是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。A．情景分析B．压力测试C．融资渠道管D．应急计划

题目

是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。

A．情景分析

B．压力测试

C．融资渠道管

D．应急计划

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1.在极端情景下,分析评估风险管理模型或内控流程的有效性,发现问题,制定改进措施的方法是()。A. 压力测试B.风险坐标图C.蒙特卡罗法D.关键风险指标管理

2.（ ）是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。 A．情景分析 B．压力测试 C．融资渠道管理 D．应急计划

3.一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的（ ）的内容。 A．情景分析 B．压力测试 C．融资渠道管理 D．应急计划

4.进行（ ）是保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。 A．情景分析 B．压力测试 C．融资渠道管理 D．应急计划

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  • 第1题：

    下列方法中,适用于在极端影响事件的情景下,分析评估风险的是()。

    A、情景分析

    B、压力测试

    C、敏感性分析

    D、问卷调查


    答案：B

    解析：传统上所谓压力测试（stress testing）是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。

  • 第2题：

    压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用( )方法进行模拟和估计。

    A．模拟分析和事后检验

    B．敏感性分析和情景分析

    C．敏感性分析和模拟分析

    D．模拟分析和情景分析


    正确答案：B

  • 第3题：

    市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用（ ）对其进行补充。

    A．敏感性分析

    B．压力测试

    C．情景分析

    D．缺口分析


    正确答案：B

  • 第4题：

    下列关于压力测试的说法错误的是（ ）。

    A.压力测试是一种风险计量工具
    B.压力测试分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响
    C.用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施
    D.压力测试是一种风险管理工具
    E.用于对多家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施

    答案：A,E
    解析：
    按照银监会2014年修订的《商业银行压力测试指引（试行）》办法，压力测试是一种风险管理工具，分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响，用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施。

  • 第5题：

    关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（ ）。

    A.情景分析中可以人为设定资产价格未来分布的情景
    B.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
    C.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
    D.相比于敏感性分析，情景分析和压力测试更加注重风险因子之间的相关性

    答案：A,B,C,D
    解析：
    情景分析考察是特定情境下资产组合或证券的价格或风险。情景的设定通常可以人为设定；情景分析时设定了情景，但是没有给出情景发生的概率；压力测试通常就是考察极端情景下资产组合的价格表现； 敏感性分析则考察单个因子局部变化所导致标的资产的价格表现， 不注重不同风险因子之间的共同影响。

  • 第6题：

    关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（　　）。

    A.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
    B.相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性
    C.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
    D.情景分析中可以人为设定情景

    答案：A,B,C,D
    解析：
    A项，压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析；B项，敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析则是一种多因素同时作用的综合性影响分析，因此，在情景分析的过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用；C项，情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率；D项，情景分析中的情景可以人为设定，可以直接使用历史上发生过的情景，也可以从市场风险要素历史数据的统计分析中得到，或通过运行在特定情况下市场风险要素的随机过程得到。

  • 第7题：

    运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括（ ）。
    A.市场流动性严重不足的情形
    B.市场价格发生剧烈变动的情形
    C.模型假设和参数不再适用的情形
    D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景
    E.历史上发生过重大损失的情景


    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    答案为ABCDE。运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括：历史上发生过重大损失的情素和假设情景。假设情景又包括：①模型假设和参数不再适用的情形；②市场价格发生剧烈变动的情形；③市场流动性严重不足的情形；④外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景。

  • 第8题：

    一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式（　　）的内容。

    A.情景分析
    B.压力测试
    C.融资渠道管理
    D.应急计划

    答案：D
    解析：
    商业银行在完善流动性风险监测和预瞥机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。

  • 第9题：

    市场风险压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（）进行模拟和估计。

    • A、久期分析和情景分析方法
    • B、敏感性分析和缺口分析方法
    • C、缺口分析和情景分析方法
    • D、敏感性分析和情景分析方法

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    市场风险压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（）进行模拟和估计。
    A

