当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（ ）。A：正向套利 B：反向套利 C：同时买进现货和期货 D：同时卖出现货和期货

题目
当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（ ）。

A：正向套利
B：反向套利
C：同时买进现货和期货
D：同时卖出现货和期货
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1.关于无套利区间，正确的是（ ）。A．考虑了交易成本后，对理论价格进行上下移动而形成的区间B．在区间中，进行套利交易，不但不能赢利，还会导致亏损C．当期指高于区间的上界时，正向套利可获利D．当期指低于区间的上界时，正向套利可获利

2.对股票指数期货来说，若期货指数与现货指数出现偏离，当（ ）时，就会产生套利机会。 （考虑交易成本）A.实际期指高于无套利区间的下界 B.实际期指低于无套利区间的上界 C.实际期指低于无套利区间的下界 D.实际期指处于无套利区间

3.当实际期指低于无套利区间的下界时，反向套利才能够获利。（ ）

4.当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（ ）。A．正向套利B．反向套利C．同时买进现货和期货D．同时卖出现货和期货

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  • 第1题：

    以下反向套利操作能够获利的是（ ）。

    A.实际的期指低于上界
    B.实际的期指低于下界
    C.实际的期指高于上界
    D.实际的期指高于下界

    答案：B
    解析：
    只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际的期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第2题：

    下列关于股指期货期现套利交易的说法，正确的有（）。

    A.当期货指数在无套利区间内时，套利交易将导致亏损
    B.只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时，反向套利才能获利
    C.只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
    D.无套利区间是考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间

    答案：A,C,D
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第3题：

    以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。

    A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
    B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
    D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

    答案：B
    解析：
    若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第4题：

    关于无套利区间，下列说法中正确的有（ ）。

    A、是指考虑了交易成本后，对理论价格进行上下移动而形成的区间
    B、在无套利区间中进行套利交易，不但不能获利，反而可能导致亏损
    C、当实际期指高于区间的上界时，正向套利可获利
    D、当实际期指低于区间的上界时，正向套利可获利

    答案：A,B,C
    解析：
    实际期指高于区间的上界时，正向套利可获利，实际期指低于下界时，反向套利才能获利。故选项D错误。

  • 第5题：

    当股指期货价格（），投资者适合进行期现套利。

    • A、高于无套利区间上界
    • B、低于无套利区间上界
    • C、高于无套利区间下界
    • D、低于无套利区间下界

    正确答案:A,D

  • 第6题：

    期现套利在（）时可以实施。

    • A、实际的期指高于上界，进行正向套利
    • B、实际的期指低于上界，进行正向套利
    • C、实际的期指高于下界，进行反向套利
    • D、实际的期指低于下界，进行反向套利

    正确答案:A,D

  • 第7题：

    以下说法中，正确的是（）。

    • A、当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    • B、当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    • C、考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界
    • D、考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    在进行股指期现套利时，套利应该(    )。
    A

    在期指处于无套利区间的上晃之上进行正向套利

    B

    在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利

    C

    在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利

    D

    在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第9题：

    判断题
    只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，正向套利才能够获利。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下说法中，正确的是（）。
    A

    当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

    B

    当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

    C

    考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界

    D

    考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下反向套利操作能够获利的是（　　）。
    A

    实际的期指低于上界

    B

    实际的期指低于下界

    C

    实际的期指高于上界

    D

    实际的期指高于下界


    正确答案： B
    解析： 只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际的期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第12题：

    单选题
    对股票指数期货来说，若期货指数与现货指数出现偏离，当(    )时，就会产生套利机会。（考虑交易成本）
    A

    实际期指高于无套利区间的下界

    B

    实际期指低于无套利区间的上界

    C

    实际期指低于无套利区间的下界

    D

    实际期指处于无套利医间


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    关于无套利区间，下列说法中正确的有（ ）。

    A.是指考虑了交易成本后，对理论价格进行上下移动而形成的区间
    B.在无套利区间中进行套利交易，不但不能获利，反而可能导致亏损
    C.当实际期指高于区间的上界时，正向套利可获利
    D.当实际期指低于区间的上界时，正向套利可获利

    答案：A,B,C
    解析：
    实际期指高于区间的上界时，正向套利可获利，实际期指低于下界时，反向套利才能获利。故选项D错误。

  • 第14题：

    以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（）。

    A.当实际期指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
    B.当实际期指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    C.股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
    D.股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

    答案：B
    解析：
    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第15题：

    关于股指期货的无风险套利交易，下列说法中正确的是（ ）。

    A. 只有当实际的期指高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
    B. 只有当实际的期指低于无套利区间下界时，正向套利才能获利
    C. 只有当实际的期指低于无套利区间下界时，反向套利才能获利
    D. 只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能获利

    答案：A,C
    解析：
    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第16题：

    在进行股指期现套利时，套利应该（ ）。

    A、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
    B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
    C、在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
    D、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利

    答案：C,D
    解析：
    只有当实际期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第17题：

    当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（）。

    • A、正向套利
    • B、反向套利
    • C、同时买进现货和期货
    • D、同时卖出现货和期货

    正确答案:B

  • 第18题：

    只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，正向套利才能够获利。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    下列关于股指期货期现套利交易的说法，错误的是（）。
    A

    无套利区间是考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间

    B

    只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时，正向套利才能获利

    C

    只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时，反向套利才能获利

    D

    当期货指数在无套利区间内时，套利交易将导致亏损


    正确答案： B
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    期现套利在（  ）时可以实施。
    A

    实际的期指高于上界，进行正向套利

    B

    实际的期指低于上界，进行正向套利

    C

    实际的期指高于下界，进行反向套利

    D

    实际的期指低于下界，进行反向套利


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（  ）。
    A

    正向套利

    B

    反向套利

    C

    同时买进现货和期货

    D

    同时卖出现货和期货


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列关于套利的说法，正确的是（　　）。
    A

    考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界

    B

    考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界

    C

    当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

    D

    当实际的期指低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利


    正确答案： C
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界。只有当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利；反之，只有当实际期指低于无套利区间的下界时，反向套利才能获利。

  • 第23题：

    多选题
    当外汇期货价格（），投资者适合进行期现套利。
    A

    高于无套利区间下界

    B

    低于无套利区间下界

    C

    低于无套利区间上界

    D

    高于无套利区间上界


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    下列关于无套利区间的说法中，正确的是（）。
    A

    无套利区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损

    B

    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价住称为无套利区间的上界

    C

    将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界

    D

    只有当实际的期指低于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指高于下界时，反向套利才能够获利


    正确答案： D,C
    解析：

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