第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
确定套期保值结构时需要作()考虑。
第5题:
用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。()
第6题:
做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
第7题:
对
错
第8题:
做多国债期货合约56张
做空国债期货合约98张
做多国债期货合约98张
做空国债期货合约56张
第9题:
对
错
第10题:
可以利用外汇期货管理汇率风险
可以利用股指期货管理个股的财务危机风险
可以利用商品期货管理商品价格风险
可以利用国债期货管理利率风险
第11题:
面值法
修正久期法
基点价值法
久期法
第12题:
Ⅰ、Ⅱ
Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅳ
第13题:
第14题:
第15题:
国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有()。
第16题:
下列利用期货进行风险管理的论述中,错误的是()
第17题:
现货股票的β系数
期货合约规定的数量
期货指数点
期货合约价值
第18题:
I、Ⅱ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅳ
I、Ⅱ
Ⅲ、Ⅳ
第19题:
可以利用股指期货管理股票市场系统性风险
可以利用国债期货管理利率风险
可以利用商品期货管理商品价格风险
可以利用外汇期货管理汇率风险
第20题:
数值分析法
二叉树法
基点价值法
修正久期法
第21题:
基点价值是指利率每变化一个基点时,引起的债券价格变动的绝对值
国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子
对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子
对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷(CTD价格×期货合约面值÷100÷CTD转换因子)
第22题:
对
错
第23题:
选择期货合约的种类
选择期货交割月份
确定期货合约的数量
期货合约的相对价格