    久期分析和情景分析方法

    B

    敏感性分析和缺口分析方法

    C

    缺口分析和情景分析方法

    D

    敏感性分析和情景分析方法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （  ）是通过假设、预测、模拟等手段生成未来情景，并分析其对目标产生影响的方法。
    A

    情景分析

    B

    压力测试

    C

    融资渠道管理

    D

    应急计划


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    （）是压力测试的基础，目的在于产生金融市场的某些极端情景。
    A

    情景分析

    B

    构建情景

    C

    识别阶段

    D

    资信评估


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。

    A．缺口分析

    B．敏感分析

    C．压力测试

    D．情景分析


    正确答案：C
    解析：压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。

  • 第14题：

    银行必须对外部数据配合采用（ ），求出严重风险事件下的风险暴露。

    A．事后检验

    B．敏感分析

    C．情景分析

    D．压力测试


    正确答案：C

  • 第15题：

    压力测试的目的是评估金融机构在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（ ）方法进行模拟和估计。

    A、模拟分析和事后检验
    B、敏感性分析和情景分析
    C、敏感性分析和事后检验
    D、风险分析和情景分析

    答案：B
    解析：
    B
    压力测试的目的是评估金融机构在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。

  • 第16题：

    （）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

    A.情景分析
    B.敏感性分析
    C.压力测试
    D.返回检验

    答案：D
    解析：
    返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。商业银行可以比较每日的损益数据与内部模型产生的风险价值数据，进行返回检验，依据最近一年内突破次数确定市场风险资本计算的附加因子。

  • 第17题：

    金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，(　　)度量方法明确了情景出现的概率。

    A.情景分析
    B.敏感性分析
    C.在险价值
    D.压力测试

    答案：C
    解析：
    情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，为了解决这一问题，需要用到在险价值VaR。在险价值是指在一定概率水平α％(置信水平)下，某一金融资产或者资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。计算VaR目的在于明确未来Ⅳ天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。

  • 第18题：

    ()有助于商业银行深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。

    A:情景分析
    B:压力测试
    C:融资渠道管理
    D:应急计划

    答案：A
    解析：

  • 第19题：

    ( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现 问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。
    A.情景分析 B.压力测试
    C.融资渠道管理 D.应急计划


    答案：B
    解析：
    。银行不仅应采用各种市场风险计量方法对正常市场情况下所承受 的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能 对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等市场风险要素发生剧烈变动、国内生产总值 大幅下降、发生意外的政治和经济事件或者几种情形同时发生的情况下，银行可能遭受的损 失。压力测试的目的是评估银行在极端不利的情况下的损失承受能力。

  • 第20题：

    压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（ ）方法 进行模拟和估计。
    A.模拟分析和事后检验 B.敏感性分析和情景分析
    C.敏感性分析和事后检验 D.风险价值和情景分析


    答案：B
    解析：
    。压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主 要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。

  • 第21题：

    （）是压力测试的基础，目的在于产生金融市场的某些极端情景。

    • A、情景分析
    • B、构建情景
    • C、识别阶段
    • D、资信评估

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（　）方法进行模拟和估计。
    A

    模拟分析和事后检验

    B

    敏感性分析和情景分析

    C

    敏感性分析和事后检验

    D

    风险价值和情景分析


    正确答案： C
    解析： 压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。

  • 第23题：

    单选题
    下列各项关于压力测试方法中，说法正确的有（　　）。Ⅰ．情景分析是指测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对证券公司的影响Ⅱ．历史极端事件法在逻辑上是合理的，但不能满足多样化压力测试的需要Ⅲ．预期压力情景方法会考虑未来可能会发生的极端情况Ⅳ．归零压力情景方法不采用真实市场事件，对一个风险因子或一小组风险因子使用多维度的极端假设情景
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    Ⅰ项，敏感性分析是指测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对证券公司的影响；情景分析是指测试多种风险因素同时变化时的压力情景对证券公司的影响。Ⅳ项，归零压力情景方法并不采用真实市场事件，而是对一个风险因子或一小组风险因子使用多维度的极端假设情景。这些情景和过去的极端事件没有联系，而且其他风险因子对其的影响也忽略不计。

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