单个债务的信用风险预期损失( )。A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C．预期损失可以估计D．预期损失是未来损失的最大值E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望

题目

单个债务的信用风险预期损失( )。

A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露

B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露

C．预期损失可以估计

D．预期损失是未来损失的最大值

E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望

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1.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。A．是商业银行已经预计到将会发生的损失B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D．是信用风险损失分布的方差

2.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。 A．是商业银行已经预计到将会发生的损失 B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积 C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D．是信用风险损失分布的方差

3.下列关于信用风险预期损失的说法，不i正确的是( )。A．是商业银行已经预计到将会发生的损失B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D．是信用风险损失分布的方差

4.在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。A．预期损失率：违约概率X违约损失率B．预期损失率：违约概率X违约风险暴露C．预期损失率：违约风险暴露X违约损失率D．以上公式均不对

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  • 第1题：

    在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（ ）。

    A．预期损失率=违约概率X违约损失率

    B．预期损失率=违约概率X违约风险暴露

    C．预期损失率=违约风险暴露X违约损失率

    D．以上公式均不对


    正确答案：A

  • 第2题：

    下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

    A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望
    B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
    C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
    D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

    答案：B
    解析：
    预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。
    预期损失是信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。
    预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。

  • 第3题：

    下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（　　）。

    A.是商业银行已经预计到将会发生的损失
    B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
    C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
    D.是信用风险损失分布的方差

    答案：D
    解析：
    是期望值而非方差，方差是波动率，不是以货币价值计量的。

  • 第4题：

    下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。

    A．信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失

    B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

    C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

    D．是信用风险损失分布的方差


    正确答案：D
    D项中应是期望而非方差。故选D。

  • 第5题：

    下列属于信用风险构成要素的是（ ）。
    ①违约概率
    ②违约损失率
    ③违约风险暴露
    ④预期损失和非预期损失

    A.①②③
    B.①③④
    C.②③④
    D.①②③④

    答案：D
    解析：
    现代信用风险的分析是以信用风险的四个构成要素为衡量基础的，分别是违约概率、违约损失率、违约风险暴露和预期损失和非预期损失。

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