期权合约的有效期,有效期越长,期权费越()A、高B、低C、无关D、不一定

题目
期权合约的有效期,有效期越长,期权费越()

A、高

B、低

C、无关

D、不一定

相似考题

1.在以下选项中,通常与决定期权费大小无关的因素是()A、期权合约的有效期B、期权合约协定价格的高低C、证券市场行情D、交易双方的信用

2.下列关于影晌期权价格因素的表述，不正确的是()A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

3.下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

4.期权合约的有效期与时间价值的关系是（ ）。A．有效期越长，期权买方实现有利选择的余地越大，从而时间价值越大B．有效期越短，买方因期权价格波动而获利的可能性越小，从而时间价值越大C．到期时期权就失去了任何时间价值D．有效期越长，期权卖方承受的风险越大，价值越小

参考答案和解析
参考答案：A
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  • 第1题：

    期权合约的有效期与时间价值的关系是( )。

    A．有效期越长，期权买方实现有利选择的余地越大，从而时间价值越大

    B．有效期越短，买方因期权价格波动而获利的可能性越小，从而时间价值越大

    C．到期时期权就失去了任何时间价值

    D．有效期越长，期权卖方承受的风险越大，价值越小


    正确答案：AC
    有效期越短，买方因期权价格波动而获利的可能性越小，从而时间价值越小。

  • 第2题：

    下列关于期权合约有效期的说法中，正确的有（ ）。

    A、期权合约的有效期是指距离期权合约到期日剩余时间的长短
    B、在其他因素不变的情况下，期权有效期越长，其时间价值也就越大
    C、对于期权买方来说，有效期越长，标的物价格向买方所期望的方向变动的可能性就越大，买方行使期权的机会也就越多，获利的可能性就越大
    D、对于卖方来说，期权有效期越长，风险就越大，买方也就愿意支付更多的权利金来占有更多的获利机会，卖方得到的权利金也就越多

    答案：A,B,C,D
    解析：
    期权合约的有效期是指距离期权合约到期日剩余的时间。在其他因素不变的情况下，期权有效期越长，其时间价值也就越大。对于期权买方来说，有效期越长，选择的余地就越大，标的物价格向买方所期望的方向变动的可能性就越大，买方行使期权的机会也就越大，获利的可能性就越大；对于卖方来说，期权有效期越长，风险就越大，买方也就
    愿意支付更多的权利金来占有更多的获利机会，卖方得到的权利金也就越多。

  • 第3题：

    期权合约的有效期越长，期权费越高。


    买方

  • 第4题：

    下列关于期权的说法正确的是（ ）。

    A.标的资产价格越高，则看涨期权的价格越高
    B.期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低
    C.期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低
    D.标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高

    答案：A
    解析：
    标的资产价格越高，则看涨期权的价格越高。

  • 第5题：

    看涨期权的期权费与期权有效期成正比，而看跌期权则与期权有效期成反比。

    A．对

    B．错


    正确

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