下列关于久期缺口的说法．正确的有（ ）。A．久期缺口=资产加权平均久期—（总负债/总资产）×负债加权平均久期B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D．久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著E．久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

题目

下列关于久期缺口的说法．正确的有（ ）。

A．久期缺口=资产加权平均久期—（总负债/总资产）×负债加权平均久期

B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强

C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低

D．久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著

E．久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

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1.下列关于久期缺口的说法，正确的有（ ）。 A．久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)×负债加权平均久期 B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 D．久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著 E．久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

2.下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期，说法不正确的是（ ）。A．银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险B．当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积C．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感D．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高

3.下列关于久期缺口的说法，正确的有( )。A．久期缺口：资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D．久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著E．久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

4.下列关于久期缺口的说法，正确的有( )。A．久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D．久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著E．久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

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  • 第1题：

    以下关于久期缺口的表达式正确的是： （ ）。

    A．久期缺口=资产加权平均久期-负债加权平均久期

    B．久期缺口=负债加权平均久期-资产加权平均久期

    C．久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期

    D．久期缺口=负债加权平均久期-（总负债/总资产）资产加权平均久期


    正确答案：C

  • 第2题：

    下列关于久期缺口的说法，正确的有（ ）。

    A．久期缺口=资产加权平均久期－(总负债／总资产)×负债加权平均久期

    B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强

    C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低

    D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著

    E．久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生


    正确答案：ACDE
    久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值减少的幅度大于负债减少的幅度，银行净值将减少，流动性随之下降。B项错误；A、C、D、E四项正确。故选ACDE。

  • 第3题：

    下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（　　）。

    A. 通常情况下，久期缺口为正值
    B. 通常情况下，久期缺口为负值
    C. 通常情况下，久期缺口为零
    D. 久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差

    答案：A
    解析：
    久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债／总资产）×负债加权平均久期。绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。

  • 第4题：

    久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和市场利率乘积的差额。（ ）


    正确答案：×
    久期缺口=资产加权平均久期一（总负债÷总资产）×负债加权平均久期。

  • 第5题：

    关于久期缺口，下列叙述不正确的是（　　）。

    A、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则最终的市场价值将减少
    B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则最终的市场价值将减少
    C、久期缺口的绝对值越小，对利率的变化就越不敏感
    D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

    答案：D
    解析：
    D项，久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额。

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