是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VAR值。A.历史模拟法B.方差—协方差法C.计量法D.蒙特卡罗模拟法

题目

是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VAR值。

A.历史模拟法

B.方差—协方差法

C.计量法

D.蒙特卡罗模拟法


相似考题
参考答案和解析
正确答案:D
解析:历史模拟法:假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,不需要事先假定样本数据的特定分布形式,另外也无须估计分布参数,所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况,直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。方差一协方差法:就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VAR的一种方法。计量法是对利用计量数学的方法进行分析,不是VAR的计量方法。
更多“是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的 ”相关问题
  • 第1题:

    假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。

    A.历史模拟法

    B.方差一协方差法

    C.蒙特卡罗模拟法

    D.标准法


    参考答案:A参考解析:历史模拟法假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。

  • 第2题:

    关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是( )。

    A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
    B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
    C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
    D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算

    答案:C
    解析:
    利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得。

  • 第3题:

    3、以下关于风险价值(VaR)的计算方法表述正确的是

    A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。#B.方差-协方差法:假定风险因子收益的变化服从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值,得出整个投资组合收益分布的特征值。#C.蒙特卡罗法:利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据,并假设历史变化在未来会重现,以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平,推算资产组合的VaR值。#D.以上都正确
    历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源

  • 第4题:

    假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。

    A.历史模拟法

    B.方差协方差法

    C.蒙特卡罗模拟法

    D.标准法


    正确答案:A
    历史模拟法假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。故选A。

  • 第5题:

    关于常用的VAR结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是()。


    A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程

    B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

    D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算

    答案:C
    解析: