现套利。

  • 第7题：

    单选题
    某大豆种植者在5月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为80吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法应是（　　）。
    A

    买入80吨11月份到期的大豆期货合约

    B

    卖出80吨11月份到期的大豆期货合约

    C

    买入80吨4月份到期的大豆期货合约

    D

    卖出80吨4月份到期的大豆期货合约


    正确答案： B
    解析： 套期保值的实现条件包括:①期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当；②期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物；③期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来。为了规避大豆价格下跌风险，应在期货市场卖出同等产量的11月份到期的大豆期货合约。

  • 第8题：

    单选题
    7月11日，某供铝厂与某铝期货交易商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以高于铝期货价格100元/吨的价格交收，同时该供铝厂进行套期保值，以16600元/吨的价格卖出9月份铝期货合约，此时铝现货价格为16350元/吨，9月11日该供铝厂与某铝期货交易商进行交收并将期货合约对冲平仓，铝现货价格为16450元/吨，铝期货平仓时价格16750元/吨，则该供铝厂实际卖出铝的价格为（　　）元/吨。[2010年9月真题]
    A

    16100

    B

    16700

    C

    16400

    D

    16500


    正确答案： C
    解析： 该供铝厂期货市场上亏损为16750-16600=150（元/吨）。现货交收价格为16750+100=16850（元/吨），实际售价=16850-150=16700（元/吨）。

  • 第9题：

    多选题
    若某投资者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入1手（1手=10吨）大豆期货合约，成交价格为4000元/吨，而此后市场上的5月份大豆期货合约价格下降到3980元/吨。该投资者再买入1手该合约，那么当该合约价格回升到（　　）元/吨时，该投资者是获利的。
    A

    3985

    B

    3995

    C

    4005

    D

    4015


    正确答案： D,B
    解析：
    该投资者持有的2手大豆期货合约的平均买入价格为：（4000×10+3980×10）÷（1×10+1×10）=3990（元/吨），则市场价格在3990元/吨以上时，该投资者是获利的。

  • 第10题：

    多选题
    7月份，大豆现货价格为5030元／吨，期货市场上10月份大豆期货合约价格为5050元／吨。9月份，大豆现货价格降为5010元／吨，期货合约价格相应降为5020元／吨。则下列说法不正确的有（）。
    A

    此市场上进行卖出套期保值交易，则现货市场上每吨亏损20元

    B

    此市场上进行买入套期保值交易，则每吨净赢利10元

    C

    此市场上进行卖出套期保值交易，可以得到净赢利

    D

    此市场上进行买入套期保值交易，可以得到完全保护


    正确答案： D,A
    解析： 此市场上进行买入套期保值交易，则每吨净亏损10元，不完全套期保值。

  • 第11题：

    多选题
    7月份，大豆的现货价格为5010元/吨。某生产商担心9月份大豆收获时出售价格下跌，故进行套期保值操作，以5050元/吨的价格卖出100吨11月份的大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格降为4980元/吨，期货价格降为5000元/吨。该生产商卖出100吨大豆现货，并对冲原有期货合约，则下列说法不正确的是（　　）。
    A

    市场上基差走强

    B

    该生产商在现货市场上亏损，在期货市场上盈利

    C

    实际卖出大豆的价格为5030元/吨

    D

    该生产商在此套期保值操作中净盈利10000元


    正确答案： C,B
    解析： 7月份基差=5010-5050=-40（元/吨），9月份基差=4980-5000=-20（元/吨），所以基差走强。在现货市场上，净盈利=（4980-5010）×100=-3000（元），在期货市场上，净盈利=（5050-5000）×100=5000（元），套期保值净盈利=-3000+5000=2000（元）。实际卖出大豆的价格为4980+（5050-5000）=5030（元/吨）。

  • 第12题：

    7月份，大豆的现货价格为5040元/吨，某经销商打算在9月份买进100吨大豆现货，由于担心价格上涨，故在期货市场上进行套期保值操作，以5030元/吨的价格买入100吨11月份大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格升至5060元/吨，期货价格相应升为5080元/吨，该经销商买入100吨大豆现货，并对冲原有期货合约。则下列说法正确的是（）。

    A. 该市场由正向市场变为反向市场
    B. 该市场上基差走弱30元/吨
    C. 该经销商进行的是卖出套期保值交易
    D. 该经销商实际买入大豆现货价格为5040元/吨

    答案：B
    解析：
    期货市场盈利为5080-5030=50（元/吨），相当于买入大豆现货价格为5060-50=5010（元/吨）。基差由10元/吨（ 5040-5030）到-20元/吨（5060-5080），由正到负，市场由反向变成正向；经销商担心价格下跌，进行的是买入套期保值交易。

