如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。这意味着银行面临（ ）。A．汇率风险B．基准风险C．期权性风险D．重新定价风

题目

如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。这意味着银行面临（ ）。

A．汇率风险

B．基准风险

C．期权性风险

D．重新定价风

相似考题

1.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。A．以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B．以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C．以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D．以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

2.下列关于银行利率风险的说法，正确的有( )。A．如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险B．如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险C．如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险D．如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险E．如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

3.如果银行以一笔短期存款来为另一笔长期固定利率贷款提供资金,一旦利率上升,银行就将面临由此带来的未来收入的减少与经济价值的降低。究其原因是在贷款期限,银行的现金流是固定的,但当短期存款到期后,再融资的利息支出将会增加。()此题为判断题(对，错)。

4.下列有关利率风险的说法，正确的是( )。A．若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少B．存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C．银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险D．当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险

更多“如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,贷款的利息收入是固 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于银行利率风险的说法，正确的有（ ）。 A．如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险 B．如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险 C．如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险 D．如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，则存在基准风险 E．如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险


    正确答案：ABCE
    利息收入和利息支出依据相同的基准利率，不存在基准风险。

  • 第2题：

    下列关于银行利率风险的说法，正确的有( )。

    A．如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

    B．如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源则存在重新定价风险

    C．如果银行利息收人和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

    D．如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

    E．如果利率变动对存款人或借款人有利．则银行存在期权性风险


    正确答案：ABCE

  • 第3题：

    当前我国大陆地区发放的房地产抵押贷款,其特征都是()。

    A.固定利率短期贷款

    B.固定利率长期贷款

    C.浮动利率短期贷款

    D.浮动利率长期贷款


    正确答案：D

  • 第4题：

    下列情形中，重新定价风险最大的是 （ ）。

    A．以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

    B．以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

    C．以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

    D．以长期固定利率存款作为长期同定利率贷款的融资来源


    正确答案：B
    重新定价风险最大的是以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源。故选8。

  • 第5题：

    下列关于利率风险的类型及其表现示例的搭配，正确的是（）。
    风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险。表现示例：
    Ⅰ．利用3年期金融债券空头头寸为5年期金融债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降；
    Ⅱ．利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响；
    Ⅲ．存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步；
    Ⅳ．银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少。

    A.①;Ⅱ
    B.②;Ⅰ
    C.③;Ⅳ
    D.④;Ⅲ

    答案：B
    解析：
    表现示例1中，已经进行对收益率曲线的平行移动进行了对冲，但是由于收益率曲线变陡而对经济价值产生了不利影响，属于收益率曲线风险；表现示例Ⅱ中，存款人有重新安排存款的选择权，属于期权性风险；表现示例Ⅲ中，重新定价期限相同，但基准利率变化不同步，属于基准风险；表现示例Ⅳ中，由于短期借款和长期固定利率贷款之间的期限差异使银行未来收益随利率变动而减少，属于重新定价风险。因此，正确搭配为：①Ⅳ、②Ⅰ、③Ⅲ、④Ⅱ。
    @##

  • 第6题：

    关于银行利率风险，下列说法不正确的有()。

    A:如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在利率风险
    B:如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
    C:如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
    D:如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
    E:如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在基准风险

    答案：A,D,E
    解析：
    如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，存在基准风险，故A、D两项错误。如果利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利的影响，即银行面临期权性风险，故E项错误。

  • 第7题：

    下列关于利率风险的说法，正确的是()。

    A:若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益将增加
    B:存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响
    C:银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险
    D:当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险

    答案：D
    解析：
    A项，若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升时，银行的未来收益将减少；B项，存款和贷款的重新安排会对银行的收益和内在经济价值产生不利影响；C项，利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降。

  • 第8题：

    多选题
    关于银行利率风险，下列说法不正确的有（  ）。
    A

    如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

    B

    如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

    C

    如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

    D

    如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

    E

    如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在基准风险


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    当利率较低时，企业不可能采取的做法是（　）
    A

