看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St,并且该期权合约的交易单位为m,则该期权在t时点的内在价值等于( )。A.St - xB.(St-x)mC.0D.x- St

题目

看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St,并且该期权合约的交易单位为m,则该期权在t时点的内在价值等于( )。

A.St - x

B.(St-x)m

C.0

D.x- St


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  • 第1题:

    假设:以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权基础资产在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为( )。

    A.EVt=(St-x)·m(St>x)

    B.EVt=O(St≥x)

    C.EVt=O(St≤x)

    D.EVt=(x-St)·m(St<x)


    正确答案:AC

  • 第2题:

    如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为()。

    A:当St≥x时,EVt=0
    B:当St<x时,EVt=(x-St)·m
    C:当St≤x时,EVt=0
    D:当St<x时,EVt=(St-x)·m

    答案:C,D
    解析:
    题干中C、D两项为看涨期权内在价值的计算公式。

  • 第3题:

    如果以EV1表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当x=9980、St=10000、m=10时,则每一看涨期权在t时点的内在价值为( )。

    A、-200
    B、0
    C、20
    D、200

    答案:D
    解析:
    D
    每一看涨期权在t时点的内在价值为:EV1= max[(St-x)×m,0]=(10000 -9980)×10=200。

  • 第4题:

    如果以EVt表示期权在1时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当x=9 980、St=10 000、m=10时,则每一看涨期权在t时点的内在价值为( )。

    A.20

    B.200

    C.-200

    D.20


    正确答案:B

  • 第5题:

    看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St,并且该期权合约的交易单位为m,则该期权在t时点的内在价值等于( )。

    A、St-x
    B、(St-x)×m
    C、(x-St)×m
    D、x-St

    答案:C
    解析:
    C
    期权在t时点的内在价值等于协定价格与t时点标的资产的市场价格之差。该期权合约的交易单位为m,则该期权在t时点的内在价值等于(x-St)×m。