通过组合投资，能够减少影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。 （ ）

题目

通过组合投资，能够减少影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。 （ ）

相似考题

1.通过组合投资，能够减少直至消除系统性风险，而只承担非系统性风险。 （ ）

2.在资产组合理论中,对投资组合进行分析时,通常可以将单项资产的收益率分解为()A.非系统性风险收益率B.受个别因素影响的收益率C.无风险利率D.证券组合收益率E.系统性风险收益率

3.非系统性风险只对特定的个别股票产生影响，它是由微观因素决定的，与整个市场无关，可以通过投资组合进行分散，故又称可控风险。（ ）

4.股票及股票市场的风险包括系统性风险和非系统性风险。系统性风险可以通过投资组合实现风险分散。 ( )A．正确B．错误

更多“通过组合投资,能够减少影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。

    A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险

    B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险

    C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉

    D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险


    正确答案：AC
    71. AC【解析】资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。通过组合投资，能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险（非系统性风险），但需承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险（系统性风险）。

  • 第2题：

    将两只收益率完全正相关的股票组合在一起,()。

    A.能分散掉所有风险

    B.能分散掉所有非系统性风险

    C.能够分散掉所有系统性风险

    D.不能分散掉任何风险


    正确答案:B

  • 第3题：

    通过组合投资，能够减少影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：×
    B
    通过组合投资，能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险(非系统风险)，而只承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。

  • 第4题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。

    已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
    根据A、B、C股票的β系数，关于这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小的说法中，正确的是（ ）。

    A.A股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险

    B.B股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险

    C.C股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险

    D.C股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险

    答案：A,D
    解析：
    考察证券投资决策

    A股票的β＞1，说明该股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险（或A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1.5倍）

    B股票的β=1，说明该股票所承担的系统风险与市场投资组合的风险一致（或B股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险）

    C股票的β＜1，说明该股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险（或C股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的0.5倍）

  • 第5题：

    股票市场非系统性风险（ ）。

    A.不可通过分散化的投资组合方式予以降低
    B.通常与上市公司宏观因素有关
    C.对个别或少数股票产生影响
    D.对整个股票市场的所有股票都产生影响

    答案：C
    解析：
    非系统性风险是对某个行业或个别证券产生影响的风险，它通常由某一特殊的因素引起，与整个证券市场的价格不存在系统的全面联系，而只对个别或少数证券的收益产生影响。也称微观风险，具体包括财务风险、经营风险、信用风险、偶然事件风险等。

  • 第6题：

    下列表述中正确的有()。

    A.投资组合的总风险由投资组合收益率的方差和标准差来衡量
    B.投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成
    C.系统性风险影响所有资产，非系统性风险只影响单个资产
    D.若两种资产的投资比例不变，单项资产的期望收益率不变，则不论两种资产之间的相关系数如何，其投资组合的总风险就不变

    答案：A,B,C
    解析：
    只要其他投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，投资组合的期望收益率都不变，而不是投资组合的总风险。

  • 第7题：

    下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。

    • A、投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
    • B、基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉
    • C、投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
    • D、基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散

    正确答案:B

  • 第8题：

    根据CAPM模型，影响特定股票预期收益率的因素有（）。

    • A、无风险利率
    • B、市场组合所要求的预期收益率
    • C、特定股票的β系数
    • D、特定股票的非系统性风险

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（）。

    • A、该组合中所有单项资产在组合中所占比重
    • B、该组合中所有单项资产各自的β系数
    • C、市场投资组合的无风险收益率
    • D、该组合的无风险收益率

    正确答案:A,B

  • 第10题：

    单选题
    下列关于股票风险的表述中，错误的是（  ）。
    A

    股票的风险可分为系统性风险和非系统性风险

    B

    非系统性风险可以通过组合投资进行分散

    C

    政策风险属于非系统性风险

    D

    如果某种风险影响到股票市场上的所有股票，则这种风险就属于系统性风险


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。
    A

    通过投资组合方式，降低系统性风险

    B

    通过股指期货套期保值，回避系统性风险

    C

    通过投资组合方式，降低非系统性风险

    D

    通过股指期货套期保值，回避非系统性风险


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。
    A

    投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险

    B

    投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险

    C

    投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小

    D

    基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉


    正确答案： C
    解析： 系统性风险产生的原因主要是宏观层面的因素，与股票数量多少无关。

  • 第13题：

    股票及股票市场的风险包括系统性风险和非系统性风险。系统性风险可以通过投资组合实现风险分散。（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第14题：

    通过组合投资，能够减少直至消除的是系统性风险，而只承担影响所有股票收益率的非系统性风险。（ ）


    正确答案：B
    考点：了解股票投资组合的目的。见教材第十三章第一节，P313。

  • 第15题：

    通过组合投资，能够减少影响所有股票收益率的因素所产生的风险（系统性风险）。 （ ）


    正确答案：×

  • 第16题：

    投资者对股票组合进行风险管理，可以（　　）。

    A．通过投资组合方式，分散非系统性风险

    B．通过股指期货套期保值，规避非系统性风险

    C．通过股指期货套期保值，规避系统性风险

    D．通过投资组合方式，分散系统性风险

    答案：A,C
    解析：
    股票市场投融资和资产管理以及上市企业的经营管理都必须密切关注股票市场的变化，及时调整投融资策和资产配置，降低风险，增加收益。通过投资组合方式，可以分散非系统性风险，而股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。

  • 第17题：

    组合投资能够减少直至消除的是系统性风险，承担影响所有股票收益率的非系统性风险。
    ( )


    答案：错
    解析：
    通过组合投资，能够减少直至消除各股 票自身特征所产生的风险（非系统性风险），而只承 担影响所有股票收益率的因素所产生的风险（系统 性风险）。

  • 第18题：

    在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（　）。

    A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
    B.该组合中所有单项资产各自的β系数
    C.市场投资组合的无风险收益率
    D.该组合的无风险收益率
    E.市场投资组合的风险价格

    答案：A,B
    解析：
    投资组合的β系数受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的比重两个因素的影响。

  • 第19题：

    根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）


    正确答案:错误

  • 第20题：

    股票市场非系统性风险（）。

    • A、可通过分散化的投资组合方式予以降低
    • B、通常与上市公司微观因素有关
    • C、对特定的个别股票产生影响
    • D、对整个股票市场的所有股票都产生影响

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    股票及股票市场的风险包括系统性风险和非系统性风险。非系统性风险不能通过组合投资实现风险分散。（　）


    正确答案:错误

  • 第22题：

    多选题
    股票市场非系统性风险（　　）。[2011年5月真题]
    A

    可通过分散化的投资组合方式予以降低

    B

    通常与上市公司微观因素有关

    C

    对特定的个别股票产生影响

    D

    对整个股票市场的所有股票都产生影响


    正确答案： C,D
    解析： 股票市场的系统性风险是指对整个股票市场的所有股票都产生影响的风险，这类风险难以通过分散投资的方法加以规避，又称不可控风险；非系统性风险则是指由于公司的经营管理、财务状况、市场销售、重大投资等因素发生重大变化而导致对某一只股票或者某一类股票价格发生大幅变动的风险，这种风险主要影响某一种证券，与市场上的其他证券没有直接联系。

  • 第23题：

    多选题
    股票市场非系统性风险（）。
    A

    可通过分散化的投资组合方式予以降低

    B

    通常与上市公司微观因素有关

    C

    对特定的个别股票产生影响

    D

    对整个股票市场的所有股票都产生影响


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。
    A

    投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险

    B

    基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉

    C

    投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险

    D

    基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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