关于资本资产定价模型的以下解析,正确的是( )。A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C.市场资产组合的贝塔值是1D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

题目

关于资本资产定价模型的以下解析,正确的是( )。

A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

C.市场资产组合的贝塔值是1

D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差

E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略


相似考题
更多“关于资本资产定价模型的以下解析,正确的是()。A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来 ”相关问题
  • 第1题:

    关于资本资产定价模型的以下解释,正确的是( )。

    A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

    B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

    C.市场资产组合的贝塔值是1

    D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差

    E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略


    正确答案:ABC

  • 第2题:

    对资本资产定价模型的理解,正确的是( )。
    A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
    B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
    C.市场资产组合的贝塔值是O
    D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
    E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略


    答案:A,B,D
    解析:
    。资本资产定价模型中,市场资产组合的贝塔值为1;充分分散化的 资产组合可以规避或减少非系统风险,但无法规避系统风险,故不能忽略。

  • 第3题:

    4、资本资产定价模型中,风险的测度是通过_____ 进行的。

    A.个别风险

    B.贝塔

    C.收益的标准差

    D.收益的方差


    收益的标准差

  • 第4题:

    在资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。

    A.个别风险
    B.贝塔系数
    C.收益的标准差
    D.收益的方差

    答案:B
    解析:

  • 第5题:

    资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。

    A.贝塔

    B.个别风险

    C.收益的标准差

    D.收益的方差


    收益的标准差