套利组合要满足的条件有()。A.套利组合要求投资者不追加资金B.套利组合对任何因素的敏感度为零C.套利组合对任何因素的敏感度大于零D.套利组合的预期收益率应大于零E.套利组合的预期收益率应为零

题目

套利组合要满足的条件有()。

A.套利组合要求投资者不追加资金

B.套利组合对任何因素的敏感度为零

C.套利组合对任何因素的敏感度大于零

D.套利组合的预期收益率应大于零

E.套利组合的预期收益率应为零

相似考题

1.根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括( )。A．该组合的期望收益率大于OB．该组合中各种证券的权数之和等于0C．该组合中各种证券的权数之和等于lD．该组合的因素灵敏度系数等于0

2.套利组合要满足的条件有()。A.套利组合对任何因素的敏感度为零B.套利组合对任何因素的敏感度大于零C.套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合预期收益率应为零D.套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金E.套利组合的预期收益率应大于零

3.关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )。A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）>0D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会

4.套利组合是指满足下述（ ）条件的证券组合。 A．该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+Wn=0 B．该组合因素灵敏度系数为零 C．该组合具有正的期望收益率 D．该组合在不同市场上有不同的表现

更多“套利组合要满足的条件有()。A.套利组合要求投资者不追加资金B.套利组合对任何因素的敏感度为零C.套利组合对任何因素的敏感度大于零D.套利组合的预期收益率应大于零E.套利组合的预期收益率应为零”相关问题

  • 第1题：

    下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是（ ）。 A．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会 B．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会 C．若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会 D．以上说法均不正确


    正确答案：B
    考点：熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。见教材第八章第一节，P372。

  • 第2题：

    套利组合的特征表明，投资者如果能发现套利组合并持有它，那他就可以实现需要追加投资就可获得收益的套利行为。（ ）


    正确答案：×
    套利组合的特征表明，投资者如果能发现套利组合并持有它，那他就可以实现不需要追加投资又可获得收益的套利交易，即投资者是通过持有套利组合的方式来进行套利的。

  • 第3题：

    根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。
    Ⅰ.该组合中各种证券的权数之和等于零
    Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零
    Ⅲ.该组合具有正的期望收益率
    Ⅳ.该组合中各种证券的权数之等于1

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    所谓谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合:（1）该组合中各种证券的权数满足:W1+W2+…..+WN=0。（2）该组合因素灵敏度系数为零。（3）该组合具有正的期望收益率。

  • 第4题：

    根据套利定价理论，任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1，W2，…，WN构成的套利组合P都应当满足（　　）条件。

    A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
    B、



    C、套利组合是风险最小、收益最高的组合
    D、套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率


    答案：B
    解析：
    套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数满足



    @##

  • 第5题：

    根据套利定价理论，套利组合满足的条件不包括（ ）。

    A、该组合的期望收益率大于0
    B、该组合中各种证券的权数之和等于0
    C、该组合中各种证券的权数之和等于1
    D、该组合的因素灵敏度系数等于0

    答案：C
    解析：
    C
    所谓套利组合必须满足组合中各种证券的权数和为零；组合因素灵敏度系数为零；组合具有正的期望收益率。

  • 第6题：

    根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括()。

    A:该组合的期望收益率大于0
    B:该组合中各种证券的权数之和等于0
    C:该组合中各种证券的权数之和等于1
    D:该组合的因素灵敏度系数等于

    答案：A,B,D
    解析：
    题干中A、B、D三项都是套利组合满足的条件。

  • 第7题：

    套利组合存在的可能性的条件有（ ）。
    益
    A.套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合
    B.资产价格存在稳定性
    C.套利组合表现为能够产生正的收益率
    D.套利组合可以为零收


    答案：A,C
    解析：
    。要实现一个风险套利组合，应当满足的条件是：首先，套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合；其次，套利组合表现为能够产生正的收益率。

  • 第8题：

    关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是（ ）。
    A.不需要投资者增加任何投资
    B.套利组合中各种证券的权数加总为零
    C.套利组合的预期收益率必须为正数
    D.套利组合因素灵敏度系数为1


    答案：D
    解析：
    D项，套利组合因素灵敏度系数应为零。

  • 第9题：

    套利组合是指满足下述（）条件的证券组合。

    • A、该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0
    • B、该组合因素灵敏度系数为零
    • C、该组合具有正的期望收益率
    • D、该组合在不同市场上有不同的表现

