某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元/吨，69500元/吨和69850元/顿，当3月、5月和7月价格分别变为（ ）时，该投资者平仓后能够净盈利150元A.67680元/吨，68930元/吨，69810元/吨 B.67800元/吨，69300元/吨，69700元/吨 C.68200元/吨，70000元/吨，70000元/吨 D.68250元/吨，70000元/吨，69890元/吨
题目
B.67800元/吨，69300元/吨，69700元/吨
C.68200元/吨，70000元/吨，70000元/吨
D.68250元/吨，70000元/吨，69890元/吨
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第1题：
某投资者通过蝶式套利方法进行交易，他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（ ）时，该投资者平仓后能够净盈利150元。A.67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨
B.67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨
C.68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨
D.68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨答案：B解析：其中选项B净盈利=（67800-68000）x2+（69500-69300）x5+（69700
-69850）×3=150（元），与题干相符。 -
第2题：
在我国，4月27日,某交易者进行套利易同时买入10手7月铜期货合约、卖出 20手9月铜期货合约、买入10手11月铜期货合约；成交价格分别为35820元/吨、36180元/吨和36280元/吨。5月10日对冲平仓时成交价格分别为35860 、36200、36250元/吨时,该投资者的盈亏为多少?（ ）A.盈利1500元
B.亏损1500元
C.盈利1300元
D.亏损1300元答案：B解析：铜期货合约每手5吨。该投资者盈亏 =（-10*5*35820+20*5*36180-10*5*36280）+（10*5*35860-
20*5*36200+10*5*36250）=13000-14500=-1500（元） -
第3题：
在我国，某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约，价格分别为65800元/吨和66600元/吨。3月9日，该交易者将上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为66800元/吨和67100元/吨。该交易者盈亏情况是（ ）。(不计手续费等费用)A．盈利50000
B．盈利25000
C．亏损50000
D．亏损25000答案：B解析：该交易者盈亏状况如表3所示。我国铜期货交易单位为5吨/手，因此该交易者净盈利=500×10×5=25000(元)。
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第4题：
以下构成跨期套利的是（）。
- A、买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出B交易所5月铜期货合约
- B、买入A交易所5月铜期货合约，同时买入A交易所7月铜期货合约
- C、买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出A交易所7月铜期货合约
- D、买入A交易所5月铜期货合约，同时买入B交易所5月铜期货合约
正确答案:C -
第5题：
投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断该投资者进行的是（）交易。
- A、蝶式套利
- B、卖出套利
- C、投机
- D、买进套利
正确答案:B -
第6题：
单选题某投资者通过蝶式套利方法进行交易，他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68 000元／吨，69 500元／吨和69 850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为( )时，该投资者平仓后能够净盈利150元。A67 680元／吨，68 930元／吨，69 810元／吨
B67 800元／吨，69 300元／吨，69 700元／吨
C68 200元／吨，70 000元／吨，70 000元／吨
D68 250元／吨，70 000元／吨，69 890元／吨
正确答案： B解析： -
第7题：
单选题某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为()时，该投资者平仓后能够净盈利150元.A67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨
B67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨
C68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨
D68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨
正确答案： B解析： 将各选项带入题中进行验算。其中B项：（67800-68000）×2+（69500-69300）×5+（69700-69850）×3=150，与题干相符。其他选项的计算与此公式类似。 -
第8题：
单选题7月1日，某投资者以7210美元／吨的价格买入10月份铜期货合约，同时以7100美元／吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元／吨，7190美元／吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（）。A亏损100美元／吨
B盈利100美元／吨
C亏损50美元／吨
D盈利50美元／吨
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题某投资者在上海期货交易所进行铜期货蝶式套利，他应该买入5手3月SHFE铜期货合约，同时卖出8手5月SHFE铜期货合约，再（）。A在第二天买入3手7月SHFE铜期货合约
B同时卖出3手1月SHFE铜期货合约
C同时买人3手7月SHFE铜期货合约
D在第二天买人3手1月SHFE铜期货合约
正确答案： B解析： -
第10题：
单选题某投资者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再（）。A在第二天买入3手7月LME铜期货合约
B同时卖出3手1月LME铜期货合约
C同时买入3手7月LME铜期货合约
D在第二天买入3手1月LME铜期货合约
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断，该投资者进行的是( )交易。A蝶式套利
B卖出套利
C投机
D买入套利
正确答案： C解析： 买入套利：买高卖低卖出套利：买低卖高 -
第12题：
单选题下面做法中符合金字塔式买入投机交易的是（ ）。A以7000美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入3手铜期货合约
