在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在——天持有期的VaR值乘以大约3．6近似得出——天持有期的VaR值。（ ）A:110 B:1010 C:130 D:1030
题目
B:1010
C:130
D:1030
相似考题
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第1题：
下列关于VaR的说法，正确的有( )。
A．置信水平越高，VaR越高
B．置信水平越高，VaR越低
C．持有期越长，VaR越高
D．持有期越长，VaR越低
E．VaR与置信水平无关，与持有期有关
正确答案：AC
-
第2题：
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。
A．90%～99.9%
B．92%～95%
C．95%～99%
D．97%～99.9%
正确答案：C
【解析】NII,示清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择95%～99%。 -
第3题：
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常为（ ）。
A．95%～99.9%
B．95%～99%
C．90%～95%
D．90%～99%
正确答案：B
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第4题：
在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在_______天持有期的VaR值乘以大约3.6近似得出_______天持有期的VaR值。()A:1 10
B:10 10
C:1 30
D:10 30答案：A解析：根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求，VaR计算采用99%的置信度和10天持有期，在内部模型使用初期，国际清算银行允许银行在1天持有期的VaR值乘以10的平方根（大约3.6）来近似得出10天持有期的VaR值。 -
第5题：
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 95%?99%。 （ ）答案：对解析：国际清算银行规定的作为计算银行监 管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选 择 95%?99%。 -
第6题：
对于某金融机构而言，其计算vaR有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么()。A:1天的VaR值与10天的vaR间的关系不确定
B:1天的VaR值比10天的vaR更大
C:1天的VaR值与10天的VaR值相等
D:1天的VaR值比10天的VaR值要小答案：A解析：vaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值，其大小取决于两个重要的参数：持有期和置信度。通常情况下，银行等金融机构倾向于按日计算VaR,但对于一般投资者而言，可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本vaR有期为10天。因此，1天的VaR值与10天的VaR值之间无必然联系。 -
第7题：
下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法答案：B解析：均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。 -
第8题：
关于VaR的说法错误的是（）。
- A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
- B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
- C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
- D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
正确答案:B -
第9题：
多选题下列关于VaR的说法，正确的有（）。AVaR值随置信水平的增大而增加
BVaR值随持有期的增大而增加
C置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
D置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
E商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
正确答案： E,C解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题银行计算出某一天的VaR值后，还要再与此前（）个营业日的平均日VaR值乘以一个不小于3的乘数因子相比较，用两者之间的最大值作为应提取的市场风险资本要求。A10
B20
C30
D60
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）。A置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
D置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
正确答案： D解析： VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。 -
第12题：
单选题要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（ ）。Ⅰ．持有期限Ⅱ．极端事件的发生概率Ⅲ．置信水平的选择Ⅳ．持有期收益率AⅠ、Ⅱ、Ⅲ
BⅠ、Ⅱ、Ⅳ
CⅠ、Ⅲ
DⅡ、Ⅳ
正确答案： C解析：
要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定两个基本要素：①持有期限，持有期限就是持有投资头寸的时间长度。②置信水平。置信水平过低，损失超过VaR值的极端事件发生的概率就过高，这使得VaR值失去意义；置信水平过高，超过VaR值的极端事件发生的概率可以得到降低，但统计样本中反映极端事件的数据也越来越少，这使得对VaR值估计的准确性下降。 -
第13题：
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万人民币(置信区间为99％，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。
A．10
B．3
C．2
D．1
正确答案：D
解析：由题意，该银行在1个交易日内有1％(100％-99％)的可能性超过1000万元，则在100个交易日内将有1天(100×1％)的可能性超过1000万元。 -
第14题：
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信 水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%～95% C．95%～99% D．95%～99.9%
正确答案：C
考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P400。 -
第15题：
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（ ）。A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小答案：A解析：VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。 -
第16题：
假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的VaR值乘以()。A:3.16
B:7.25
C:2.33
D:10答案：A解析：根据
计算公式，可用1天持有期的VaR值乘以10的平方根（即3.16）来近似得出10天持有期的VaR值。 -
第17题：
对于某金融机构而言，其计算VaR值有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么（）。
A. 1天的VaR值与10天的VaR值相等
B. 1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定
C. 1天的VaR值比10天的VaR值要小
D. 1天的VaR值比10天的VaR值要大答案：B解析：答案为B。 VaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值。通常情况下，银行等金融机构倾向于按日计算VaR;对于一般投资者而言，可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选择95%~99%之间，而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损失会超过相应的VaR值。因此，1天的VaR值与10天的VaR值之间无必然联系。 -
第18题：
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法答案：B解析：风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。 -
第19题：
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。
- A、90%～99%
- B、90%～95%
- C、95%～99%
- D、95%～99.9%
正确答案:C -
第20题：
下列关于VaR的说法，正确的有（）。
- A、VaR值随置信水平的增大而增加
- B、VaR值随持有期的增大而增加
- C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
- D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
- E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
正确答案:A,B,C,E -
第21题：
单选题要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有()。 ①确定持有期限 ②确定波动率 ③置信水平的选择 ④调整的频率A①②
B①③
C②③
D②④
正确答案： A解析： 要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR 的模型，必须确定两个基本要素。一是要确定持有期限。二是置信水平的选择。 -
第22题：
单选题透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。A3
B4
C5
D6
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题关于VaR的说法错误的是（）。A均值VaR是以均值为基准测度风险的
B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
CVaR的计算涉及置信水平与持有期
D计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
正确答案： C解析： 均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。