某人以市场价格105元/份购得面值为100元/份的债券1万份，持有到一定时刻卖出，价格为108.5元/份，期间获得利息收益3.2元/份，则该人的持有期收益率为( )。A．6.4%B．6.7%C．11.1%D．11.7%
题目
某人以市场价格105元/份购得面值为100元/份的债券1万份，持有到一定时刻卖出，价格为108.5元/份，期间获得利息收益3.2元/份，则该人的持有期收益率为( )。
A．6.4%
B．6.7%
C．11.1%
D．11.7%
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第1题：
某人以市场价格105元购得面值为100元的债券l万份，持有到一定时刻卖出，价格为108．5元，期间获得利息收益3．2元/份，则该人的持有期收益率为（ ）。
A．6．4%
B．6．7%
C．11．1%
D．11．7%
正确答案：A
持有期收益率一(卖出价一买入价+利息收入)/买入价×100%；(108．5—105+3．2)/105×100%一6．381%≈6．4%。故选A。 -
第2题：
假设某债券投资组合的价值10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110万元，久期6.4。投资经理应（ ）。A、卖出国债期货1364万份
B、卖出国债期货1364份
C、买入国债期货1364份
D、买入国债期货1364万份答案：B解析：根据组合久期的计算公式：组合的久期=（初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值＋期货有效久期*期货头寸对等的资产组合价值）/初始国债组合的市场价值可以得到：3.2=（100000*12.8＋110*6.4*Q）/100000，题中国债期货报价110万元，解得国债期货数量Q=-1364份，即卖出国债期货1364份。 -
第3题：
假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（ ）。A、卖出国债期货1364万份
B、卖出国债期货1364份
C、买入国债期货1364份
D、买入国债期货1364万份答案：B解析：根据组合久期的计算公式：组合的久期=(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)／初始国债组合的市场价值，可以得到：3．2=(10000012．8+11O6．4Q)／100000，题中国债期货报价为110万元，解得国债期货数量Q=-1364份，即卖出国债期货1364份。 -
第4题：
某人以市场价格105元购得面值为100元的债券1万份，持有到一定时刻卖出，价格为108.5元，期间获得利息收益3.2元/份，则该人的持有期收益率为()。
A.6.4% B.6.7%
C.11.1% D.11.7%答案：A解析：答案为A。持有期收益率=(卖出价一买入价+利息收入)/买入价X 100%=(108.5-105+3.2)/105X100%=6.381%≈6.4%。 -
第5题：
某人以市场价格105元购得面值为100元的债券1万份，持有到一定时刻卖出，价格为108．5元，期间获得利息收益3．2元／份，则该人的持有期收益率为( )。A．6．4％
B．6．7％
C．11．1％
D．11．7％答案：A解析：A持有期收益率=(卖出价-买入价+利息收入)／买入价×100％；(108．5-105+3．2)／105×100％=6．381％≈6．4％。故选A。