A国的某银行有资产20000万美元，负债50000万美元，均为浮动利率型，后因市场利率上升3个百分点，导致该银行资产收益增加600万美元(3%×20000)、负债支付增加1500万美元(3%×50000)，从而银行利润减少了900万美元，此时B银行遭遇的是（ ），属于（ ）。A．汇率风险国别风险B．经济风险区域风险C．利率风险国别风险D．清算风险市场风险

本题是美国利率变动导致的风险，属于国别风险中的利率风险。

②进行持续期缺口管理，当市场利率变动时，不仅仅是各项利率敏感资产与负债的收益与支出会发生变化，利率不敏感的资产与负债的市场价值也会不断变化。持续期缺口管理就是银行通过调整资产负债的期限与结构。采取对银行净值有利的持续期缺口策略来就露银行资产与负债的总体利率风险。一般来说，资持练期缺口为正。银行净蕴份值随着利率上升面下降，随利率下降而上升；当持续期缺口为负，银行净硫价值随市场利率升降面同方向变动：当持续期缺口为零时，银行净值价值免遭利率波动的影响。③通过全融衍生工具套期保值。套期保值是指利用与浮动利率资产和负债相关的套期保值工具，如利率远期、利辛期货、利率翔权和利率互换等，对冲掉大部分由于利率变动间引起的利狗变化，规避利率风险，随着金融工程技术的不断深化，金操衍生工具的创新与应用得到了极大的发展。利用金趣而生工具透行利率风险管理在不改变银行资产负值表结构的同时，有效地改善了银行风险暴露头寸，补充了传统银行利率风险管理方法的不足，提升了商业银行管理科率风险的技术与灵活性。

利率敏感性缺口 =利率敏感性资产-利率敏感性负债 缺口为正，利率上升时银行的利润增加 故银行利润增加2000x5%= 100

当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。缺口分析中的假定利率变动可以通过多种方式来确定，如根据历史经验、银行管理层的判断以及模拟可能的未来利率变动等。

当利率发生变化时，由于资产和负做是山不同收拨率、面值和到期的存律款或各种证券组成的。对利率的敏感性不可能相等，必然存在一起老距，这个差距就称为资产负值缺口，缺口大表动利率变动时市场价值变动也大，给很行经营带来较大的利事风险：反之缺口小则给银行带来的风险就小。利用缺口对利率风险进行度量就是满谢的资产负镇缺口分析。市场利率上升将影响以浮动利本计算的资产和负值，而不会影响以彻定利率计算的资产，根翻题意，缺口一利来敏感性资产一有本敏感性负做=0-20=10（亿元）；利润变化=获口x利率变动侧度=10×5%=05（亿元）。所以，银行的利润路增加0.5亿元，（2）市场风险，也叫利本风险。这是一种因市场利来变动引起资产价格变动波银行业务使用的利率课不上市场利率变化所带来的风险。可以降低利率风险的措整有； ①进行利事敏感性缺口管理利率级感性族口管理就是在银行对利事预测的基础上，调整计划期内的利串敏感性款口的正负和大小，以维持成提高利狗水平。当预测利率将延上升时，银行应尽量减少负缺口，力争正家口；当预酬利率将安下降时。期设法把利率敏感性款口调整为负值。利率敏感性缺口管理的关键是对缺口的调整，而调整的基础是对斯产负债结构的利率敏感程度的分析，所以银行资产配置状况的利率敏感性程度分析是利率硫感性缺口管理的基础。

(1)该银行的资产负债缺口为：30-20 = 10亿。 因此利率上升5%，将会带来10×5% =0.2亿的利润。 (2)可以采取用做固定利率负债的互换，拿出10亿国定利率负愤，换去未来10亿的浮动利率负偾。这样资产负债缺口将为0。

当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降，市场利率上升导致银行净利息收入上升。

当市场利率上升时，银行负债价值下降。