参考答案和解析
答案:B,D
解析:
国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离,同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货,以期获得套利收益的交易策略,也称国债基差交易,其策略包括:①买入基差(基差多头)策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利;②卖出基差(基差空头)策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。
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  • 第1题:

    下列关于国债期货基差交易策略,正确的有()。

    A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货
    B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货
    C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货
    D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

    答案:A,C
    解析:
    买入基差(基差多头)策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利。卖出基差(基差空头)策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。

  • 第2题:

    下列属于国债基差交易的操作策略的是( )。

    A.买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利
    B.买入国债现货、卖出国债期货,待基差缩小平仓获利
    C.卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利
    D.卖出国债现货、买入国债期货,待基差扩大平仓获利

    答案:A,C
    解析:
    买入基差(基差多头)策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利。卖出基差(基差空头)策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。AC项均正确。故本题答案为AC。

  • 第3题:

    国债基差交易策略包括( )。

    A.买入基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
    B.卖出基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
    C.买入基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
    D.卖出基差策略为买入国债现货、卖出国债期货

    答案:A,B
    解析:
    买入基差策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利;卖出基差策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。

  • 第4题:

    下列关于国债基差交易的说法中,正确的是()。

    A.买入基差策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利
    B.买入基差策略,即买入国债期货、卖出国债现货,待基差缩小平仓获利
    C.卖出基差策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利
    D.卖出基差策略,即卖出国债期货、买入国债现货,待基差扩大平仓获利

    答案:A,C
    解析:
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离,同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货,以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致,通常也称为国债基差交易。买入基差策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利。卖出基差策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。

  • 第5题:

    若国债期货市场价格低于其理论价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是()。
    A、买入国债现货和期货
    B、买入国债现货,卖出国债期货
    C、卖出国债现货和期货
    D、卖出国债现货,买入国债期货


    答案:D
    解析:

  • 第6题:

    进行国债期货买入基差的交易策略,具体操作为()

    • A、同时买入国债现货和国债期货
    • B、买入国债现货,卖出国债期货
    • C、同时卖出国债现货和国债期货
    • D、卖出国债现货,买入国债期货

    正确答案:B

  • 第7题:

    单选题
    以下关于国债期货基差多头交易策略的描述,正确的是(  )
    A

    买入国债现货.卖出国债期货,待基差走强后平仓获利

    B

    卖出国债现货,买入国债期货,待基差走强后平仓获利

    C

    买入国债现货,卖出国债期货,待基差走弱后平仓获利

    D

    卖出国债现货,买入国债期货,待基差走弱后平仓获利


    正确答案: D
    解析:

  • 第8题:

    单选题
    投资者预期国债基差将上涨时,应采取()策略。
    A

    做多国债基差

    B

    做空国债基差

    C

    买入国债期货

    D

    卖出国债现货


    正确答案: D
    解析:

  • 第9题:

    判断题
    做空国债基差,是指买入国债现货,卖出国债期货,待基差上涨后平仓获利。(  )[2015年11月真题]
    A

    B


    正确答案:
    解析:
    做空国债基差,即投资者认为基差会下跌,国债现货价格的上涨(下跌)幅度会低于(高于)期货价格乘以转换因子上涨(下跌)的幅度,则卖出国债现货,买入国债期货,待基差下跌后分别获利。

  • 第10题:

    判断题
    做空国债基差,是指买入国债现货,卖出国债期货,待基差上涨后平仓获利。
    A

    B


    正确答案:
    解析:

  • 第11题:

    多选题
    卖出国债现券、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略是(  )。
    A

    买入基差策略

    B

    卖出基差策略

    C

    基差多头策略

    D

    基差空头策略


    正确答案: B,D
    解析: 基于基差变化的期现套利策略是指利用可交割现券和国债期货之间的预期变化,在国债现券和国债期货市场上同时进行交易,具体包括:①买入基差(基差多头)策略,即买入国债现券、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利;②卖出基差(基差空头)策略,即卖出国债现券、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。

  • 第12题:

    多选题
    卖出国债现货、买入国债期货,待基差走弱平仓获利的策略是(  )。
    A

    买入基差策略

    B

    卖出基差策略

    C

    基差多头策略

    D

    基差空头策略


    正确答案: A,D
    解析:
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离,同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货,以期获得套利收益的交易策略,也称国债基差交易,其策略包括:①买入基差(基差多头)策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差走强平仓获利;②卖出基差(基差空头)策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差走弱平仓获利。

