布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ.标的资产价格波动率为常数 Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

题目
布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。
Ⅰ.无风险利率r为常数
Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
Ⅳ.标的资产价格波动率为常数
Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
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1.下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的是( )。A．无风险利率r为变量B．没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C．市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D．标的资产价格波动率为常数E．假定标的资产价格遵从几何布朗运动

2.下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。A:无风险利率r为变量 B:没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 C:市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化 D:标的资产价格波动率为常数 E:假定标的资产价格遵从几何布朗运动

3.下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。A.无风险利率为常数B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D.市场交易是连续的E.标的资产价格波动率为常数

4.下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。 A.无风险利率为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 D.市场交易是连续的 E.标的资产价格波动率为常数

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  • 第1题：

    布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。
    Ⅰ.无风险利率r为常数
    Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
    Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
    Ⅳ.标的资产价格波动率为常数
    Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：A
    解析：
    布莱克一斯科尔斯模型的假定有：①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

  • 第2题：

    布菜克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。
    Ⅰ.无风险利率r为常数
    Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
    Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
    Ⅳ.标的资产价格波动率为常数
    Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：A
    解析：
    布莱克一斯科尔斯模型的假定有：①无风险利率r为常数；②没有交易成本，税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

  • 第3题：

    下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。
    Ⅰ.期权有效期内 ,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
    Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数
    Ⅲ.无套利市场
    Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.
    B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：D
    解析：
    B-S-M定价模型有以下6个基本假设: ①标的资产价格服从几何布朗运动；②标的资产可以被目由买卖，无交易成本，允许卖空；③期权有效期内， 无风险利率r预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金；④标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃；⑤标的资产的价格波动率为常数；⑥无套利市场。

  • 第4题：

    下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。
    ①期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
    ②标的资产的价格波动率为常数
    ③无套利市场
    ④标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空

    A.①②③
    B.②③④
    C.①③④
    D.①②③④

    答案：D
    解析：
    B-S-M定价模型有以下6个基本假设：①标的资产价格服从几何布朗运动；②标的资产可以自由买卖，无交易成本，允许卖空；③期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金；④标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃；⑤标的资产的价格波动率为常数；⑥无套利市场。

  • 第5题：

    布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。
    Ⅰ.无风险利率r为常数
    Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
    Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
    Ⅳ.标的资产价格波动率为常数
    Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论

    A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ


    答案：C
    解析：
    布莱克一斯科尔斯模型的假定有:①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会:③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

  • 第6题：

    布莱克-斯科尔斯模型的假定有( )。

    A.无风险利率r为常数
    B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
    C.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
    D.标的资产价格波动率为常数
    E.假定标的资产价格遵从混沌理论

    答案：A,B,D
    解析：
    布莱克一斯科尔斯模型的假定有：①无风险利率r为常数；②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

  • 第7题：

    期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（　）。

    • A、无风险利率r为常数
    • B、存在无风险套利机会
    • C、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
    • D、标的资产价格波动率为常数
    • E、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

    正确答案:A,C,D,E

  • 第8题：

    多选题
    以下属于布莱克·斯科尔斯模型基本假定的有(    )。
    A

    无风险利率为常数

    B

    没有交易成本

    C

    市场交易不是连续的

    D

    标的资产价格遵从几何布朗运动

    E

    标的资产在期权到期时间之前会定期支付股息和红利


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。
    A

    无风险利率r为常数

    B

    存在无风险套利机会

    C

    市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化

    D

    标的资产价格波动率为常数

    E

    标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利


    正确答案： A,B
    解析： 本题考查布莱克—斯科尔斯模型的基本假定。

  • 第10题：

    多选题
    布莱克-斯科尔斯模型的假定有（　　）。
    A

    无风险利率r为常数

    B

    没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会

    C

    标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利

    D

    标的资产价格波动率为常数

    E

    假定标的资产价格遵从混沌理论


    正确答案： E,A
    解析：
    布莱克-斯科尔斯模型的假定有：①无风险利率r为常数；②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥标的资产价格变化遵从几何布朗运动。

  • 第11题：

    多选题
    下列假设条件中,属于布莱克斯-科尔斯期权定价模型假定的有（  ）。
    A

    无风险利率为常数

    B

    没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会

    C

    标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利

    D

    市场交易是连续的

    E

    标的资产价格波动率为常数


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
    A

    期权的到期时间

    B

    标的资产的价格波动率

    C

    标的资产的到期价格

    D

    无风险利率


    正确答案： D
    解析： 资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第13题：

    布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。
    Ⅰ.无风险利率r为常数
    Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
    Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
    Ⅳ.标的资产价格波动率为常数
    Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：A
    解析：
    布莱克一斯科尔斯模型的假定有:①无风险利率为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利:④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

  • 第14题：

    布菜克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。
    Ⅰ.无风险利率r为常数
    Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
    Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
    Ⅳ.标的资产价格波动率为常数
    Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：A
    解析：
    布莱克一斯科尔斯模型的假定有：①无风险利率r为常数；②没有交易成本，税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

  • 第15题：

    在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。

    A.期权的到期时间
    B.标的资产的价格波动率
    C.标的资产的到期价格
    D.无风险利率

    答案：B
    解析：
    资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第16题：

    在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。

    A：期权的到期时间
    B：标的资产的价格波动率
    C：标的资产的到期价格
    D：无风险利率

    答案：B
    解析：
    资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第17题：

    在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是(　　)。

    A.期权的到期时间
    B.标的资产的价格波动率
    C.标的资产的到期价格
    D.无风险利率

    答案：B
    解析：
    资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常使用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第18题：

    在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

    • A、期权的到期时间
    • B、标的资产的价格波动率
    • C、标的资产的到期价格
    • D、无风险利率

    正确答案:B

  • 第19题：

    关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括（）。

    • A、无风险利率r为常数
    • B、没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会
    • C、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
    • D、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
    • E、假定标的资产价格遵从几何布朗运动

    正确答案:A,C,D,E

  • 第20题：

    单选题
    在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是()。
    A

    期权的到期时间

    B

    标的资产的价格波动率

    C

    标的资产的到期价格

    D

    无风险利率


    正确答案： 期权的到期时间,标的资产的价格波动率,标的资产的到期价格,无风险利率
    解析： B项，资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第21题：

    多选题
    下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（　　）。[2017年真题]
    A

    无风险利率为常数

    B

    没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会

    C

    标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利

    D

    市场交易是连续的

    E

    标的资产价格波动率为常数


    正确答案： E,C
    解析：
    布莱克-斯科尔斯模型在推导前作了如下假定：①无风险利率r为常数；②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥标的资产价格变化遵从几何布朗运动。

  • 第22题：

    多选题
    关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括()。
    A

    无风险利率r为常数

    B

    没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会

    C

    标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

    D

    市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化

    E

    假定标的资产价格遵从几何布朗运动


    正确答案： A,B
    解析： 布莱克-斯科尔斯模型的基本假定：①无风险利率r为常数；②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

  • 第23题：

    单选题
    布莱克-斯科尔斯模型的假定有()。 I无风险利率r为常数 Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ标的资产价格波动率为常数 V假定标的资产价格遵从混沌理论
    A

    II 、III 、IV、V

    B

    I、II、III、IV

    C

    I、II、IV

    D

    I、II、III、IV、Ⅴ


    正确答案： C
    解析： 布莱克-斯科尔斯模型的假定有：①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数，⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

  • 第24题：

    多选题
    下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（  ）。
    A

    无风险利率为常数

    B

    没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会

    C

    标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利

    D

    市场交易是连续的

    E

    标的资产价格波动率为常数


    正确答案： D,A
    解析：

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