卖出看涨期权可规避标的期货多头头寸的价格风险。（ ）

题目
卖出看涨期权可规避标的期货多头头寸的价格风险。（ ）

相似考题

1.当履行期货期权合约后，( )。A．看涨期权的买方持有多头期货头寸B．看涨期权的卖方持有空头期货头寸C．看跌期权的买方持有空头期货头寸D．看跌期权的卖方持有多头期货头寸

2.关于看涨期权的说法，正确的是（ ）。A.卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险 B.买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险 C.卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险 D.买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险

3.以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（ ）。A.如果已持有期货空头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护 B.交易者预期标的物价格下跌，适宜买入看涨期权 C.如果已持有期货多头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护 D.交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看涨期权

4.下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的是（ ）。A.交易者预期标的资产价格下跌，可卖出看跌期权 B.卖出看跌期货比买进标的期货合约具有更大的风险 C.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的资产多头头寸 D.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的资产空头头寸

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  • 第1题：

    下列关于买进看跌期权的说法中，正确的是（ ）。

    A.买进看跌期权比卖出期货具有更高的风险
    B.交易者预测标的物价格下跌，可买进看跌期权
    C.买进看跌期权比卖出期货可获得更高的收益
    D.如果已持有期货多头头寸，可买进看跌期权加以保护

    答案：B,D
    解析：
    通过买进看跌期权持有标的物空头比直接卖出标的期货合约或债券卖出标的资产所需准备的初始资金少，风险更小。在投资者已经买进了标的物时，可买进看跌期权。如果标的物价格下跌，看跌期权的价差收益或行权收益会弥补持有标的物带来的损失，从而对买进的标的物是一种保护。

  • 第2题：

    关于期权交易，下列说法正确的有()。

    A.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    B.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
    C.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    D.卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险

    答案：B,C
    解析：
    买进看跌期权的基本运用之一是保护标的资产多头，所以买进看跌期权可对冲标的资产多头的价格风险；买进看涨期权的基本运用之一是限制卖出标的资产风险，所以买进看涨期权可对冲标的资产空头的价格风险。

  • 第3题：

    下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是（　　）。

    A．标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利

    B．为限制卖出标的资产风险，可考虑买进看涨期权

    C．如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略

    D．为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权

    答案：C,D
    解析：
    A项，标的资产价格波动率正在扩大对期权多头有利，因为一旦标的资产价格上涨，交易者可以在市场上以更高的价格卖出期权获利，即使标的资产价格下跌，买方的最大损失也只是支付的权利金；B项，卖出标的资产的风险是标的资产价格下降，为限制卖出标的资产风险，可考虑买进看跌期权。

  • 第4题：

    以下关于卖出看跌期权的说法,正确的是（ ）。

    A：资金有限的投资者适宜卖出无保护的看跌期权
    B：如果已持有期货多头头寸，可卖出看跌期权加以保护
    C：卖出看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益
    D：交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看跌期权

    答案：D
    解析：
    看跌期权的卖方通过市场分析,认为相关标的物价格将会上涨,或者即使下跌,跌幅也很小,所以卖出看跌期权,并收取一定数额的权利金。待标的物价格上涨时,看跌期权的市场价格随之下跌,看跌期权卖方可以低于卖出价的价格将期权买入对冲平仓,获得价差收益。资金有限的投资者应避免卖出无保护看跌期权。

  • 第5题：

    下列关于买进看跌期权的说法中，正确的是（ ）。

    A、买进看跌期权比卖出期货具有更高的风险
    B、交易者预测标的物价格下跌，可买进看跌期权
    C、买进看跌期权比卖出期货可获得更高的收益
    D、如果已持有期货多头头寸，可买进看跌期权加以保护

    答案：B,D
    解析：
    通过买进看跌期权持有标的物空头比直接卖出标的期货合约或债券卖出标的资产所需准备的初始资金少，风险更小。在投资者已经买进了标的物时，可买进看跌期权。如果标的物价格下跌，看跌期权的价差收益或行权收益会弥补持有标的物带来的损失，从而对买进的标的物是一种保护。

  • 第6题：

    以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（）。
    A、卖出看涨期权比卖出期货可获得更高的收益
    B、交易者预期标的物市场价格下跌，可进行卖出看涨期权交易
    C、交易者预期标的物市场价格上涨，可进行卖出看涨期权交易
    D、卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险相对较小