    举借长期贷款而非短期贷款

    B

    获得更多的借款，最好为固定利率贷款

    C

    决定减少其债务融资的金额，并替换为权益融资

    D

    在企业的能力范围内，还清利率较高的贷款，并以较低利率获得新的贷款


    正确答案： C
    解析： 本题考核确立财务战略的阻力的知识点。
    当利率较低时，企业可能倾向于以下做法：
    (a)获得更多的借款，最好为固定利率贷款，以此来提高公司的资金杠杆;
    (b)举借长期贷款而非短期贷款;
    (c)在企业的能力范围内，还清利率较高的贷款，并以较低利率获得新的贷款。
    而当利率较高时，企业可能会倾向于以下做法：
    (a)决定减少其债务融资的金额，并替换为权益融资，比如留存收益;
    (b)拥有大量现金盈余和用于投资的流动资金的公司可能将其一部分短期投资从权益中转出，变成附息证券;
    (c)如果预计利率近期可能有所下降，则企业可能会选择通过筹集短期资金和变动利率债务，而不是固定利率的长期贷款来融资。选项C属于利率较高时，企业可能倾向的做法。

  • 第10题：

    单选题
    银行以一笔短期存款来为另一笔长期固定利率贷款提供资金，利率上升后，银行面临着未来收入的减少和经济价值的降低，这种利率风险属于（）
    A

    重新定价风险

    B

    收益率曲线风险

    C

    基准风险

    D

    期权风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    当利率下降时，借款人会倾向于提前偿还贷款，从而导致银行利息收入的减少；当利率上升时，机会成本和获利冲动会使存款人提前提取存款，从而影响银行的资金来源。该情景描述的利率风险来源是（）。
    A

    重定价风险

    B

    基差风险

    C

    收益率曲线风险

    D

    期权风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于银行利率风险的说法，正确的有（）。
    A

    如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

    B

    如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

    C

    如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

    D

    如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

    E

    如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险


    正确答案： A,B,C,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益会（ ）。 A．增加 B．减少 C．不变 D．不确定


    正确答案：B
    如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益会减少。因为利率上升，银行要支付给客户的利息增加，而长期的贷款利率固定，银行的成本费用就会增加，利润相应减少。

  • 第14题：

    下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是( )。 风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险 表现示例：Ⅰ．利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降；Ⅱ．利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响；Ⅲ．存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步；Ⅳ．银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少

    A．①Ⅲ

    B．②Ⅳ

    C．③Ⅰ

    D．④Ⅱ


    正确答案：D

  • 第15题：

    当商业银行短期负债支持长期资产时，如果未来利率上升，会导致净利息收入的()。

    A、增加

    B、减少

    C、不变

    D、不确定


    参考答案：B

  • 第16题：

    下列情形中，重新定价风险最大的是（ ）。

    A、以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
    B、以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
    C、以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
    D、以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

    答案：B
    解析：
    B
    如果以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随利率的上升而增加，从而使金融机构的未来收益减少、经济价值降低，重新定价风险增大。银行存款、负债到期或重新定价期限相差较小或无差异，其重新定价风险较小，故ACD项风险较小。

  • 第17题：

    对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是（ ）。

    A.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源
    B.以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源
    C.以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源
    D.以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源

    答案：B
    解析：
    B项，商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源，当利率上升时，贷款的利息收入固定，但存款的利息支出随利率上升而增加，从而使银行的未来收益减少，重新定价风险增大。

  • 第18题：

    如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是（ ），存款的利息支出会随着利率的上升而（ ），从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。

    A.减少的，减少
    B.增加的，减少
    C.固定的，增加
    D.增加的，增加

    答案：C
    解析：
    如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。
    考点：市场风险特征与分类

  • 第19题：

    下列情形中，重新定价风险最大的是（　）。

    • A、以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
    • B、以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
    • C、以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
    • D、以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（  ）。
    A

    重新定价风险

    B

    基准风险

    C

    收益率曲线风险

    D

    期权性风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    通常情况下商业银行业务可被视为固定收入套利交易，因为（）。
    A

    短期浮动利率存款用于资助长期固定利率贷款

    B

    短期固定利率存款用于资助长期浮动利率贷款

    C

    短期固定利率存款用于资助短期浮动利率贷款

    D

    短期你浮动利率存款用于资助短期浮动利率贷款


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    银行以半年的定期存款作为5年期固定利率贷款的资金来源，负债的重定价期限是半年而资产方是固定利率的贷款。在升息环境下，负债的重定价速度就会快于资产的重定价速度，导致银行资金成本上升快于资金收益上升，使银行面临损失。该情景描述的利率风险来源是（）。
    A

    重定价风险

    B

    基差风险

    C

    收益率曲线风险

    D

    期权风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某银行以短期存款匹配长期固定利率贷款，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，而存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而导致银行未来的收益减少，描述的是（）。
    A

    收益率曲线风险

    B

    重定价风险

    C

    基准风险

    D

    选择权风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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