当组合中的股票数目Ⅳ趋向无穷大时,方差项将趋近0,组合资产的风险仅由各股票之间的( )所决定。 A.投资收益的方差 B.股票的β值 C.协方差 D.跟踪误差
第1题:
在一个投资组合中,等权重投资不同于证券,当投资的证券种数由2种增加到N种时,下列说法不正确的是( )。
A.当N趋近于无穷大时,各种证券的方差最终完全消失
B.组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分并消失
C.投资多元化是否有效减少了风险,关键在于组合投资中不同资产的相关性
D.当N趋近于无穷大时,资产组合充分分散,完全有可能消除所有的风险
D.当N趋近于无穷大时,资产组合充分分散,完全有可能消除所有的风险
第2题:
第3题:
第4题:
对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的相关系数为( )时,能够最大限度地降低组合风险。
A.0.5
B.0
C.-1
D.1
第5题: