某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺指数为()。A:0.64B:0.41C:0.1D:0.09

题目
某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺指数为()。

A:0.64
B:0.41
C:0.1
D:0.09
相似考题

1.某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为( )。A.0.07B.0.13C.0.21D.0.38

2.某投资组合的平均报酬为16%，报酬率的标准差为24%，β值为1．1，若无风险利率为6%，则特雷诺指数为（ ）。 A．0．09 B．0．1 C．0．41 D．0．64

3.某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。A．0.06B．0.O8C．0.10D．0.12

4.某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。A.0．21B.0．07C.0．13D.0．38

参考答案和解析
答案：D
解析：
特雷诺指数的计算公式为：
。
更多“某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺指数为()。”相关问题

  • 第1题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。

    A．0.06

    B．0.08

    C．0.10

    D．0.12


    正确答案：B

  • 第2题：

    某公司持有A、B、C 三种股票组成的投资组合，权重分：别为20％、30％和50％，三种股票的β系数分别为2.5、1.2、0.5。市场平均报酬率为10％，无风险报酬率为5％。试计算该投资组合的风险报酬率。

    如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为

    A.6.0%
    B.10.8%
    C.14.0%
    D.14.8%

    答案：D
    解析：
    必要报酬率＝4%＋1.8×（10%－4%）＝14.8%

  • 第3题：

    （2011初）如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为：

    A.6.0%
    B.10.8%
    C.14.0%
    D.14.8%

    答案：D
    解析：
    必要报酬率＝4%＋1.8×（10%－4%）＝14.8%

  • 第4题：

    某期间市场无风险报酬率为10％，市场平均风险股票必要报酬率为16％，股票的β值为1．1，则股票的成本为（ ）。

    A：10％
    B：16％
    C：16．6％
    D：26％

    答案：C
    解析：
    根据资本资产定价模型：E（Ri）=R+[E（RM）-R]βi，该股票的成本为：10％+1．1×（16％-10％）=16．6％。

  • 第5题：

    (2016年)某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1.15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为（）。

    A.0.21
    B.0.07
    C.0.13
    D.0.38

    答案：D
    解析：

  • 第6题：

    某期间市场无风险报酬率为10%，市场平均风险股票必要报酬率为16%，股票的β值为1.1，则股票的成本为（ ）。

    A.10%
    B.16%
    C.16.6%
    D.26%

    答案：C
    解析：
    根据资本资产定价模型：E（Ri）＝Rf＋[E（RM）－Rf]βi，该股票的成本为：10%＋1.1×（16%－10%）＝16.6%。

  • 第7题：

    某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。

    • A、0.07
    • B、0.13
    • C、0.21
    • D、0.38

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为（　　）。[2011年初级真题]
    A

    6%

    B

    10.8%

    C

    14%

    D

    14.8%


    正确答案： B
    解析：
    根据资本资产定价模型，投资组合的必要报酬率K的计算公式列示如下：KP＝RF＋βP（RM－RF）＝4%＋1.8×（10%－4%）＝14.8%。

  • 第9题：

    单选题
    某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
    A

    0.21

    B

    0.07

    C

    0.13

    D

    0.38


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15,若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（）。
    A

    0.09

    B

    0.1

    C

    0.41

    D

    0.44


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    已知无风险报酬率为4%，整个证券市场的平均报酬率为12%，某公司股票的贝塔系数为2，则投资该股票的必要报酬率是( )。

    A.20%
    B.16%
    C.28%
    D.24%

    答案：A
    解析：
    必要报酬率＝4%＋2×(12%－4%)＝20%。

  • 第14题：

    如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为：

    A.6.0%
    B.10.8%
    C.14.0%
    D.14.8%

    答案：D
    解析：
    必要报酬率＝4%＋1.8×（10%－4%）＝14.8%

  • 第15题：

    如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为：

    A:6%
    B:10.8%
    C:14%
    D:14.8%

    答案：D
    解析：
    必要报酬率=4%+1.8*（10%-4%）=14.8%

  • 第16题：

    已知某股票的贝塔系数为0.45，其报酬率的标准差为30%，市场组合报酬率的标准差为20%，则该股票报酬率与市场组合报酬率之间的相关系数为（　）。

    A.0.45
    B.0.50
    C.0.30
    D.0.25

    答案：C
    解析：
    贝塔系数J＝相关系数JM×标准差J/标准差M；0.45＝相关系数JM×30%/20%；相关系数JM＝0.30。

  • 第17题：

    某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。

    A.0.21
    B.0.07
    C.0.13
    D.0.38

    答案：D
    解析：
    根据投资组合中夏普比率的计算公式，可得：

  • 第18题：

    某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺比率为（）。
    A、0.64
    B、0.41
    C、0.10
    D、0.09


    答案：D
    解析：
    特雷诺比率的计算公式为：

  • 第19题：

    国债的利息率为4%，市场证券组合的报酬率为12%。 要求： （1）计算市场风险报酬率。 （2）当贝塔值为1.5时，必要报酬率为多少？ （3）某项投资的贝他系数为0.8，期望值报酬率为9.8%，是否应当投资？ （4）如果某项投资的必要报酬率为11.2%，其贝他值为多少？


    正确答案:（1）市场风险报酬率=12%－4%=8%
    （2）必要报酬率=4%+1.5×（12%－4%）=16%
    （3）该项投资的必要报酬率=4%+0.8×（12%－4%）=10.4%
    因为该项投资的必要报酬大于期望报酬率，所以不应进行投资。
    （4）其贝塔值=（11.2%－4%）/（12%－4%）=0.9

  • 第20题：

    单选题
    某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺比率为()
    A

    0.64

    B

    0.41

    C

    0.10

    D

    0.09


    正确答案： D
    解析： 根据特雷诺比率的计算公式，该投资组合的特雷诺比率为0.09。

  • 第21题：

    单选题
    某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15,若无风险利率为6%，则该投资组合的特雷诺比率为（  ）。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    某期间市场无风险报酬率为10%，市场平均风险股票必要报酬率为16%，股票的β值为1.1，则股票的成本为（　　）。
    A

    10%

    B

    16%

    C

    16.6%

    D

    26%


    正确答案： A
    解析：
    根据资本资产定价模型：E（Ri）＝Rf＋[E（RM）－Rf]βi，该股票的成本为：10%＋1.1×（16%－10%）＝16.6%。

  • 第23题：

    单选题
    如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为（     ）。
    A

    6.0%

    B

    10.8%

    C

    14.0%

    D

    14.8%


    正确答案： A
    解析：

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