更多“投资组合业绩评价的依据是( )。A.流动性减弱B.投资的回报率C.投资者所承担的风险D.基 ”相关问题
  • 第1题:

    以下资本资产定价模型假设条件中,( )是对投资者的规范。 A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平 C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D.资本市场没有摩擦


    正确答案:ABC
    考点:了解资本资产定价模型的假设条件。见教材第七章第三节,P341。

  • 第2题:

    资本资产定价模型假设条件有( )。
    Ⅰ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
    Ⅱ.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择证券组合。
    Ⅲ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。
    Ⅳ.资本市场没有摩擦。

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案:D
    解析:
    资本资产定价模型假设条件有(1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,投资者都依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合(2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期(3)资本市场没有摩擦。

  • 第3题:

    投资组合业绩评价的依据是()。

    A:流动性强弱
    B:投资的回报率
    C:投资者所承担的风险
    D:无风险利率

    答案:B,C,D
    解析:
    用于证券组合的业绩评估包括詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数,这三种指数都将E、r和β作为指数构成因素,而未考虑流动性大小。

  • 第4题:

    投资组合业绩评价的依据是( )。

    A.流动性强弱

    B.投资的回报率

    C.投资者所承担的风险

    D.基准


    正确答案:BCD

  • 第5题:

    以下关于资本资产定价模型的假设条件正确的是( )
    I投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益率水平、依据方差评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合
    II投资者能保证足够的流动性
    III投资者具有同等水平的预期能力
    IV投资者对风险保持中立态度

    A.I、II、III、IV
    B.I、II、IV
    C.II、III、IV
    D.I、II、III

    答案:D
    解析:
    资本资产定价模型假设投资者对风险都是厌恶的。