某零息债券面值100元，票面收益率10%，2年后到期，当前市价95元，2年期市场利率为15%，则该债券的久期为( )年．A．0．5B．1C．1．5D．2

某零息债券面值100元，票面收益率10%，2年后到期，当前市价95元，2年期市场利率为15%，则该债券的久期为( )年．

A．0．5B．1

C．1．5

D．2

第1题：

某债券面值100元，年票面收益率10%，到期一次还本付息，当前债券全价为100元，剩余期限整2年，则该债券到期收益率为()。

A:9.5%
B:10.5%
C:15%
D:15.6%

答案：A
解析：
到期收益率Y=*100%=9.5%。
第2题：

某零息债券面值100元，票面收益率10%，2年后到期，当前市价95元，2年期市场利率为15%，则该债券的久期为()年。

A:0.5
B:1
C:1.5
D:2

答案：D
解析：
对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同。所以，该债券的久期为2年。
第3题：

2. 现有一张票面利率10%，每年付息一次，面值为1000美元的两年期息票债券，假设现行的到期收益率为8%，问息票债券的久期是多少？若该债券为零息债券，则零息债券的久期是多少？

B
第4题：

某债券面值100元，年票面收益率10%, —年付息一次，当前债券市价为95元，期限为2年，则该债券到期收益率为（）。

A. 12% B. 13% C. 14% D. 15%

答案：B
解析：
假设到期收益率为R,则由到期收益率公式得：
第5题：

某债券面值100元，年票面收益率10%，一年付息一次，当前债券市价为95元，期限为2年，则该债券到期收益率为()。

A:12%
B:13%
C:14%
D:15%

答案：B
解析：
假设到期收益率为R，则由到期收益率公式得：95=(100*10%/(1+R))+(100*10%/(1+R)²+[100/(1+R)²]