2009年3月18日，沪深300指数开盘报价为2 335．42点，9月份仿真期货合约开盘价为2648点，若期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金10％，则该策略投入资金为7 944 000元。（ ）
题目
2009年3月18日，沪深300指数开盘报价为2 335．42点，9月份仿真期货合约开盘价为2648点，若期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金10％，则该策略投入资金为7 944 000元。（ ）
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第1题：
假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3 324点，2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3 400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币)，为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100 000 000／(3 324×300)≈100]，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价(点)为3 500点，则投资者的现货头寸价值为（ ）元人民币。 A．99 277 978．34 B．102 286 401．9 C．105 294 825．5 D．108 303 249．1
正确答案：C
考点：掌握金融期货的基本功能。见教材第五章第二节，P167～168．
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第2题：
请教:2011年证券从业资格考试《市场基础知识》考前押密试卷(3)第1大题第35小题如何解答?【题目描述】
第 35 题2009年3月18日，沪深300指数开盘报价为2335．42点，9月份仿真期货合约开盘价为2648点，若期货投机者预期当日期货报价将上涨，开盘即多头开仓，并在当日最高价2748．6点进行平仓，若期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金12%，则日收益率为（ ）。
正确答案：B -
第3题：
2018年4月17日沪深300指数开盘报价为3812.87点，当年9月份到期的沪深300指数期货合约开盘价为3718.8点，期货投机者预期当日期货报价下跌，开盘即空头开仓，并在当日最低价3661.6点进行空头平仓。若期货公司要求的初始保证金为10%，则该投机者当日即实现盈利（ ）元，日收益率A.28221；10.25%
B.17160；10.25%
C.17160；15.38%
D.28221；15.38%答案：C解析：隐含考点是沪深300股指期货合约乘数为每点300元。实现盈利为（3718.8-3661.6）x300=17160,投入资金为3718.8x300x10%=111564（元），日收益率为17160÷111564=15.38%。 -
第4题：
假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币)，为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100000000/(3324×300)－100]，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价(点)为3500点，则投资者的现货头寸价值为（ ）元人民币。 A．99277978.34 B．102286401.9 C．105294825.5 D．108303249.1
正确答案：C
【考点】掌握金融期货的基本功能。见教材第五章第二节，P167、168。
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第5题：
2018年4月17日沪深300指数开盘报价为3812.87点，当年9月份到期的沪深300指数期货合约开盘价为3718.8点，若期货投机者预期当日期货报价下跌，开盘即空头开仓，并在当日最低价3661.6点进行空头平仓。若期货公司要求的初始保证金为10%，则该投机者当日即实现盈利（ ）元，日收益率（ ）。A.28221；10.25%
B.17160；10.25%
C.17160；15.38%
D.28221；15.38%答案：C解析：隐含考点是沪深300股指期货合约乘数为每点300元。实现盈利为（3718.8-3661.6）x 300=17160,投入资金为3718.8x300x10%=111564元，日收益率为17160÷111564x100%约等于15.38%。