资本市场线CML()A.凸的递增曲线B.递增直线C.凹的递减曲线D.递减直线

题目
资本市场线CML()

A.凸的递增曲线

B.递增直线

C.凹的递减曲线

D.递减直线

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1.资本资产定价模型包括了资本市场线(CML)和证券市场线(SML) ()此题为判断题(对，错)。

2.以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，（ ）是错误的 A.在SML上方的点是被低估的资产 B.投资者应该为承担系统性风险而获得补偿 C.CML能为均衡时的任意证券或组合定价 D.市场组合应该包括经济中所有的风险资产

3. 以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，错误的是（）。 A.在SML，上方的点是被低估的资产 B.投资者应该为承担系统性风验而获得补偿 C.CML能为均衡时的任意证券或组合定价 D.市场组合应该包括经济中所有的风险资产

4.又称变动回报率，系以资本市场线CML为基准来评价基金业绩，度量单位总风险所带来的超额回报。A．特雷纳指数B．夏普指数C．詹森指数D．收益指数

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  • 第1题：

    资本市场线（CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优 组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数 的是（ ）。
    Ⅰ.有效组合的期望收益率
    Ⅱ.无风险证券收益率
    Ⅲ.市场组合的标准差
    Ⅳ.风险资产之间的协方差

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    答案：A
    解析：

  • 第2题：

    资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。
    Ⅰ.市场组合的期望收益率
    Ⅱ.无风险利率
    Ⅲ.市场组合的标准差
    Ⅳ.风险资产之间的协方差

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    答案：A
    解析：
    资本市场线(CML)方程如下:，
    其中，E(rP)为有效组合P的期望收益率；σP为有效组合P的标准差;E (rM)为市场组合M的期望收益率;σM为市场组合M的标准差;rF为无风险证券收益率。

  • 第3题：

    9、CML指的是证券市场线。


    错误

  • 第4题：

    CML是指（ ）。

    A.资产配置线
    B.资本市场线
    C.夏普比率
    D.证券市场线

    答案：B
    解析：
    资本市场线（capital market line，CML）。知识点：理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别；

  • 第5题：

    简述资本市场线（CML）和证券市场线（SML）的具体含义以及两者之间的区别。


    CML和SML都是描述了资产风险与资产价格之间的关系，有两点主要区别：（1）风险的度量方式不一样。CML用资产本身的标准差度σ量风险，SML则用度量风险（请记住β的含义）。（2）描述的对象不一样。SML对所有的资产都是成立的，CML只对“有效组合”成立。所谓有效组合是指最优组合。

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