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    所谓套利组合，是指满足（）条件的证券组合。

    • A、组合中各种证券的权数和为0
    • B、组合中因素灵敏度系数为0
    • C、组合具有正的期望收益率
    • D、组合中的期望收益率方差为0

    正确答案:A,B,C

  • 第11题：

    多选题
    套利组合要满足的条件有（）。
    A

    套利组合要求投资者不追加资金

    B

    套利组合对任何因素的敏感度为零

    C

    套利组合对任何因素的敏感度大于零

    D

    套利组合的预期收益率应大于零

    E

    套利组合的预期收益率应为零


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    期权组合套利的策略最基本的（ ）和最基本的跨式及宽跨式组合套利
    A

    价差组合套利

    B

    跨式组合套利

    C

    宽跨式组合套利

    D

    以上答案都不对


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第13题：

    无风险套利机会存在的充分必要条件（ ）。 A．初始净投资为零 B．套利组合终值大于零 C．套利组合期望值大于零 D．以上说法均正确


    正确答案：D
    考点：熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。见教材第八章第一节，P372。

  • 第14题：

    只有满足以下条件，套利组合才有存在的可能性。（ ）

    A．套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合

    B．资产价格存在稳定性

    C．套利组合表现为能够产生正的收益率

    D．套利组合可以为零收益


    正确答案：AC

  • 第15题：

    根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（　　）。
    Ⅰ该组合的期望收益率大于0
    Ⅱ该组合中各种证券的权数之和等于0
    Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1
    Ⅳ该组合的因素灵敏度系数等于0

    A、Ⅰ、Ⅲ
    B、Ⅱ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：

  • 第16题：

    以下（ ）为套利组合应满足的条件。

    A.该组合具有期望收益率
    B.该组合因素灵敏度系数大于零
    C.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0
    D.该组合因素灵敏度系数小于零

    答案：C
    解析：
    套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合:（1）该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0.（2）该组合因素灵敏度系数为零，且即W1b1+W2b2+…+WNbN=0其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。（3）该组合具有正的期望收益率，即W1Er1+W2Er2+…WNErN>0其中.Eri表示证券i的期望收益率。

  • 第17题：

    根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。
    ①该组合的期望收益率大于0
    ②该组合中各种证券的权数之和等于0
    ③该组合中各种证券的权数之和等于1
    ①V该组合的因素灵敏度系数等于0

    A.①③
    B.①②③
    C.②④
    D.①②④

    答案：D
    解析：
    套利组合需满足三个条件：（1）该组合中各种证券的权数满足：W1+w2+…+WN=0。（2）该组合因素灵敏度系数为零，即：W1b1+w2b2+…+WNbN=0，其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。（3）该组合具有正的期望收益率，即：w1Er1+w2Er2+…+WNErN>0。

  • 第18题：

    根据套利定价理论(APT)，套利组合应满自足的条件有()。

    A:组合期望收益率为零
    B:组合因素灵敏度系数为零
    C:组合中各种证券的权数之和为零
    D:组合具有正的期望收益率

    答案：B,C,D
    解析：
    在套利定价理论中，套利机会被套利组合所描述。所谓套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数之和为零；②该组合因素灵敏度系数为零；③该组合具有正的期望收益率。

  • 第19题：

    关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是()。

    A:不需要投资者增加任何投资
    B:套利组合中各种证券的权数加总为零
    C:套利组合的预期收益率必须为正数
    D:套利组合因素灵敏度系数为1

    答案：D
    解析：
    D项，套利组合因素灵敏度系数应为零。

  • 第20题：

    套利组合要满足的条件有（）。

    • A、套利组合要求投资者不追加资金
    • B、套利组合对任何因素的敏感度为零
    • C、套利组合对任何因素的敏感度大于零
    • D、套利组合的预期收益率应大于零
    • E、套利组合的预期收益率应为零

    正确答案:A,B,D

  • 第21题：

    套利证券组合要满足的条件包括（）。

    • A、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率大于-1
    • B、需要投资者增加投资、套利的预期收益率大于-1
    • C、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率多数情况下大于0
    • D、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率必须大于0

    正确答案:D

  • 第22题：

    无风险套利机会存在的充分必要条件（）。

    • A、初始净投资为零
    • B、套利组合终值大于零
    • C、套利组合期望值大于零
    • D、以上说法均正确

    正确答案:D

  • 第23题：

    单选题
    根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都应当满足（　　）条件。
    A

    构成组合的成员证券的投资比重之和等于1

    B

    w1b1＋w2b2＋…＋wNbN＝0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数

    C

    套利组合是风险最小、收益最高的组合

    D

    套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率


    正确答案： C
    解析：
    套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数满足w1＋w2＋…＋wN＝0；②该组合因素灵敏度系数为零，即w1b1＋w2b2＋…＋wNbN＝0。其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数；③该组合具有正的期望收益率，即w1Er1＋w2Er2＋…＋wNErN＞0。其中，Eri表示证券i的期望收益率。

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