  • 第13题:

    国债期现套利可以选择的操作策略包括( )。

    A.同时买入现货国债并卖出国债期货,以期获得套利收益
    B.同时买入现货国债并买入国债期货.以期获得套利收益
    C.同时卖出现货国债并卖出国债期货,以期获得套利收益
    D.同时卖出现货国债并买入国债期货。以期获得套利收益

    答案:A,D
    解析:
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离,同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货,以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致,通常也称国债基差交易。故本题答案为AD。

  • 第14题:

    投资者认为国债基差会上涨,则应( )。

    A.买入国债期货
    B.买入国债现货
    C.卖出国债现货
    D.卖出国债期货

    答案:B,D
    解析:
    投资者认为基差会上涨,国债现货价格的上涨(下跌)幅度会高于(低于)期货价格乘以转换因子上涨(下跌)的幅度,则买入国债现货,卖出国债期货,待基差上涨后分别平仓获利。

  • 第15题:

    下列关于国债期货卖出价差套利的说法,正确的是( )。

    A.适用于国债期货合约间价差低估的情形
    B.适用于国债期货合约间价差高估的情形
    C.买入高价合约的同时卖出低价合约,待价差恢复后,同时平仓获利
    D.卖出高价合约的同时买入低价合约,待价差恢复后,同时平仓获利

    答案:B,D
    解析:
    根据价差买卖方向不同,国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。卖出价差套利,适用于国债期货合约间价差高估的情形,卖出高价合约的同时买入低价合约,待价差恢复后,同时平仓获利。BD项均正确。故本题答案为BD。

  • 第16题:

    卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略是( )。
    Ⅰ.买入基差策略
    Ⅱ.卖出基差策略
    Ⅲ.基差多头策略
    Ⅳ.基差空头策略

    A:Ⅱ.Ⅳ
    B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C:Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案:A
    解析:
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离,同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货,以期获得套利收益的交易策略,也称国债基差交易,其策略包括:①买入基差(基差多头)策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利;②卖出基差(基差空头)策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。

  • 第17题:

    若国债期货的市场价格低于其理论价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是( )。

    A.卖出国债现货,买入国债期货
    B.买入国债现货,卖出国债期货
    C.买入国债现货和期货
    D.卖出国债现货和期货

    答案:A
    解析:
    期货价格低于现货价格,应该多期货、空现货套利。

  • 第18题:

    下列属于卖出国债基差的策略的是()。

    • A、买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利
    • B、买入国债现货、卖出国债期货,待基差缩小平仓获利
    • C、卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利
    • D、卖出国债现货、买入国债期货,待基差扩大平仓获利

    正确答案:C

  • 第19题:

    多选题
    国债期货基差交易套利策略有()。
    A

    买入国债现货,同时卖出国债期货,待有利时机平仓获利

    B

    卖出国债现货,同时买入国债期货,待有利时机平仓获利

    C

    卖出国债现货,同时卖出国债期货,待有利时机平仓获利

    D

    买入国债现货,同时买入国债期货,待有利时机平仓获利


    正确答案: A,C
    解析:

  • 第20题:

    单选题
    进行国债期货买入基差的交易策略,具体操作为()
    A

    同时买入国债现货和国债期货

    B

    买入国债现货,卖出国债期货

    C

    同时卖出国债现货和国债期货

    D

    卖出国债现货,买入国债期货


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    若国债期货市场价格低于其理论价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是()
    A

    买入国债现货和期货

    B

    买入国债现货,卖出国债期货

    C

    卖出国债现货和期货

    D

    卖出国债现货,买入国债期货


    正确答案: B
    解析: 期货价格低于现货价格,应该多期货、空现货套利。

  • 第22题:

    多选题
    卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略是(  )。
    A

    买入基差策略

    B

    卖出基差策略

    C

    基差多头策略

    D

    基差空头策略


    正确答案: D,B
    解析:
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离,同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货,以期获得套利收益的交易策略,也称国债基差交易,其策略包括:①买入基差(基差多头)策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利;②卖出基差(基差空头)策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。

  • 第23题:

    单选题
    下列属于卖出国债基差的策略的是()。
    A

    买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利

    B

    买入国债现货、卖出国债期货,待基差缩小平仓获利

    C

    卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利

    D

    卖出国债现货、买入国债期货,待基差扩大平仓获利


    正确答案: C
    解析: 卖出基差(基差空头)策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。故本题答案为C。