基于基差变化的期现套利策略有（ ）。 A.基差寡头策略 B.基差平头策略 C.卖出基差（基差空头）策略 D.买入基差（基差多头）策略 E

题目
基于基差变化的期现套利策略有（ ）。

A.基差寡头策略
B.基差平头策略
C.卖出基差（基差空头）策略
D.买入基差（基差多头）策略
E
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1.以下关于期现套利说法，正确的有( )。A．期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易B．期现套利不属于严格意义的套利交易C．期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系D．期现套利关注的是不同期货市场之间的价差

2.金融期货可以利用基差的变动规律进行套利，主要套利方式包括()。 A.期现套利 B.监管套利 C.跨期套利 D.铁鹰套利 E.跨市场套利

3.现货与期货反向操作进行套利的方式是()。A.跨期套利 B.期现套利 C.跨市场套利 D.跨现套利

4.进口商确定交货时的基差与购进现货时作卖期保值的基差-500元/吨相比（ ）。A．基差由强转弱，基差变化为600元/吨B．基差由弱转强，基差变化为400元/吨C．基差由弱转强，基差变化为600元/吨D．基差由强转弱，基差变化为400元/吨

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  • 第1题：

    金融期货可以利用基差的变动规律进行的套利不包括（）。

    A.期现套利
    B.跨资产套利
    C.跨期套利
    D.跨市场套利

    答案：B
    解析：
    金融期货可以利用基差的变动规律进行期现套利、跨期套利和跨市场套利。

  • 第2题：

    下列对期现套利描述正确的是（　　）。
    Ⅰ期现套利可利用期权价格与现货价格的不合理价差来获利
    Ⅱ商品期权期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业
    Ⅲ期现套利只能通过交割来完成
    Ⅳ当期权与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    期现套利是指利用期货市场与现货市场之间不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。在实际操作中，也可不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对套利者有利，可通过将期货合约和现货头寸分别了结的方式来结束期现套利操作。

  • 第3题：

    国债（ ）是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货,以期获得套利收益的交易策略。

    A.期货套利
    B.期现套利
    C.跨期套利
    D.交叉套利

    答案：B
    解析：
    囯债期现套利是指投资者基于囯债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货囯债并卖出（或买入）囯债期货,以期获得套利收益的交易策略。

  • 第4题：

    期现套利交易又称为风险套利。()


    答案：错
    解析：
    本题考查期现套利交易的定义。由于套利是在期、现两个市场同时反向操作，将利润锁定，不论价格涨跌，都不会因此而产生风险，故常将期现套利交易称为“无风险套利”

  • 第5题：

    股指期货的套利可以分为（ ）两种类型。
    A、价差交易套利和跨品种套利
    B、期现套利和跨品种价差套利
    C、期现套利和价差交易套利
    D、价差交易套利和市场内套利


    答案：C
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：一是在期货和现货之间套利，称之为期现套利；二是在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第6题：

    下面对基差交易描述正确的是( )。

    A.将点价交易和套期保值交易结合在一起进行操作，形成基差交易
    B.买卖期货合约的价格通过现货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定
    C.基差交易以某月份的期货价格为计价基础
    D.基差交易只有期现套利交易一种模式

    答案：A,C
    解析：
    B项，基差交易是指现货买卖双方均同意以期货市场上某月份的该商品期货价格为计价基础，再加上买卖双方事先协商同意的升贴水作为最终现货成交价格的交易方式。D项，基差交易模式大致分为两种类型：①投资者利用基差扩大或缩小的规律进行期现套利交易；②在大宗商品贸易中，买卖双方以期货价格为基准，加上事先协商同意的基差(也称升贴水)作为商品现货最终成交价格的交易方式。

  • 第7题：

    基差交易与国债期现套利交易的区别在于（）

    • A、期现的头寸方向不同
    • B、期现数量比例不同
    • C、损益曲线不同
    • D、现货的品种不同

    正确答案:B,C

  • 第8题：

    当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。

    • A、做多现货，做空期货
    • B、做空现货，做多期货
    • C、做空现货，做空期货
    • D、做多现货，做多期货

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    金融期货可以利用基差的变动规律进行的套利不包括（  ）。
    A