    答案：B
    解析：
    卖出看涨期权适用的市场环境：标的物市场处于熊市，或预测后市下跌，或认为市场已经见顶。卖出看涨期权的最高收益为期权的权利金。

  • 第7题：

    以下关于买进看涨期权的说法，正确的是（）。
    A、如果已持有期货多头头寸，可买进看涨期权加以保护
    B、买进看涨期权比买进标的期货的风险更高
    C、买进看涨期权比买进标的期货的收益更高
    D、如果已持有期货空头头寸，可买进看涨期权加以保护


    答案：D
    解析：
    买进看涨期权的运用包括：①获取价差收益；②追逐更大的杠杆效应；③限制卖出标的资产风险；④锁定现货成本，对冲标的资产价格风险。A项，如果已持有期货多头头寸，应买进看跌期权加以保护；B项，买进看涨期权，最大损失为权利金，风险比买进标的期货小；C项，买进看涨期权需要付出权利金，收益比买进标的期货低。

  • 第8题：

    单选题
    以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（）。
    A

    如果已持有期货空头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护

    B

    交易者预期标的物价价格下跌，适宜卖出看涨期权

    C

    如果已持有期货多头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护

    D

    交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看涨期权


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    下列关于卖出看涨期权和卖出看跌期权的说法，正确的是（）。
    A

    卖出看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸

    B

    预期标的资产价格波幅收窄时，可考虑卖出看涨或看跌期权

    C

    标的资产价格大幅波动时，可考虑卖出看涨或看跌期权

    D

    卖出看涨期权可用于对冲标的资产空头头寸


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    关于期权交易，下列说法正确的有()。 I 卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 Ⅱ 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 III 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 IV 卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
    A

    I、II、III、IV

    B

    II、III

    C

    II、III、IV

    D

    I、II、III


    正确答案： A
    解析： 买进看跌期权的运用之一是保护标的资产多头，所以买进看跌期权可对冲标的资产多头的价格风险，买进看涨期权的运用之是限制卖出标的资产风险，所以买进看涨期权可对冲标的资产空头的价格风险。

  • 第11题：

    单选题
    关于看涨期权的说法，正确的是（　　）。[2016年11月真题]
    A

    卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险

    B

    买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险

    C

    卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险

    D

    买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险


    正确答案： B
    解析： AC两项，买进期权可以对冲标的资产的价格风险；而卖出期权只能收取固定的费用，达不到对冲标的资产价格风险的目的。B项，要规避将要卖出的标的资产价格波动风险，即标的资产价格下降风险，应考虑买进看跌期权。

  • 第12题：

    单选题
    以下关于买进看涨期权的说法，正确的是（　　）。[2015年5月真题]
    A

    如果已持有期货多头头寸，可买进看涨期权加以保护

    B

    买进看涨期权比买进标的期货的风险更高

    C

    买进看涨期权比买进标的期货的收益更高

    D

    如果已持有期货空头头寸，可买进看涨期权加以保护


    正确答案： A
    解析：
    买进看涨期权的运用包括：①获取价差收益；②追逐更大的杠杆效应；③限制卖出标的资产风险；④锁定现货成本，对冲标的资产价格风险。A项，如果已持有期货多头头寸，应买进看跌期权加以保护；B项，买进看涨期权，最大损失为权利金，风险比买进标的期货小；C项，买进看涨期权需要付出权利金，收益比买进标的期货低。

  • 第13题：

    下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是（）。

    A.为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权
    B.如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略
    C.为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看涨期权
    D.标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利

    答案：A,B
    解析：
    A、C两项，为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权；为规避资产空头头寸的价格风险，可考虑买进看涨期权。B项，期权多头方的最大损失为期权费，其承担的风险有限，不需要缴纳保证金，能博取更大的杠杆效用。D项，标的资产价格波动率越大，期权价格向有利方向变化的可能性也越大，对期权多头越有利。

  • 第14题：

    以下关于卖出看涨期权的说法，不正确的是（ ）。

    A.如果已持有期货多头头寸，可卖出看涨期权加以保护
    B.如果已持有期货空头头寸，可卖出看跌期权加以保护
    C.交易者预期标的物价格下跌，可卖出看涨期权
    D.持有现货者，可卖出看涨期权弥补价格下跌带来的部分损失