B以7100美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7000美元/吨再买入1手铜期货合约
C以7000美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入1手铜期货合约
D以7100美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7000美元/吨再买入3手铜期货合约
正确答案： B解析：
金字塔式买入投机交易应遵循以下两个原则：①只有在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓；②持仓的增加应渐次递减。根据以上原则，BD两项期货价格持续下跌，现有持仓亏损，不应增仓；AC两项，期货价格持续上涨，现有持仓盈利，可逐次递减增仓，但A项不符合渐次递减原则。 -
第13题：
在我国，某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约的同时卖出10手7月铜期货合约，价格分别为45800元/吨和46600元/吨；3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月平仓价格分别为46800元/和47100元/吨。铜期货合约的交易单位为5吨/手，该交易者盈亏状况是（）元。（不计手续费等其他费用）A.亏损25000
B.盈利25000
C.盈利50000
D.亏损50000答案：B解析：铜期货合约的交易单位为5吨/手，故5月份合约平仓的盈亏=（46800-45800）×10×5=50000（元）；7月份合约平仓的盈亏=（46600-47100）×10×5=-25000（元）。因此，该交易者盈亏状况是盈利50000-25000=25000（元）。 -
第14题：
投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月同期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断，该投资者进行的是（ ）交易。A.蝶式套利
B.买入套利
C.卖出套利
D.投机答案：C解析：如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，我们称这种套利为卖出套利。 -
第15题：
某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元/吨，69500元/吨和69850元/顿，当3月、5月和7月价格分别变为（ ）时，该投资者平仓后能够净盈利150元A.67680元/吨，68930元/吨，69810元/吨
B.67800元/吨，69300元/吨，69700元/吨
C.68200元/吨，70000元/吨，70000元/吨
D.68250元/吨，70000元/吨，69890元/吨答案：B解析：将各选项带入题中进行验算。其中B项:（67800-68000）2+（69500-69300）5+（69700-69850）3=150，与题干相符，其他选项的计算与此公式类似。 -
第16题：
某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）时，该投资者平仓后能够净盈利150元.
- A、67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨
- B、67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨
- C、68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨
- D、68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨
正确答案:B -
第17题：
某投资者在上海期货交易所进行铜期货蝶式套利，他应该买入5手3月SHFE铜期货合约，同时卖出8手5月SHFE铜期货合约，再（）
- A、在第二天买入3手7月SHFE铜期货合约
- B、同时卖出3手1月SHFE铜期货合约
- C、同时买人3手7月SHFE铜期货合约
- D、在第二天买人3手1月SHFE铜期货合约
正确答案:C -
第18题：
单选题在我国，4月27日，某交易者进行套利交易同时买入10手7月铜期货合约、卖出20手9月铜期货合约、买入10手11月铜期货合约；成交价格分别为35 820元／吨、36 180元／吨和36 280元／吨。5月10日对冲平仓时成交价格分别为35 860元／吨、36 200元／吨、36 250元／吨时，该投资者的盈亏情况为( )。A盈利1 500元
B亏损1 500元
C盈利1 300元
D亏损1 300元
正确答案： B解析： -
第19题：
单选题3月3日，某交易者在国内市场买入10手5月铜期货合约，同时卖出10手7月铜期货合约，价格分别为35800元/吨和36600元/吨，3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓。5月和7月合约平仓分别为36800元/吨和37100元/吨。该套利交易（）元。（不计手续费等费用）A亏损25000
B盈利25000
C盈利50000
D亏损50000
正确答案： D解析： -
第20题：
单选题某投资者通过蝶式套利进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）。该投资者平仓后能够净盈利为150元／吨。A67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨
B67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨
C68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨
D68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题以下构成跨期套利的是()。A买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出A交易所7月铜期货合约
B买入A交易所5月铜期货合约，同时买入B交易所5月铜期货合约
C买入A交易所5月铜期货合约，同时买入A交易所7月铜期货合约
D买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出B交易所5月铜期货合约
正确答案： A解析： 跨期套利是指在同一市场(交易所)同时买入或卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。 -
第22题：
多选题7月1日，某投资者以7210美元/吨的价格买入10月份铜期货合约，同时以7100美元/吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元/吨、7190美元/吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（ ）美元/吨。A亏损100
B盈利100
C亏损50
D盈利50
正确答案： B,A解析：
该交易者进行的是买进套利，平仓时价差扩大了50美元/吨，因而其套利盈利50美元/吨。 -
第23题：
单选题投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断该投资者进行的是（）交易。A蝶式套利
B卖出套利
C投机
D买进套利
正确答案： C解析： 暂无解析