下列选项关于久期分析和缺口分析，说法正确的是（ ）。A．久期分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法B．缺口分析也称为持续期分期或期限弹性分析，属于利率敏感性分析，它是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法C．缺口分析中，在一个时间段之内，负债大于资产时，产生负缺口此时，市场利率上升，资产价值和负债价值就会下降，利率上升带来的利息净收入下降D．一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影

题目

下列选项关于久期分析和缺口分析，说法正确的是（ ）。

A．久期分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

B．缺口分析也称为持续期分期或期限弹性分析，属于利率敏感性分析，它是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

C．缺口分析中，在一个时间段之内，负债大于资产时，产生负缺口此时，市场利率上升，资产价值和负债价值就会下降，利率上升带来的利息净收入下降

D．一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响

E．久期分析相对于缺15分析来说更为先进一些，缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响，也就是短期收益。而久期分析，是考虑利率波动对银行经济价值的影响。这是考虑到了所有头寸的未来现金流量的现值的潜在影响，能够进行长期的估算和评估

相似考题

1.下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。A．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

2.下列选项关于久期分析和缺口分析，说法正确的是( )。A．久期分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法B．缺口分析也称为持续期分期或期限弹性分析，属于利率敏感性分析，它是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法C．缺口分析中，在一个时间段之内，负债大于资产时，产生负缺口。此时，市场利率上升，资产价值和负债价值就会下降，利率上升带来的利息净收入下降D．一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响E．久期分析相对于缺口分析来说更为先进一些，缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响，也就是短期收益。而久期分析，是考虑利率波动对银行经济价值的影响。这是考虑到了所有头寸的未来现金流量的现值的潜在影响，能够进行长期的估算和评估。

3.下列关于久期分析的说法，错误的是( )。A．久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

4.下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）。 A．久期分析只能计量汇率变动对银行短期收益的影响 B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

更多“下列选项关于久期分析和缺口分析,说法正确的是( )。 A.久期分析是衡量利率变动对银 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于久期的说法，正确的有（ ）。

    A．久期也称持续期

    B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

    C．久期的数学公式为dP/dy＝D×P/(1＋y)

    D．银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响

    E．当市场利率变化时，固定收益产品的久期越长，产品的价格变动越大


    正确答案：ABDE
    久期的数学公式为：dP/dy＝－D×P/(1＋y)。

  • 第2题：

    下列选项关于久期分析正确的是（ ）。

    A．久期分析通过久期缺口来判断流动性的风险

    B．久期缺口是正值，利率的变化和银行经济价值的变动是负相关的

    C．市场利率下降，银行的经济价值增加，流动性增强 '

    D．市场利率上升，经济价值减少，流动性减弱，流动性风险增强

    E．久期缺口是负值，市场利率下降，流动性会减弱，流动性风险会增强


    正确答案：ACDE

  • 第3题：

    关于久期分析，下列说法正确的是（ ）.

    A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
    B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
    C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影晌
    D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

    答案：B
    解析：
    缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响，而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响；久期分析的局限性包括:①如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险.不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异.也不能很好地反映期权性风险；②对于利率的大幅变动（大于1%）。由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系。久期分析的结果不准确，需要进行更为复杂的技术调整。

  • 第4题：

    下列关于市场计量方法的说法正确的有（　　）。

    A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
    B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
    C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
    D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
    E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

    答案：A,B,C
    解析：
    缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，所以A、B项正确；外汇敞口方法是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行最早采用的汇率风险计量方法，所以C项正确；缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法，所以D、E项错误。

  • 第5题：

    衡量利率变动对银行当期收益影响的分析方法是（ ）。

    A.风险价值分析
    B.缺口分析
    C.久期分析
    D.情景分析

    答案：B
    解析：
    缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。具体而言，就是将银行不同时间段内的利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，得到重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。

  • 第6题：

    下列关于久期分析的说法中，错误的是（ ）。

    A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
    B.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析
    C.是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法
    D.一般而言，金融工具的到期日时间越长，则久期的绝对值越高

    答案：A
    解析：
    久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法之一，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。此外，缺口分析也可以用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