    答案：B
    解析：
    如果投资者对标的资产谨慎看多，则可在持有标的资产的同时，卖出执行价格较高的看涨期权。因此B项不对。

  • 第15题：

    以下关于买进看涨期权的说法，正确的是（ ）。

    A.如果已持有期货多头头寸,可买进看涨期权加以保护
    B.如果已持有期货空头头寸,可买进看涨期权加以保护
    C.计划购入现货者,可买进看涨期权规避价格风险
    D.交易者预期标的物价格上涨，可买进看涨期权获取权利金价差收益

    答案：B,C,D
    解析：
    考察买进看涨期权的应用。

  • 第16题：

    关于期权交易，下列说法中正确的是（ ）。

    A. 卖出看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
    B. 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
    C. 卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    D. 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险

    答案：A,B,D
    解析：
    看涨期权的买方享有选择购买标的资产的权利。看跌期权的买方享有选择出售标的资产的权利。买进看涨期权的基本运用之一：限制卖出标的资产风险。卖出看涨期权的基本运用之一：对冲标的资产多头。买进看跌期权的基本运用之一：保护标的资产多头。卖出看跌期权的基本运用之一：对冲标的资产空头。

  • 第17题：

    以下关于卖出看涨期权的说法，不正确的是（ ）。

    A、如果已持有期货多头头寸，可卖出看涨期权加以保护
    B、如果已持有期货空头头寸，可卖出看跌期权加以保护
    C、交易者预期标的物价格下跌，可卖出看涨期权
    D、持有现货者，可卖出看涨期权弥补价格下跌带来的部分损失

    答案：B
    解析：
    如果投资者对标的资产谨慎看多，则可在持有标的资产的同时，卖出执行价格较高的看涨期权。因此B项不对。

  • 第18题：

    关于期权交易，下列说法正确的有（）。
    Ⅰ.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    Ⅱ.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
    Ⅲ.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    Ⅳ.卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ


    答案：B
    解析：
    买进看跌期权的运用之一是保护标的资产多头，所以买进看跌期权可对冲标的资产多头的价格风险；买进看涨期权的运用之一是限制卖出标的资产风险，所以买进看涨期权可对冲标的资产空头的价格风险。

  • 第19题：

    如果存在玉米期权市场，在点价交易过程中，粮食供应商的合理操作是（ ）

    A.期货空头套保，即买入标的为玉米期货合约的虚值看涨期权
    B.期货多头套保，即买入标的为玉米期货合约的虚值看涨期权
    C.期货空头套保，即卖出标的为玉米期货合约的虚值看涨期权
    D.期货多头套保，即卖出标的为玉米期货合约的虚值看涨期权

    答案：A
    解析：
    作为卖出玉米而又是基差买方的粮食供应商来说，在点价过程中，为防止期价大涨导致亏损，而又要保住期价下跌时的获利机会，宜采取买入看涨期权的策略。再从成本角度考虑，虚值期权的权利金较低。

  • 第20题：

    多选题
    以下关于看涨期权的说法，正确的是(    )。
    A

    如果已持有期货空头头寸，可买进该期货合约的看涨期权加以保护

    B

    持有现货者，可买进该现货的看涨期权规避价格风险

    C

    如果已持有期货多头头寸，可买进该期货合约的看涨期权加以保护

    D

    交易者预期标的物价价格上涨，可买进看涨期权获取权利金价差收益


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    以下关于买进看涨期权的说法，正确的是（　　）。
    A

    如果已持有期货多头头寸，可买进看涨期权加以保护

    B

    买进看涨期权比买进标的期货的风险更高

    C

    买进看涨期权比买进标的期货的收益更高

    D

    如果已持有期货空头头寸，可买进看涨期权加以保护


    正确答案： B
    解析：
    A项，如果已持有期货多头头寸，应买进看跌期权加以保护；B项，买进看涨期权，最大损失为权利金，风险比买进标的期货小；C项，买进看涨期权需要付出权利金，收益比买进标的期货低。

  • 第22题：

    判断题
    卖出看涨期权可以规避标的期货多头头寸的价格风险。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是（　　）。[2015年7月真题]
    A

    标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利

    B

    为限制卖出标的资产风险，可考虑买进看涨期权

    C

    如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略

    D

    为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权


    正确答案： B,A
    解析：
    A项，在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会就随之增加，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之同等程度增加，所以对期权多头有利；B项，卖出标的资产的风险是标的资产价格下降，为限制卖出标的资产风险，可考虑买进看跌期权。

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