某交易者以0.0106（汇率）的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看涨期货期权。则该交易者的盈亏平衡点为（ ）。A.1.590 B.1.6006 C.1.5794 D.1.6112

题目
某交易者以0.0106（汇率）的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看涨期货期权。则该交易者的盈亏平衡点为（ ）。

A.1.590
B.1.6006
C.1.5794
D.1.6112
相似考题

1.某交易者以85点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1280点的S&P500美式看跌期权(1张期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1200点。标的合约价格为1220点时，该看跌期权的市场价格为66点，则（ ）。A．该交易者履约赢利50000美元B．该交易者履约赢利47500美元C．如果买方提前平仓，可赢利47500美元D．如果买方提前平仓，可赢利50000美元

2.某投资者以55美分/蒲式耳的价格卖出执行价格为1025美分/蒲式耳的小麦期货看涨期权，则其损益平衡点为（ ）美分/蒲式耳。（不计交易费用〕A.1075 B.1080 C.970 D.1025

3.某交易者卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元/蒲式耳，则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为（ ）美元/蒲式耳。（不考虑交易费用）A.520 B.540 C.575 D.585

4.某交易者以0．0106(汇率)的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1．590的GBD／USD美式看涨期货期权(1张GBD／USD期权合约的合约规模为1手GBD／USD期货合约，即62500英镑)。当GBD／USD期货合约的价格为1．5616时，该看涨期权的市场价格为0．0006，该交易者的盈亏状况(不计交易费用)如何。（ ）A．可选择对冲平仓的方式了结期权，平仓收益为625美元B．可选择对冲平仓的方式了结期权，平仓收益为6250美元C．可选择持有合约至到期，获得权利金收入6625美元D．可选择持有合约至到期，获得权利金收入662．5美元

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  • 第1题：

    某交易者以100美元／吨的价格买入一张11月的铜期货看涨期权，执行价格为3800美元／吨。期权到期时，标的铜期货合约价格为3850美元／吨，则该交易者（不考虑交易费用和现货升贴水变化）的到期净损益为（ ）美元／吨。

    A.-50
    B.-100
    C.50?
    D.100

    答案：A
    解析：
    买入看涨期权，行权损益=标的资产价格-执行价格-权利金=3850-3800-100=-50（元／吨）。

  • 第2题：

    某交易者以0.0106（汇率）的价格购买10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看跌期货期权（1张GBD/USD期货期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合约，即62500英镑〕。当GBD/USD期货合约的价格为1.5616时，该看跌期权的市场价格为0.029，则该交易者（ ）。

    A.平仓日收益为11125美元行权收益为11500美元
    B.平仓收益为11500美元行权收益为11125美元
    C.平仓亏损为11125美元行权亏损为11500美元
    D.平仓亏损为11500美元行权亏损为11125美元

    答案：B
    解析：
    当GBD/USD期货合约的价格为1.5616时，该交易者可以行使期权（看跌期权，标的物的市场价格低于执行价格）。行权收益=（1.590-1.5616-0.0106）*10*62500=11125（美元）。该交易者也可以采用对冲平仓来了结期权头寸。则平仓收益=（0.029-0.0106〕*10*62500=11500（美元）。因为平仓收益大于行权收益，所以改交易者应当选择对冲平仓的方式了结期权，平仓收益为11500美元。

  • 第3题：

    某交易者买进执行价格为520美元/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为45美元/蒲式耳。卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元/蒲式耳，则该交易者买进的看涨期权的损益平衡点（不考虑交易费用）为（ ）美元/蒲式耳。

    A：475
    B：485
    C：540
    D：565

    答案：D
    解析：
    看涨期权的损益平衡点=执行价格+权利金=520+45=565美元/蒲式耳

  • 第4题：

    某交易者以0.0106（汇率）的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GB、D、/USD、美式看涨期货期权。则该交易者的盈亏平衡点为（ ）。

    A.1.590
    B.1.6006
    C.1.5794
    D.1.6112

    答案：B
    解析：
    卖出看涨期权的盈亏平衡点为：执行价格+权利金=1.590+0.0106=1.6006。

  • 第5题：

    某交易者卖出执行价格为540美元／蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元／蒲式耳，则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为（ ）美元／蒲式耳。(不考虑交易费用)

    A、520
    B、540
    C、575
    D、585

    答案：C
    解析：
    卖出看涨期权的损益平衡点=执行价格+权利金=540+35=575(美元／蒲式耳)。

  • 第6题：

    某投资者以55美分/蒲式耳的价格卖出执行价格为1025美分/蒲式耳的小麦期货看涨期权，则其损益平衡点为（ ）美分/蒲式耳。(不计交易费用〕

    A、1075
    B、1080
    C、970
    D、1025

    答案：B
    解析：
    卖出看涨期权的损益平衡点是：执行价格+权利金=1025+55=1080(美分/蒲式耳)。

  • 第7题：

    某交易者买进执行价格为520美元/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为45美元/蒲式耳。卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元/蒲式耳，则该交易者卖出看涨期权的损益平衡点（不考虑交易费用）为（ ）美元/蒲式耳。

    A、520
    B、540
    C、575
    D、585

    答案：C
    解析：
    卖出看涨期权的损益平衡点=执行价格+权利金=540+35=575美元/蒲式耳

  • 第8题：

    某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，则该交易者正确的选择是（）。

    • A、执行期权盈利100美元/吨
    • B、不应该执行期权
    • C、执行期权，亏损100美元/吨
    • D、以上说法都不正确

    正确答案:B

  • 第9题：

    某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，则该期权是（）。

    • A、平值期权
    • B、虚值期权
    • C、看跌期权
    • D、实值期权

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票），该股票当前的市场价格为63.95港元。 该交易者的盈亏平衡点为（）港元。
    A

