以下哪些说法是正确的( )。
A.其他因素不变的条件下,债券的久期随到期时间的增加而增加
B.给定到期日下,一张零息票债券的久期随到期收益率的增加而减少
C.给定到期日和到期收益率下,息票率越低,债券的久期越长
D.与到期时间相比,久期是一种更好的价格对利率波动敏感性的测度
第1题:
第2题:
下列关于麦考利久期的说法错误的是()
A.贴现债券的麦考利久期等于它的到期时间
B.直接债券的麦考利久期小于或等于它们的到期时间
C.到期时间相同的条件下,息票率越高,久期越长
D.息票率不变的情况下,债券到期时间越长,久期越长
第3题:
4、以下表述中错误的是()
A.其他条件相同,债券的到期日越长,久期越长。
B.在到期日相同的条件下,到期收益率越低的零息债券的久期越短
C.给定到期日和到期收益率,债券息票利率越低,久期越长
D.相对于到期日,久期能够更好地测度债券的利率风险
第4题:
第5题:
以下表述中错误的是()
A.其他条件相同,债券的到期日越长,久期越长。
B.在到期日相同的条件下,到期收益率越低的零息债券的久期越短
C.给定到期日和到期收益率,债券息票利率越低,久期越长
D.相对于到期日,久期能够更好地测度债券的利率风险