证券投资组合评价就是评价该组合的投资回报率。（ ）

题目

证券投资组合评价就是评价该组合的投资回报率。（ ）

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1.投资组合业绩评价的依据是( )。A.流动性强弱B.投资的回报率C.投资者所承担的风险D.基准

2.基金的投资组合管理过程主要有（ ）。A．设定投资政策B．进行证券分析C．构造投资组合D．对投资组合的效果加以评价以及修正投资组合

3.投资组合业绩评价的依据是（ ）。A．流动性强弱B．投资的回报率C．投资者所承担的风险D．基准

4.基金的投资组合管理过程主要由以下几类活动构成：设定投资政策、进行证券分析、构造投资组合、对投资组合的效果加以评价以及修正投资组合。 （ ）

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  • 第1题：

    传统的证券组合管理的基本步骤有：（ ）。

    A．确定投资政策

    B．实施证券投资分析

    C．构思证券组合资产

    D．修订证券组合资产结构

    E．对证券组合资产的经济效果进行评价


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    投资组合业绩评价的依据是()。

    A:流动性强弱
    B:投资的回报率
    C:投资者所承担的风险
    D:无风险利率

    答案：B,C,D
    解析：
    用于证券组合的业绩评估包括詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数，这三种指数都将E、r和β作为指数构成因素，而未考虑流动性大小。

  • 第3题：

    资本资产定价模型的假设条件可概括为()。

    A:投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合
    B:投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
    C:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    D:资本市场没有摩擦

    答案：A,C,D
    解析：
    资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的。这些假设条件可概括为如下三项假设：(1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合；(2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；(3)资本市场没有摩擦。

  • 第4题：

    资本资产定价模型的一个重要假设是投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券组合投资的方法选择最优证券组合。 （ ）


    正确答案：√
    资本资产定价模型的假设共有三个：①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券组合投资的方法选择最优证券组合；②投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；③资本市场无摩擦。

  • 第5题：

    证券投资组合评价就是评价该组合的投资回报率。()


    答案：错
    解析：
    证券组合资产业绩评价是对整个证券资产组合收益与风险的评价。评价的对象是证券组合整体，而不是组合中的某个或某几个证券资产；评价的内容不仅包括收益的高低，还包括风险的大小。

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