对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失,在计算监管资本时,应当将其视为( )。
A.操作风险损失
B.信用风险损失
C.市场风险损失
D.以上都不对
第1题:
对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失,在计算监管资本时,应当将其视为( )。
A.操作风险损失
B.信用风险损失
C.市场风险损失
D.以上都不对
第2题:
商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准,对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失,在计算最低和监管资本时将其视为( ),不计入操作风险资本,但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
《巴塞尔新资本协议》规定,在计算资本比率时,银行()和()的资本要求乘以(),再加上针对()的风险加权资产,就得到总的风险加权资产。
第8题:
以下说法不符合中国银监会《商业银行操作风险监管资本计量指引》对内部数据要求的是()。
第9题:
商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准,对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失,在计算最低和监管资本时将其视为( ),不计入操作风险资本,但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
第10题:
对
错
第11题:
资本/(信用风险加权资产+(操作风险资本要求*12.5)+(市场风险资本要求*12.5))
[资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)]/[信用风险非预期损失*12.5+(操作风险资本要求*12.5)+(市场风险资本要求*12.5)
资本/(信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5)
以上都不对
第12题:
信用风险、市场风险、操作风险
信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险
信用风险、流动性风险
信用风险、市场风险
第13题:
操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。
A.存款准备金
B.经济资本
C.监管资本
D.账面资本
第14题:
《巴塞尔新资本协议》中,风险加权资产的计算公式为( )。
A.信用风险加权资产+市场风险所需资本
B.信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本
C.(信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12.5
D.信用风险加权资产+(市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12.5
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失,应反映在操作风险的内部损失数据库中,但不纳入操作风险监管资本计量。
第19题:
在BASEL Ⅰ中,最低监管资本比率覆盖了银行的()。
第20题:
商业银行可以根据监管要求.自身风险状况,合理确定操作风险中计算监管资本的方法。()
第21题:
采用信用风险标准法,资本充足率的计算公式是()
第22题:
信用风险加权资产+市场风险资本
信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本
(信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本)×12.5
信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)×12.5
第23题:
市场风险;操作风险;12.5;信用风险
信用风险;市场风险;11.5;操作风险
信用风险;操作风险;12.5;市场风险
信用风险;操作风险;11.5;市场风险
第24题:
管理资本
信用风险
市场风险
流动风险