第1题:
第2题:
第3题:
国债期货中蕴含的卖方选择权,使得国债期货理论价格下跌。
第4题:
根据持有成本模型,以下关于国债期货理论价格的说法,正确的是()
第5题:
国债基差的计算公式为()。
第6题:
对
错
第7题:
转换因子
国债价格波动率
可交割国债价格
可交割国债持有成本
第8题:
国债价格上涨
国债价格下跌
国债期货价格上涨
国债期货价格下跌
第9题:
对
错
第10题:
国债价格上涨,国债期货价格下跌
国债价格下跌,国债期货价格上涨
国债价格和国债期货价格均上涨
国债价格和国债期货价格均下跌
第11题:
国债现货价格-国债期货价格
国债现货价格×转换因子-国债期货价格
国债现货价格-国债期货价格×转换因子
国债现货价格×转换因子-国债期货价格×转换因子
第12题:
国债价格和国债期货价格均下跌
国债价格和国债期货价格均上涨
国债价格下跌,国债期货价格上涨
国债价格上涨,国债期货价格下跌
第13题:
第14题:
第15题:
国债期货合约的发票价格的计算公式为:期货结算价格×转换因子+应计利息。
第16题:
若国债期货市场价格低于其理论的价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是()。
第17题:
国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。
第18题:
买人国债现货和期货
买人国债现货,卖出国债期货
卖出国债现货和期货
卖出国债现货,买入国债期货
第19题:
国债现货价格上涨,国债期货价格下跌
国债现货价格下跌,国债期货价格上涨
国债现货和国债期货价格均上涨
国债现货和国债期货价格均下跌
第20题:
国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子
国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子
国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子
国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
第21题:
买入国债现货和期货
买入国债现货,卖出国债期货
卖出国债现货和期货
卖出国债现货,买入国债期货
第22题:
对
错
第23题:
资金成本越低,国债期货价格越高
持有收益越低,国债期货价格越高
持有收益对国债期货理论价格没有影响
国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约