1976年，史蒂芬·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。A．套利定价理论B．现代证券组合理论C．马柯威茨理论D．资产组合理论

题目

1976年，史蒂芬·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。

A．套利定价理论

B．现代证券组合理论

C．马柯威茨理论

D．资产组合理论

相似考题

1.罗尔突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。

2.资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克－斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）

3.理查德·罗尔在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论，进一步丰富了证券组合投资理论。 （ ）

4.1976年，理查德·罗尔对资本资产定价模型提出了批评，因为该模型永远无法用经验事实来检验。与此同时，威廉·夏普突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。 （ ）A．正确B．错误C．放弃

参考答案和解析
正确答案：A
更多“1976年,史蒂芬·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出( )。 A.套利定价理论B.现 ”相关问题

  • 第1题：

    行为分析流派认为，现代金融理论建立的基石是( )。

    A．资本资产定价模型、套利定价模型

    B．个体心理分析、群体心理分析

    C．套利定价模型、有效市场假说

    D．资本资产定价模型、有效市场假说


    正确答案：D
    5．D【解析】行为分析流派认为，现代金融理论是建立在资本资产定价模型( CAPM)和有效市场假说( EMH)两大基石上的。

  • 第2题：

    理查德?罗尔在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套刺定价理论，进一步丰富了证券组合投资理论。 （ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：×
    【解析】史蒂夫?罗斯在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论，进一步丰富了证券组合投资理论。

  • 第3题：

    （ ）对威廉·夏普的资本资产定价模型(CAPM)的可检验性提出了质疑，并提出了替代的套利定价模型。

    A．马柯威茨

    B．詹森

    C．法玛

    D．罗斯


    正确答案：D
    1976年，查理德·罗尔对资本资产定价模型提出了批评，认为该模型永远无法用经验事实来检验。与此同时，史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出了套利定价理论。

  • 第4题：

    史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。

    A．资本资产定价模型

    B．套利定价理论

    C．期权定价模型

    D．有效市场理论


    正确答案：B

  • 第5题：

    夏普·特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名（ ）。

    A．资本资产定价模型

    B．套利定价模型

    C．期权定价模型

    D．有效市场理论


    正确答案：A

  • 第6题：

    罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。（ ）


    正确答案：√

  • 第7题：

    ()在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)，进一步丰富了证券组合投资理论。

    A:马柯威茨
    B:理查德·罗尔
    C:史蒂夫·罗斯
    D:威廉·夏普

    答案：C
    解析：
    略。

  • 第8题：

    1976年，罗斯等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟。

    • A、资产组合理论
    • B、资本资产定价模型
    • C、有效市场假说
    • D、套利定价理论

    正确答案:D

  • 第9题：

    默顿于1973年提出了（）。

    • A、传统的资本资产定价模型
    • B、套利定价模型
    • C、跨期资本资产定价模型
    • D、基于消费的资本资产定价模型

    正确答案:C

  • 第10题：

    史蒂夫.罗斯突破性地提出了（）。

    • A、资本资产定价模型
    • B、套利定价理论
    • C、期权定价模型
    • D、有效市场理论

    正确答案:B

  • 第11题：

    单选题
    金融经济学家罗斯（Ross）创建了下列哪个理论？（）
    A

    资本资产定价模型

    B

    均值—方差理论

    C

    套利定价模型

    D

    期权定价模型


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。
    A

    资产组合理论

    B

    资本资产定价模型

    C

    有效市场假说

    D

    套利定价理论


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。这一理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。 ( )


    正确答案：×
    128.B【解析】史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论 (APT)。

  • 第14题：

    20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种称之为()的新理论,发展了现代证券投资理论。

    A.套利定价模型

    B.资本资产定价模型

    C.期权定价模型

    D.有效市场理论


    参考答案：B

  • 第15题：

    史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。

    A．资本资产定价模型

    B．套利定价模型

    C．期权定价模型

    D．有效市场理论


    正确答案：B

  • 第16题：

    夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的（ ）。

    A．资本资产定价模型

    B．套利定价模型

    C．期权定价模型

    D．有效市场理论


    正确答案：A

  • 第17题：

    史蒂夫·罗斯在（ ）年突破性地发展了资本资产定价模型，提出所谓的套利定价理论。

    A．1952

    B．1964

    C．1976

    D．1984


    正确答案：C

  • 第18题：

    套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（　　）。
    Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
    Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
    Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
    Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅲ项，资本资产定价模型的假设条件较多，对投资期、投资者类型、投资者预期等方面都做了假设，而套利定价模型在这些方面不做任何规定。

  • 第19题：

    1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。

    • A、资产组合理论
    • B、资本资产定价模型
    • C、有效市场假说
    • D、套利定价理论

    正确答案:C

  • 第20题：

    金融经济学家罗斯（Ross）创建了下列哪个理论？（）

    • A、资本资产定价模型
    • B、均值—方差理论
    • C、套利定价模型
    • D、期权定价模型

    正确答案:C

  • 第21题：

    1976年，（）突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。

    • A、理查德·罗尔
    • B、史蒂夫·罗斯
    • C、马柯威茨
    • D、威廉·夏普

    正确答案:B

  • 第22题：

    20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种称之为（）的新理论，发展了现代证券投资理论。

    • A、套利定价模型
    • B、资本资产定价模型
    • C、期权定价模型
    • D、有效市场理论

    正确答案:B

  • 第23题：

    单选题
    1976年，罗斯等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟。
    A

    资产组合理论

    B

    资本资产定价模型

    C

    有效市场假说

    D

    套利定价理论


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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