假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5％．则利率变化使银行的价值变化( )亿元。A．53B．-53C．9D．-9

题目

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5％．则利率变化使银行的价值变化( )亿元。

A．53

B．-53

C．9

D．-9

相似考题

1.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A＝1 000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝5年，负债久期为DL＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。A．8.57B．-8.57C．9.00D．-9.00

2.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。A．8.57B．-8.57C．9.00D．-9.00

3.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化为( )亿元。A．8.57B．-8.57C．9.00D．-9.00

4.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期DA=5年，负债久期DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5．5%，则利率变化使银行的价值变化（ ）亿元。 A．8.56 B．-8.56 C．9.OO D．-9.00

更多“假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA= ”相关问题

  • 第1题：

    假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中。资产A：1000亿元．负债L=800亿元，资产久期为DA=5年。负债久期为D。=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%。则利率变化使银行的价值变化（ ）亿元。

    A．8.57

    B．-8.57

    C．9.00

    D．-9.00


    正确答案：B

  • 第2题：

    假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约()。

    A:增加22亿元
    B:减少26亿元
    C:减少22亿元
    D:增加2亿元

    答案：A
    解析：
    用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始植。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①△VA=-[DA*VA*△y/(1+y)]-5*2000*0.5%/(1+4%)≈48.0769（亿元）；②△VL=-[DL*VL*△y/(1+y)]=3*1800*0.5%/(1+4%)]=25.9615（亿元）；③△VA-△VL=48.0769-25.9615≈22（亿元），即商业银行的整体价值增加了22亿元。

  • 第3题：

    假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到4%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为（　　）。
    A．-23．3
    B．-38．9
    C．38．9
    D．23．3


    答案：B
    解析：
    AVA=-[4×1000×(4%-3%)/(1+3%)]=-38．9。故本题选B。

  • 第4题：

    假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝1000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝5年，负债久期为DL＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5．5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为（ ）亿元。

    A．23．81

    B．－23．81

    C．25

    D．－25


    正确答案：B
    VA＝[5×1000×(5.5%－5%)/(1+5%)]＝－23.81。

  • 第5题：

    假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债1=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为D1=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

    A:增加14.36亿元
    B:减少14.22亿元
    C:减少14.63亿元
    D:增加14.22亿元

    答案：B
    解析：
    资产价值变化=-9006(6%-5.5%)／(1+5.5%)=-25.59亿元，负债价值变化=-8003(6%-5.5%)／(1+5.5%)=-11.37亿元，整体价值变化=-25.59-(-11.37)=-14.22亿元。

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