下列关于沪深300股指期权行权价格间距的描述中，正确的有（ ）。 A.当月合约为50点 B.下月合约为100点 C.季月合约为100点 D.下两个月合约为50点

题目
下列关于沪深300股指期权行权价格间距的描述中，正确的有（ ）。

A.当月合约为50点
B.下月合约为100点
C.季月合约为100点
D.下两个月合约为50点
相似考题

1.假设您有120w的沪深300成分股组合,沪深300指数处于4000点,沪深300股指期权的合约单位为100,那么按照“等面值1、1原则”,您需要买入多少手认沽期权?()A.1B.2C.3D.4

2.下列期权中，属于实值期权的是（）。A、行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权B、行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权C、行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权D、行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权

3.假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。A、10B、-5C、-15D、5

4.下列关于沪深300股指期货合约的说法中，错误的是（ ）。A.沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元 B.沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令 C.沪深300股指期货的合约月份的设置采用季月模式 D.沪深300股指期货的合约月份采用以近期月份为主，再加上远期季月

更多“下列关于沪深300股指期权行权价格间距的描述中，正确的有（ ）。 ”相关问题

  • 第1题：

    沪深300指数期权仿真交易合约表中，近月合约的行权价格间距为（）。

    • A、50点
    • B、100点
    • C、10点
    • D、20点

    正确答案:A

  • 第2题：

    中国金融期货交易所目前上市品种主要股指类衍生品有（）

    • A、沪深300指数期货
    • B、沪深300指数期权
    • C、上证50指数期货
    • D、中证500指数期货

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）


    正确答案:错误

  • 第4题：

    以下属于股指期货期权的有（）。

    • A、上证50ETF期权
    • B、沪深300股指期权
    • C、中国平安股票期权
    • D、以股指期货为标的资产的期权

    正确答案:D

  • 第5题：

    沪深300股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为（）。

    • A、看涨期权
    • B、美式期权
    • C、欧式期权
    • D、看跌期权

    正确答案:A,D

  • 第6题：

    判断题
    沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    沪深300指数期权仿真交易合约表中，近月合约的行权价格间距为（）。
    A

    50点

    B

    100点

    C

    10点

    D

    20点


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。
    A

    10

    B

    -5

    C

    -15

    D

    5


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。
    A

    上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12％

    B

    上一交易日沪深300指数收盘价的±10％

    C

    上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10％

    D

    上一交易日沪深300指数收盘价的±12％


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权，权利金为150点，卖出执行价格为1900点的沪深300股指看跌期权，权利金为120点，以下说法正确的是（）。
    A

    该策略属于牛市策略

    B

    该策略属于熊市策略

    C

    损益平衡点为1970点

    D

    损益平衡点为2030点


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。
    A

    沪深300指数红利率

    B

    沪深300指数现货价格

    C

    期货合约剩余期限

    D

    沪深300指数的历史波动率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下属于股指期货期权的是（  ）。
    A

    上证50ETF期权

    B

    沪深300指数期货

    C

    中国平安股票期权

    D

    以股指期货为标的资产的期权


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。

    • A、3月到期的行权价为2200的看涨期权
    • B、3月到期的行权价为2250的看跌期权
    • C、3月到期的行权价为2300的看涨期权
    • D、4月到期的行权价为2250的看跌期权

    正确答案:A

  • 第14题：

    以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。

    • A、沪深300指数红利率
    • B、沪深300指数现货价格
    • C、期货合约剩余期限
    • D、沪深300指数的历史波动率

    正确答案:A

  • 第15题：

    沪深300股指期权仿真交易合约中，当月合约的行权价格间距是（），两个季月合约的行权价格间距是（）。

    • A、100点，100点
    • B、100点，50点
    • C、50点，50点
    • D、50点，l00点

    正确答案:D

  • 第16题：

    某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在（）时该投资者能获得最大利润。

    • A、小于1800点
    • B、大于等于1800点小于2000点
    • C、大于等于2000点小于2500点
    • D、大于等于2500点小于3000点

    正确答案:C

  • 第17题：

    多选题
    当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可能是沪深300股指期权仿真合约的有哪些？（）
    A

    IO1603-C-2850

    B

    IO1603-P-2850

    C

    IO1603-C-2800

    D

    IO1603-P-2900


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货（）
    A

    30

    B

    15

    C

    10

    D

    5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    沪深300股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为（）。
    A

    看涨期权

    B

    美式期权

    C

    欧式期权

    D

    看跌期权


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    沪深300股指期权仿真交易合约中，当月合约的行权价格间距是（），两个季月合约的行权价格间距是（）。
    A

    100点，100点

    B

    100点，50点

    C

    50点，50点

    D

    50点，l00点


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    BS公式不可以用来为下列（）定价。
    A

    行权价为2300点的沪深300指数看涨期权

    B

    行权价为2300点的沪深300指数看跌期权

    C

    行权价3.5元的工商银行看涨期权（欧式）

    D

    行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于中金所沪深300股指期权交易保证金以下说法正确的是（）。
    A

    股指期权买方应当缴纳保证金

    B

    股指期权卖方应当缴纳保证金

    C

    每手看涨期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数）

    D

    每手看跌期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×股指期权合约行权价格×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数）


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下属于股指期货期权的有（）。
    A

    上证50ETF期权

    B

    沪深300股指期权

    C

    中国平安股票期权

    D

    以股指期货为标的资产的期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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