    55.47

    B

    60.00

    C

    64.53

    D

    68.48


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某交易者卖出执行价格为540美元／蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元／蒲式耳，则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为(    )美元／蒲式耳。（不考虑交易费用）
    A

    520

    B

    540

    C

    575

    D

    585


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    某交易者以100美元/吨的价格买入一张11月的期铜看涨期权，执行价格为3800美元/吨。期权到期时，标的期铜价格为3850美元/吨，则该交易者（不考虑交易费用和现货升贴水变化）的损益平衡点为（  ）美元/吨。
    A

    3900

    B

    3850

    C

    3800

    D

    3700


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290点的S＆P500美式看跌期货期权（1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元），当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，则平仓收益为（ ）美元。

    A.45000
    B.1800
    C.1204
    D.4500

    答案：A
    解析：
    如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，平仓收益=（86-68）×10×250=45000（美元）。

  • 第14题：

    某交易者以50美元邝屯的价格买入一张3个月的铜看涨期货期权，执行价格为3800美元/吨。期权到期时，标的铜期货价格为3750美元/吨，则该交易者的到期净损益为（　　）美元/盹。(不考虑交易费用和现货升贴水变化)

    A．-100

    B．50

    C．-50

    D．100

    答案：C
    解析：
    由于期权到期时标的铜期货价格为3750美元/吨，小于执行价格为3800美元/吨，交易者处于亏损状态，无论标的资产价格上涨或下跌，最大损失不变，等于权利金50美元/吨。

  • 第15题：

    某交易者以0.0106（汇率）的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看涨期货期权。其中，1张GBD/USD期货期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合约，即62500英镑当GBD/USD期货合约的价格为1.5616时，该看涨期权的市场价格为0.0006，则该交易者采用对冲平仓来了结期权头寸，则（ ）。

    A.盈利6250美元
    B.亏损6250美元
    C.盈利6625美元
    D.亏损6625美元

    答案：A
    解析：
    采用对冲平仓方式了结持有的期权头寸，该交易者以0.0106卖出，以0.0006买入，则平仓收益为：（0.0106-0.0006）*10*62500=6250（美元）。

  • 第16题：

    交易者以0.0106（汇率）的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GB、D、/USD、美式看涨期货期权。则该交易者的盈亏平衡点为（ ）

    A.1.590
    B.1.6006
    C.1.5794
    D.1.6112

    答案：B
    解析：
    卖出看涨期权的盈亏平衡点为：执行价格＋权利金＝1.590＋0.0106=1.6006

  • 第17题：

    某交易者以0.0106(汇率)的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD式看涨期货期权。则该交易者的盈亏平衡点为（ ）。

    A、1.590
    B、1.6006
    C、1.5794
    D、1.6112

    答案：B
    解析：
    卖出看涨期权的盈亏平衡点为：执行价格+权利=1.590+0.0106=1.6006。

  • 第18题：

    某交易者以0．0106(汇率)的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1．590的GBD／USD美式看涨期货期权。则该交易者的盈亏平衡点为（ ）。

    A、1.590
    B、1.6006
    C、1.5794
    D、1.6112

    答案：B
    解析：
    卖出看涨期权的盈亏平衡点为：执行价格+权利金=1．590+0．0106=1．6006。

  • 第19题：

    某交易者以0．0106(汇率)的价格购买10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1．590的GBD／USD美式看跌期货期权(1张GBD／USD期权合约的合约规模为1手GBD／USD期货合约，即62500英镑)。当GBD／USD期货合约的价格为1．5616时，该看跌期权的市场价格为0．029，则该交易者行权损益为（ ）美元。

    A、收益11500
    B、亏损11500
    C、亏损11125
    D、收益11125

    答案：D
    解析：
    买进看跌期权，期权行权收益=执行价格-标的资产价格-权利金=(1．590-1．5616-0．0106)1062500=11125(美元)。

  • 第20题：

    卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）7月大豆看涨期权，权利金为80美分／蒲式耳，买进执行价格为950美分／蒲式耳的7月大豆看涨期权，权利金为70.1美分／蒲式耳，则下列说法错误的是（）。

    • A、该交易为牛市看涨期权垂直套利
    • B、最大收益为9.9美分／蒲式耳
    • C、最大风险为20.1美分／蒲式耳
    • D、损益平衡点为929.9美分／蒲式耳

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    某交易者以0. 0106（汇率）的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看涨期货期权。则该交易者的盈亏平衡点为（  ）。
    A

    1. 590

    B

    1. 6006

    C

    1.5794

    D

    1.6112


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    某交易者以6．30港元的权利金买进执行价格为70．00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票)，该股票当前的市场价格为73．80港元。当股票市场价格上涨至80．00港元时，期权的权利金为10．50港元，该交易者应该选择的方式和盈亏状况为（）。
    A

    平仓

    B

    行权

    C

    收益3700港元

    D

    收益4200港元


    正确答案： D,A
    解析： 当股票市场价格为80．00港元时，由于标的物的市场价格高于该期权的执行价格，所以该交易者可以行使期权，也可以选择对冲平仓的方式了结期权。
    行权收益＝[80．00－(70．00＋6．30)]×10×100＝3700(港元)
    平仓收益＝(10．50—6．30)×10×100＝4200(港元)
    由于平仓收益大于行权收益，所以该交易者应该选择对冲平仓的方式了结期权，其收益为4200港元。

  • 第23题：

    单选题
    某交易者以0.0106的权利金卖出10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看跌期货期权(1张合约的规模为1手)即62500英镑。当此合约价格为1.5616时，交易者的行权收益为（  ）美元。
    A

    11000

    B

    10823

    C

    10000

    D

    11125


    正确答案： A
    解析：

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