证券组合方差（或风险）的大小实际上取决于（ ）。A．单个证券的方差B．投资比例C．证券之间的相关系（协方差）D．离散标准差

题目

证券组合方差（或风险）的大小实际上取决于（ ）。

A．单个证券的方差

B．投资比例

C．证券之间的相关系（协方差）

D．离散标准差

相似考题

1.证券组合的风险并不等于组合中各单个证券风险的加权平均,它除了与单个证券风险有关外,还与各个证券之间的协方差有关。()此题为判断题(对，错)。

2.证券组合方差（或风险）的大小实际上取决于（ ）。A．单个证券的方差B．投资比例C．证券之间的相关系数（协方差）D．离散标准差

3.在运用资本资产定价模型时，我们要估计下列参数（ ）A．无风险收益率B．市场收益率C．证券或投资组合的β系数D．单个证券或投资组合的方差

4.证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于（ ）。A．单个证券的方差B．投资比例C．证券之间的协方差D．离散标准差

参考答案和解析
正确答案：ABC
更多“证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于( )。 A.单个证券的方差 B.投资比例C.证券之间 ”相关问题

  • 第1题：

    在运用资本资产定价模型时，我们要估计下列参数（ ）。

    A．无风险收益率

    B．市场收益率

    C．证券或投资组合的β系数

    D．单个证券或投资组合的方差


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    关于证券组合的风险度量，下列说法正确的是（)

    A．证券组合的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

    B．证券组合可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

    C．实际中我们也可使用历史数据来估计证券组合方差

    D．证券组合的风险大小在数学上由单个证券收益率的方差来度量


    证券组合的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映;证券组合可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大;实际中我们也可使用历史数据来估计证券组合方差

  • 第3题：

    6、证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益间的（）有关系

    A．协方差

    B．标准差

    C．系数

    D．标准离差率


    协方差

  • 第4题：

    风险资产组合的方差是( )。


    A.组合中各个证券方差的加权和

    B.组合中各个证券方差的和

    C.组合中各个证券方差和协方差的加权和

    D.组合中各个证券协方差的加权和

    答案：C
    解析：
    风险资产组合的方差用公式表示为：

  • 第5题：

    证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益间的（）有关系

    A．协方差

    B．标准差

    C．系数

    D．标准离差率


    错误

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