证券组合分析法的理论基础包括（ ）。A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B．证券收益率服从正态分布C．证券或证券组合的风险由期望收益率的方差来衡量D．理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
题目
证券组合分析法的理论基础包括（ ）。
A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
B．证券收益率服从正态分布
C．证券或证券组合的风险由期望收益率的方差来衡量
D．理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
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第1题：
关于证券组合分析法的理论基础，以下说法错误的是（ ）。
A．理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券
B．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布
C．理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券
D．证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量
正确答案：D
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第2题：
关于证券组合管理理论，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量
Ⅱ．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合
Ⅲ．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
Ⅳ．收益率服从某种概率分布
A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅱ,Ⅲ
C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ答案：C解析：C
投资者的无差异曲线通常反映了其偏好。投资者的无差异曲线和有效边界共同决定其最满意的证券组合。 -
第3题：
假设证券市场禁止卖空交易如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C：(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;（3）证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（）答案：错解析：证券组合A的期望收益高于B，且β系数低于B，所以证券组合A优于B因此，用证券组合A和证劵组合C构造新证券组合优于用证券组合B和证券组合C构造新证券组合。 -
第4题：
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和c：①证券组合A的 系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；②证券组合B的 系数和期望收益率分别为1.00和10.O%；③证券组合c的 系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同 系数的新证券组合。（ ）
正确答案：√证券组合A、B的b系数均小于证券组合c的b系数，因此，不能用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同b系数的新证券组合。
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第5题：
关于证券组合管理理论，下列说法正确的是( )。
Ⅰ．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量
Ⅱ．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合
Ⅲ．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
Ⅳ．收益率服从某种概率分布
A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ答案：D解析：D
投资者的无差异曲线通常反映了其偏好。投资者的无差异曲线和有效边界共同决定其最满意的证券组合。