已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。A.0.02B.0.04C.0.5D.0.3
题目
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。
A.0.02
B.0.04
C.0.5
D.0.3
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第1题：
证券投资组合P的收益率的标准差0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
A.0.4
B.0.65
C.0.92
D.1.53
正确答案：C
贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。βp=0.6×0.49÷0.32=0.92。 -
第2题：
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是( )。A.0.04
B.0.16
C.0.25
D.1.00答案：A解析：协方差=相关系数×证券资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04。 -
第3题：
2、已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是
A．0.04
B．0.16
C．0.25
D．1.00
A 协方差＝相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差＝0.5×20%×40%=4% -
第4题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效()。A:不如市场绩效好
B:与市场绩效一样
C:好于市场绩效
D:无法评价答案：C解析：SP=（0.15-0.03）/1=0.12，SM=（0.11-0.03）/1=0.08,SP＞SM，所以该证券组合的绩效好于市场组合。 -
第5题：
某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普比率来评价，该证券组合的绩效( )。
A.不如市场绩效好
B.与市场绩效一样
C.好于市场绩效
D.无法评价答案：C解析：
以该证券组合的绩效好于市场组合。