下列有关利率影响期权价格的说法不正确的是( )。A．利率变化会引起期权标的物的市场价格变化，从而引起期权内在价值的变化B．利率变化不会使期权价格的机会成本变化C．利率变化还会引起对期权交易的供求关系变化，因而从不同角度对期权价格产生影响D．利率对期权价格的影响是复杂的，应根据具体情况作具体分析

题目

下列有关利率影响期权价格的说法不正确的是( )。

A．利率变化会引起期权标的物的市场价格变化，从而引起期权内在价值的变化

B．利率变化不会使期权价格的机会成本变化

C．利率变化还会引起对期权交易的供求关系变化，因而从不同角度对期权价格产生影响

D．利率对期权价格的影响是复杂的，应根据具体情况作具体分析

相似考题

1.下列对金融期权价格影响的因素，说法不正确的是（ ）。A．利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高B．在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高；反之，期权价格越低C．在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格上升，使看跌期权价格下降D．标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低

2.下列有关利率影响期权价格的说法不正确的是()。A:利率变化会引起期权标的物的市场价格变化，从而引起期权内在价值的变化B:利率变化不会使期权价格的机会成本变化C:利率变化会引起对期权交易的供求关系变化，因而从不同角度对期权价格产生影响D:利率对期权价格的影响是复杂的，应根据具体情况具体分析

3.以下说法错误的是（ ）。 Ⅰ.标的物价格波动性越大，期权价格越高 Ⅱ.标的物价格波动性越大。期权价格越低 Ⅲ.短期利率变化不会影响期权的价格 Ⅳ.协定价格与市场价格是影响期权价格的最主要因素A.Ⅰ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅱ.Ⅳ D.Ⅲ.Ⅳ

4.下列对金融期权价格影响的因素，说法不正确的是（ ）。A．在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高；反之，期权价格越低B．利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高C．在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格上升，使看跌期权价格下降D．标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低

参考答案和解析
正确答案：B
52.B【解析】利率变化会使期权价格的机会成本变化，会引起对期权交易的供求关系变化，因而从不同角度对期权价格产生影响。
更多“下列有关利率影响期权价格的说法不正确的是( )。A.利率变化会引起期权标的物的市场价格变化,从 ”相关问题

  • 第1题：

    以下说法错误的是（）。
    Ⅰ.标的物价格波动性越大，期权价格越高
    Ⅱ.标的物价格波动性越大，期权价格越低
    Ⅲ.短期利率变化不会影响期权的价格
    Ⅳ.协定价格与市场价格是影响期权价格的最主要因素

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    利率，尤其是短期利率的变动会影响期权的价格。

  • 第2题：

    金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。

    A.期权价格变化／期权标的证券价格变化
    B.期权标的证券价格变化／期权价格变化
    C.期权价格变化／无风险利率变化
    D.无风险利率变化／期权价格变化

    答案：A
    解析：
    考点：考查金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Delta=期权价格变化／期权标的证券价格变化。

  • 第3题：

    金融期权的主要风险指标RhO=（ ）。

    A.期权价格变化/期权标的证券变化
    B.期权标的证券变化/期权价格变化
    C.期权价格变化/无风险利率变化
    D.无风险利率变化/期权价格变化

    答案：C
    解析：
    金融期权的主要风险指标。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。RhO=期权价格的变化/无风险利率的变化。

  • 第4题：

    以下说法错误的是（ ）。
    Ⅰ.标的物价格波动性越大，期权价格越高
    Ⅱ.标的物价格波动性越大。期权价格越低
    Ⅲ.短期利率变化不会影响期权的价格
    Ⅳ.协定价格与市场价格是影响期权价格的最主要因素

    A：Ⅰ.Ⅲ
    B：Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅲ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    利率，尤其是短期利率的变动会影响期权的价格。

  • 第5题：

    金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。

    A.期权价格变化/期权标的证券价格变化
    B.期权标的证券变化/期权价格变化
    C.期权价格变化/无风险利率变化
    D.无风险利率变化/期权价格变化

    答案：A
    解析：
    Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Delta=期权价格变化/期权标的证券价格变化。

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