下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。A．收益率与价格反向变动B．价格变动的程度与久期的长短有关C．久期越长，价格的变动幅度越大D．久期公式中的D为修正久期
题目
下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。
A．收益率与价格反向变动
B．价格变动的程度与久期的长短有关
C．久期越长，价格的变动幅度越大
D．久期公式中的D为修正久期
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第1题：
关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（ ）。A、久期越长，价格的变动幅度越大
B、价格变动的幅度与久期的长短无关
C、久期公式中的D为修正久期
D、收益率与价格同向变动答案：A解析：当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动幅度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D／(1+y)，y表示市场利率。 -
第2题：
关于久期公式的理解错误的是（ ）。
A、收益率与价格反向变动
B、价格变动的程度与久期的长短有关
C、久期越长，价格的变动幅度越大
D、久期公式中的D为修正久期答案：D解析：D
久期公式为ΔP=-P*D*Δy/(1+y)，式中，P代表当前价格；ΔP代表价格的变动幅度；y代表收益率；Δy代表收益率的变动幅度；D为麦考利久期。A收益率与价格的反向变动就是指Δy与ΔP的正负号变化，当Δy为正时，右边因为有负号，所以ΔP为负，两者符号相反，呈反向变动；B项中D的大小是ΔP的一个决定因素，因此价格变动程度与久期长短有关；C久期越长，即当D变大时，ΔP的绝对数值也变大，这里只提到价格变动幅度，即ΔP的绝对数值，没有考虑正负方向变化；D项中的D是麦考利久期。 -
第3题：
关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（ ）。A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大
B.价格变动的程度与久期的长短无关
C.久期公式中的D为修正久期
D.收益率与价格同向变动答案：A解析：当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D/(1+y)，y表示市场利率。 -
第4题：
关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（ ）。A.久期越长，价格的变动幅度越大
B.价格变动的幅度与久期的长短无关
C.久期公式中的D为修正久期
D.收益率与价格同向变动答案：A解析：当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动幅度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D／(1+y)，y表示市场利率。 -
第5题：
关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（ ）。A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大
B.价格变动的程度与久期的长短无关
C.久期公式中的D为修正久期
D.收益率与价格同向变动答案：A解析：当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D/（1+y），y表示市场利率。