标准差法就是将证券已得收益进行平均后，与预期收益作比较，计算出偏差幅度。标准差越小，便表明收益率偏离的幅度越小，收益越( )，风险()。A、稳定，越小B、稳定，越大C、不稳定，越小D、不稳定，越大

题目

标准差法就是将证券已得收益进行平均后，与预期收益作比较，计算出偏差幅度。标准差越小，便表明收益率偏离的幅度越小，收益越( )，风险()。

A、稳定，越小

B、稳定，越大

C、不稳定，越小

D、不稳定，越大

相似考题

1.标准差法就是将证券已得收益进行平均后，与预期收益作比较，计算出偏差幅度。标准差越大，便表明收益率偏离的幅度越大，收益越( )，风险()。A、稳定，越大。B、不稳定，越小。C、不稳定，越大。D、稳定，越小。

2.如果某证券A的预期收益率为30%，标准差为20%。另一证券B的预期收益为20%，标准差为30%。那么，单个来看投资 要由于投资 。

3.4、假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为250%。 （）A．期望收益率为0.15，标准差为0.265B．期望收益率为0.2，标准差为0.023C．期望收益率为0.225，标准差为0.25D．期望收益率为0.225，标准差为0.23

4.假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为40%。（）A．期望收益率为0.09，标准差为0.265B．期望收益率为0.075，标准差为0.288C．期望收益率为0.12，标准差为0.225D．期望收益率为0.12，标准差为0.265

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  • 第1题：

    假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为180%。（）

    A．期望收益率为0.09，标准差为0.265

    B．期望收益率为0.19，标准差为0.288

    C．期望收益率为0.2，标准差为0.23

    D．期望收益率为0.19，标准差为0.2


    A

  • 第2题：

    假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为250%。 （）

    A．期望收益率为0.15，标准差为0.265

    B．期望收益率为0.2，标准差为0.023

    C．期望收益率为0.225，标准差为0.25

    D．期望收益率为0.225，标准差为0.23


    A

  • 第3题：

    44、对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期收益率和标准差均为该组合中各项资产的预期收益率和标准差的加权平均数。（）


    A

  • 第4题：

    假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为80%。 （）

    A．期望收益率为0.14，标准差为0.265

    B．期望收益率为0.14，标准差为0.206

    C．期望收益率为0.12，标准差为0.225

    D．期望收益率为0.12，标准差为0.265


    Rf = 4%E(R) = 4%+2/5 sigma

  • 第5题：

    证券投资组合的预期收益率是投资组合中单项证券预期收益的加权平均数，而证券组合的风险却不是单项证券标准差的加权平均数，为什么？


    证券投资组合扩大了投资者的选择范围

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