  • 第13题：

    7月11日，某供铝厂与某铝期货交易商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以高于铝期货价格100元／吨的价格交收，同时该供铝厂进行套期保值，以16600元／吨的价格卖出9月份铝期货合约，此时铝现货价格为16350元／吨，9月11日该供铝厂与某铝期货交易商进行交收并将期货合约对冲平仓，铝现货价格为16450元／吨，铝期货平仓时价格16750元／吨，则该供铝厂实际卖出铝的价格为（ ）元／吨。

    A.16100
    B.16700
    C.16400
    D.16500

    答案：B
    解析：
    该供铝厂期货市场上亏损为16750-16600=150（元/吨）。现货交收价格为16750+100=16850（元/吨），实际售价=16850-150=16700（元/吨）。

  • 第14题：

    7月初，某农场决定利用大豆期货为其9月份将收获的大豆进行套期保值，7月5日该农场在9月份大豆期货合约上建仓，成交价格为2050元／吨，此时大豆现货价格为2010元／吨。至9月份，期货价格到2300元／吨，现货价格至2320元／吨，若此时该农场以市场价卖出大豆，并将大豆期货平仓，则大豆实际卖价为（　　）。

    A.2070
    B.2300
    C.2260
    D.2240

    答案：A
    解析：
    改农场应该进行卖出套期保值，大豆期货亏损=2300-2050=250（元/吨），所以大豆实际卖出为2320-250=2070（元/吨）。

  • 第15题：

    公司2009所下半年有两次期货交易，于2009年11月15日，买入100吨大豆期货合约价格为20000元/吨；卖出100吨小麦合约，价格为15000元/吨，12月10日卖出11月份100吨大豆合约，价格为23000元/吨；买入100吨小麦合约，价格为16000元/吨。2009下半年公司最终交易结果为：（）

    • A、盈利200，000元
    • B、亏损200，000元
    • C、盈利400，000元
    • D、亏损400，000元

    正确答案:A

  • 第16题：

    多选题
    若某投资者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入1手大豆期货合约，成交价格为4000元／吨，而此后市场上的5月份大豆期货合约价格下降到3980元／吨。该投资者再买入1手该合约。那么当该合约价格回升到（）元／吨时，该投资者是获利的。
    A

    3985

    B

    3995

    C

    4005

    D

    4015


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    单选题
    7月初，某农场决定利用大豆期货为其9月份将收获的大豆进行套期保值。7月5日该农场在11月份大豆期货合约上建仓，成交价格为4050元/吨。此时大豆现货价格为4010元/吨。至9月份，现货价格至4320元/吨，该农场按此现货价格出售大豆，同时将期货合约对冲平仓。通过套期保值操作该农场大豆的实际售价是4070元/吨，则该农场期货合约对冲平仓价格为（）元/吨（不计手续费等费用）。
    A

    4110

    B

    4300

    C

    4260

    D

    3760


    正确答案： D
    解析：

  • 第18题：

    单选题
    某大豆种植者在4月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为70吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法应是()。
    A

    买人70吨11月份到期的大豆期货合约

    B

    卖出70吨11月份到期的大豆期货合约

    C

    买人70吨4月份到期的大豆期货合约

    D

    卖出70吨4月份到期的大豆期货合约


    正确答案： B
    解析： 预期在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降的情况适用卖出套期保值的操作。

  • 第19题：

    多选题
    某套利者卖出3月份大豆期货合约的同时买入5月份大豆期货合约，成交价格分别为3880元/吨和3910元/吨，持有一段时间后，该套利者分别以3850元/吨和3895元/吨的价格将两个合约平仓，则（ ）。（不计交易费用）
    A

    套利的净亏损为15元／吨

    B

    5月份期货合约亏损15元／吨

    C

    套利的净盈利为15元／吨

    D

    3月份期货合约盈利30元／吨


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    2015年11月26日，王某通过甲期货公司进行大豆期货交易，交易指令为卖出大豆2016年3月期货合约10手，价格为2000元/吨。该期货公司在市场上将该合约以2100元/吨的价格成交，则（  ）。
    A

    高于客户指令价格的差价利益是10000元

    B

    差价利益必须返还给王某

    C

    在没有约定时，王某可以要求期货公司返还差价利益

    D

    差价利益可以由甲期货公司与王某约定处理


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    粮储公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨价格在郑州小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为( )元。
    A

    亏损50000

    B

    盈利10000

    C

    亏损3000

    D

    盈利20000


    正确答案： C
    解析：

相关内容