    期现套利

    B

    跨资产套利

    C

    跨期套利

    D

    跨市场套利


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    在金融期货的套利中，跨期套利依据的指标是（  ）。
    A

    基差

    B

    利率

    C

    久期

    D

    利差


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。
    A

    做多现货，做空期货

    B

    做空现货，做多期货

    C

    做空现货，做空期货

    D

    做多现货，做多期货


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    投资者认为基差将下跌，国债现货价格的上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度时，应该采取（）措施进行国债期现套利。
    A

    做多国债基差

    B

    做空国债基差

    C

    买入国债现货

    D

    卖出国债期货


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    金融期货可以利用基差的变动规律进行的套利不包括（ ）。

    A、期现套利
    B、跨资产套利
    C、跨期套利
    D、跨市场套利

    答案：B
    解析：
    金融期货可以利用基差的变动规律进行期现套利、跨期套利和跨市场套利。

  • 第14题：

    期货套利分为（ ）。

    Ⅰ.价差套利

    Ⅱ.期现套利

    Ⅲ.跨期套利

    Ⅳ.跨市套利

    A、Ⅰ,Ⅱ
    B、Ⅱ,Ⅲ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
    D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ

    答案：A
    解析：
    A
    期货套利分为价差套利和期现套利这两种。所谓价差套利，是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。价差套利也可称为价差交易、套期图利。期现套利，是指利用期货市场与现货市场之间不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。

  • 第15题：

    下列对期现套利描述正确的是（ ）。

    A：期现套利可利用期货价格与现货价格不合理价差来获利
    B：商品期货期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业
    C：期现套利只能通过交割来完成
    D：只有期货与现货的价差低于持仓费时，才可以进行期现套利

    答案：A,B
    解析：
    C项在实际操作中，也可不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对套利者有利，可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作。D项在现实中，期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费，有时高于或低于持仓费。当价差与持仓费出现较大偏差时，就会产生期现套利机会。

  • 第16题：

    下列对期现套利描述正确的是（ ）。

    A、当期货、现货价差远大于持仓费时，存在期现套利机会
    B、期现套利只能通过交割来完成
    C、商品期货期现套利的参与者必须具有现货生产经营背景
    D、期现套利可利用期货价格与现货价格不合理价差来获利

    答案：A,D
    解析：
    B项在实际操作中，也可不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对套利者有利，可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作。C项在商品期货市场进行期现套利操作，一般要求交易者对现货商品的贸易、运输和储存等环节比较熟悉。因此期现套利的参与者常常是现货生产经营背景的企业。

  • 第17题：

    股指期货的套利可以分为（　　）两种类型。

    A.价差交易套利和跨品种套利
    B.期现套利和跨品种价差套利
    C.期现套利和价差交易套利
    D.价差交易套利和市场内套利

    答案：C
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：①在期货和现货之间套利，称之为期现套利；②在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第18题：

    在沪深300股指期货期现套利中，在建仓时，期货与现货的基差是15个指数点。对于1张期货对应的期现组合，不考虑交易成本，参与交割的套利收益是4500元。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    基差的作用在于（）。

    • A、基差可以抑制投机交易
    • B、基差是价格发现的标尺
    • C、基差对期、现套利交易很重要
    • D、基差是套期保值成功与否的基础

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    金融期货可以利用基差的变动规律进行套利，主要套利方式包括（  ）。
    A

    期现套利

    B

    监管套利

    C

    跨期套利

    D

    铁鹰套利

    E

    跨市场套利


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    基差交易与国债期现套利交易的区别在于（）
    A

    期现的头寸方向不同

    B

    期现数量比例不同

    C

    损益曲线不同

    D

    现货的品种不同


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    股指期货的套利可以分为（　　）两种类型。
    A

    价差交易套利和跨品种套利

    B

    期现套利和跨品种价差套利

    C

    期现套利和价差交易套利

    D

    价差交易套利和市场内套利


    正确答案： A
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：①在期货和现货之间套利，称之为期现套利；②在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第23题：

    多选题
    基差的作用在于（）。
    A

    基差可以抑制投机交易

    B

    基差是价格发现的标尺

    C

    基差对期、现套利交易很重要

    D

    基差是套期保值成功与否的基础


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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