  • 第7题：

    下列关于久期的说法，错误的是()。

    A:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
    B:如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
    C:如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
    D:对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

    答案：A
    解析：
    久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法，所以A错误；久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险，所以B、C正确；对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确，所以D正确。

  • 第8题：

    下列关于久期分析的说法，不正确的是（　）。

    • A、久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响
    • B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
    • C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
    • D、对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确

    正确答案:A

  • 第9题：

    下列关于久期分析的说法，错误的是（　）。

    • A、久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
    • B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
    • C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
    • D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    下列关于久期分析的说法.错误的是（　）
    A

    久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法

    B

    如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

    C

    如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

    D

    对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确


    正确答案： D
    解析： 久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一。
    久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于久期分析的说法，错误的是（  ）。
    A

    久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

    B

    如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

    C

    如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

    D

    对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列关于市场计量方法的说法正确的是（）。
    A

    缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

    B

    久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

    C

    外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法

    D

    缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法

    E

    缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法


    正确答案： B,C
    解析： 本题主要考查考生对缺口分析和久期分析的区别。缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，所以AB项正确;外汇敞口方法是衡量汇率变动时银行当期牧益的影响，是商业银行最早采用的汇率风险计量方法，所以C项正确;缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法，所以DE项错误。

  • 第13题：

    下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）。

    A．久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响

    B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

    C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

    D．对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果就不再准确


    正确答案：A
    缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析主要用于计量利率风险对银行整体经济价值的影响。

  • 第14题：

    合理，会产生新的费用．导致利润率下降

    14．下列关于久期分析的说法，错误的是( )

    A．久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

    B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

    C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

    D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确


    正确答案：A
    A【解析】久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一。久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确。

  • 第15题：

    下列关于久期分析说法正确的是（ ）。

    Ⅰ.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

    Ⅱ.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

    Ⅲ.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

    Ⅳ.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

    A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
    B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
    D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ

    答案：B
    解析：
    B
    久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一，故Ⅰ项错误，Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ均正确。

  • 第16题：

    下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。

    A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
    B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
    C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法
    D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
    E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

    答案：A,B,C
    解析：
    缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法；久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响；外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行较早采用的汇率风险计量方法；缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法；久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。?

  • 第17题：

    （ ）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

    A.缺口分析
    B.久期分析
    C.外汇敞口分析
    D.敏感性分析

    答案：A
    解析：
    缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

  • 第18题：

    下列关于久期分析的说法中，错误的是( )。

    A.久期分析是衡量利率变动对银行短期收益的影响
    B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
    C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
    D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

    答案：A
    解析：
    久期分析用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

  • 第19题：

    下列关于久期的说法，错误的是（）。

    A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
    B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
    C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
    D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

    答案：A
    解析：
    久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的一种方法，A项错误；久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，也不能很好地反映期权性风险，B、C项正确；对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，D项正确。

  • 第20题：

    衡量利率变动对银行当期收益影响的分析方法是（）。

    • A、风险价值分析
    • B、缺口分析
    • C、久期分析
    • D、情景分析

    正确答案:B

  • 第21题：

    下列关于市场计量方法的说法正确的有（　）。

    • A、缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
    • B、久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
    • C、外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
    • D、缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
    • E、缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    单选题
    衡量利率变动对银行当期收益影响的分析方法是（  ）。
    A

    风险价值分析

    B

    缺口分析

    C

    久期分析

    D

    情景分析


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    关于缺口分析与久期分析之间的比较，下列说法正确的是（）
    A

    缺口分析只考虑了到期或重新定价的时间，它的目的仅仅是衡量利率敏感资产与负债在时间上的匹配问题对银行盈利造成的影响

    B

    缺口分析没有把资产与负债市场价值的变化考虑在内，因此不能反映银行净值的变化

    C

    缺口分析是一种初级的、粗略的利率风险计量方法，而久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法

    D

    缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行经济价值的影响

    E

    缺口分析未能考虑基准风险，而久期分析则很好地反映了基准风险


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    关于久期分析，下列说法正确的是（　　）。
    A

    如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

    B

    如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

    C

    久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

    D

    对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性


    正确答案： A
    解析：
    B项，如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。

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