第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
国债期货合约的发票价格的计算公式为:期货结算价格×转换因子+应计利息。
第5题:
证券公司以自有资金参与股指期货、国债期货交易的,股指期货以股指期货合约价值总额的()计算,国债期货以国债期货合约价值总额的()计算。
第6题:
中金所上市的首个国债期货产品为()。
第7题:
决定外汇期货合约理论价格的因素有()。
第8题:
对
错
第9题:
转换因子
国债价格波动率
可交割国债价格
可交割国债持有成本
第10题:
现货价格
货币所属国利率
合约到期时间
合约大小
第11题:
2800
3000
3100
3200
第12题:
对
错
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
根据持有成本模型,以下关于国债期货理论价格的说法,正确的是()
第17题:
下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法,正确的有()。
第18题:
中金所5年期国债期货合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价,计算结果保留至小数点后三位。
第19题:
3年期国债期货合约
5年期国债期货合约
7年期国债期货合约
10年期国债期货合约
第20题:
持有期利息收入
市场利率
转换因子
可交割国债价格
第21题:
2800
3000
3100
3200
第22题:
基点价值是指利率每变化一个基点时,引起的债券价格变动的绝对值
国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子
对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子
对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷(CTD价格×期货合约面值÷100÷CTD转换因子)
第23题:
资金成本越低,国债期货价格越高
持有收益越低,国债期货价格越高
持有收益对国债期货理论价格没有影响
国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约