第1题:
下列关于VaR的说法,正确的有( )。
A.置信水平越高,VaR越高
B.置信水平越高,VaR越低
C.持有期越长,VaR越高
D.持有期越长,VaR越低
E.VaR与置信水平无关,与持有期有关
第2题:
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择( )。
A.90%~99.9%
B.92%~95%
C.95%~99%
D.97%~99.9%
第3题:
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天,置信水平通常为( )。
A.95%~99.9%
B.95%~99%
C.90%~95%
D.90%~99%
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择()。
第9题:
下列关于VaR的说法,正确的有()。
第10题:
①②
①③
②③
②④
第11题:
3
4
5
6
第12题:
均值VaR是以均值为基准测度风险的
零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
VaR的计算涉及置信水平与持有期
计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
第13题:
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。
A.10
B.3
C.2
D.1
第14题:
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信 水平通常选择( )。 A.90%~99% B.90%~95% C.95%~99% D.95%~99.9%
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
关于VaR的说法错误的是()。
第21题:
VaR值随置信水平的增大而增加
VaR值随持有期的增大而增加
置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
第22题:
10
20
30
60
第23题:
置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大
置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
第24题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅳