因素模型中，证券收益率方差的大小只决定于因素的方差大小。（）

题目
因素模型中，证券收益率方差的大小只决定于因素的方差大小。（）

相似考题

1.根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。A．贝塔系数B．标准差C．方差D．协方差

2.哈里?马柯威茨模型所需要的基本输入包括( )．（1分）A．证券的期望收益率B．贝塔系数C．方差D．两证券之间的协方差

3.哈里·马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。A．证券的期望收益率B．贝塔系数C．方差D．两证券之问的协方差

4.根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。 A．方差 B．标准差 C．β系数 D．协方差

参考答案和解析
答案：错
解析：
证养收益率方差的大小取决于因素的方发大小和误差项的方差大小。
更多“因素模型中，证券收益率方差的大小只决定于因素的方差大小。（）”相关问题

  • 第1题：

    马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（ ）。

    A．证券的期望收益率

    B．收益率的方差

    C．证券间的协方差

    D．证券的β值


    正确答案：D
    马柯威茨均值方差模型的应用中需要估计各单个证券的期望收益率、方差，以及每一对证券之间的协方差或相关系数。

  • 第2题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券8的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（ ）。

    A．最小方差证券组合为B

    B．最小方差证券组合为40%A+60%B

    C．最小方差证券组合的方差为24%

    D．最小方差证券组合的方差为20%


    正确答案：AD

  • 第3题：

    马柯威茨模型在确定投资组合时，所需要的数据包括（ ）。

    A．证券投资的账面移动加权平均成本

    B．证券的期望收益率

    C．证券收益率的方差

    D．两种证券之间的协方差


    正确答案：BCD

  • 第4题：

    现代证券组合理论包括（ ）。

    A．马可威茨的均值方差模型

    B．单因素模型

    C．资本资产定价模型

    D．套利定价理论


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    证券投资分析中证券组合分析法的内容主要包括()。

    A:均值方差模型
    B:资本资产定价模型
    C:因素模型
    D:套利定价模型

    答案：A,B,C,D
    解析：
    证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型、特征线模型、因素模型、套利定价模型以及它们在实践中的应用。

  • 第6题：

    在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。

    A:法马
    B:夏普
    C:马柯威茨
    D:罗斯

    答案：B
    解析：
    1963年，马柯威茨的学生威廉.夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立单因素模型来实现。在此基础上后来发展出多因素模型，希望对实际有更精确的近似。这一简化形式使得将证券组合理论应用于实际市场成为可能。

  • 第7题：

    常见的方差分析包括（）。

    • A、单因素方差分析
    • B、双因素方差分析
    • C、三因素方差分析
    • D、四因素方差分析

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    现代证券组合理论包括（）。

    • A、马柯威茨的均值方差模型
    • B、单因素模型
    • C、资本资产定价模型
    • D、套利定价理论

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。

    • A、证券A的期望收益率和方差
    • B、证券B的期望收益率和方差
    • C、证券A、B收益率的协方差
    • D、组合中证券A、B所占的比重

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    影响分类抽样平均误差大小的主要变异因素是（）。

    • A、类内方差
    • B、类间方差
    • C、总体方差
    • D、样本方差

    正确答案:A

  • 第11题：

    方差分析中的随机模型，在对某因素的主效进行检验时，其F值是以误差项方差为分母的。


    正确答案:错误

  • 第12题：

    判断题
    因素模型中，证券收益率方差的大小只决定于因素的方差大小。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在马柯维茨均值－方差模型的分析中,投资者共同偏好规则的内容包括:()

    A.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较高的组合

    B.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较低的组合

    C.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较大的组合

    D.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较小的组合


    参考答案：AD

  • 第14题：

    马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。

    A．证券的期望收益率

    B．β系数

    C．方差

    D．两证券之间的协方差


    正确答案：ACD

  • 第15题：

    哈理·马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。

    A．证券的期望收益率

    B．B系数

    C．方差

    D．两证券之间的协方差


    正确答案：ACD

  • 第16题：

    完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%、期望收益率为14%，证券8的方差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。

    A．最小方差证券组合为40%A+60%B

    B．最小方差证券组合为36%A+64%B

    C．最小方差证券组合的方差为0.576

    D．最小方差证券组合的方差为0


    正确答案：BC

  • 第17题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有（）。
    A.最小方差证券组合为B B.最小方差证券组合为40%A+60%B

    C.最小方差证券组合的方差为24% D.最小方差证券组合的方差为20%


    答案：A,D
    解析：
    【答案详解】AD。证券A和证券B完全正相关，它们的任何組合的方差都大于单独投资于证券B。因此，最小方差证券组合为B，此时方差为20%。

  • 第18题：

    在证券组合投资理论中，使用的英文缩写CAPM是指（ ）。
    A.单因素模型 B.均值方差模型
    C.资本资产定价模型 D.多因素模型


    答案：C
    解析：
    。证券组合投资理论中，CAPM（Capital Asset Pricing Model）是指资本资产定价模型。

  • 第19题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。

    • A、证券组合P为最小方差证券组合
    • B、最小方差证券组合为B
    • C、最小方差证券组合为36%A+64%B
    • D、最小方差证券组合的方差为30%

    正确答案:B,D

  • 第20题：

    现代证券组合理论产生的基础是（）。

    • A、单因素模型和多因素模型
    • B、资本资产定价模型
    • C、均值方差模型
    • D、套利定价理论

    正确答案:C

  • 第21题：

    完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。

    • A、证券组合P为最小方差证券组合
    • B、最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B
    • C、最小方差证券组合为36%A十64%B
    • D、最小方差证券组合的方差为0

    正确答案:B,D

  • 第22题：

    考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）

    • A、3.6%
    • B、6.0%
    • C、7.3%
    • D、10.1%
    • E、以上各项均不准确

    正确答案:C

  • 第23题：

    关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（）。

    • A、单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
    • B、单个证券可能的收益率越分散，其风险也就越大
    • C、实际中我们也可使用历史数据来估计方差
    • D、单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

    正确答案:A,B,C,D

相关内容