最早来自麦考莱对债券平均到期期限的研究的概念是()。A:久期 B:额度 C:凸性*额度 D:久期*额度

题目
最早来自麦考莱对债券平均到期期限的研究的概念是()。

A:久期
B:额度
C:凸性*额度
D:久期*额度
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1.( )指的是债券的平均到期时间，度量了债券投资者回收其全部本金和利息的平均时间。A.凸性B.麦考利久期C.信用利差D.利率期限结构

2.以下关于麦考莱久期的说法中，正确的是()。A、麦考莱久期不考虑债券到期之日前所有现金流量的金额和日期B、麦考莱久期是指债券的到期日C、麦考莱久期指债券最后一笔现金流量的付款日D、麦考莱久期是一个与某种债券相关的现金流的“平均到期时间”的测度

3.附息债券的麦考莱久期和修正的麦考来久期（ ）其到期期限。A．大于B．等于C．小于D．无法比较

4.对于长期贴现债券来说，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大。（ ）

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  • 第1题：

    久期的概念最早来自（ ）对债券平均到期期限的研究。

    A．麦考莱

    B．特雷诺

    C．夏普

    D．罗斯


    正确答案：A
    【解析】久期的概念最早来自麦考莱对债券平均到期期限的研究。

  • 第2题：

    1938年，麦考利为评估债券的平均还款期限，引入（）的概念。

    A.凸度

    B.信用利差

    C.收益率曲线

    D.久期


    正确答案：D
    1938年，麦考利为评估债券的平均还款期限，引入久期的概念。

  • 第3题：

    下列关于久期描述正确的是（ ）。

    A．附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限

    B．对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同

    C．对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大

    D．假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    麦考莱久期认为把各期现金流作为权数对债券的期限进行加权平均，可以更好地把握债券的期限性质。()


    答案：对
    解析：
    久期这一概念最早来自麦考莱对债券平均到期期限的研究，他认为把各期现金流作为权数对债券的期限进行加权平均，可以更好地把握债券的期限性质，所以提出了“麦考莱久期”的概念。

  • 第5题：

    下列关于麦考莱久期的说法，正确的有（ ）。

    A.附息债券的麦考莱久期小于其到期期限B.附息债券的麦考莱久期大于其到期期限
    C.零息债券的麦考莱久期小于其到期期限D.零息债券的麦考莱久期等于其到期期限


    答案：A,D
    解析：
    附息债券的麦考莱久期和修正的麦考 莱久期小于其到期期限。对于零息债券而言，麦考 莱久期与到期期限相同。

  • 第6题：

    （）指的是债券的平均到期时间，度量了债券投资者回收其全部本金和利息的平均时间。

    • A、凸性
    • B、麦考利久期
    • C、信用利差
    • D、利率期限结构

    正确答案:B

  • 第7题：

    不同性质债券的久期呈现不同的特点（）。

    • A、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
    • B、对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同
    • C、对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
    • D、假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。

    • A、麦考莱
    • B、特雷诺
    • C、夏普
    • D、罗斯

    正确答案:A

  • 第9题：

    以下关于久期的叙述，正确的是（）。

    • A、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
    • B、对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同
    • C、对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
    • D、假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    单选题
    (  )指的是债券本息所有现金流的加权平均到期时间，即债券投资者收回全部本金和利息的平均时间。
    A

    凸性

    B

    麦考利久期

    C

    信用利差

    D

    利率期限结构


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    关于麦考利久期的描述，正确的是（）。
    A

    麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均

    B

    零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

    C

    对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大

    D

    麦考利久期的单位是年


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    1938年，麦考利为评估债券的平均还款期限，引入（）的概念。
    A

    凸度

    B

    信用利差

    C

    收益率曲线

    D

    久期


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    附息债券的麦考利久期()其到期期限;对于零息债券而言，麦考利久期()其到期期限。

    A.等于;大于

    B.大于;等于

    C.小于;等于

    D.大于;小于


    正确答案：C

  • 第14题：

    对于零息票债券，麦考莱久期与到期期限相同。（ ）


    正确答案：√

  • 第15题：

    下列关于债券的久期的说法，不正确的是( )。


    　　A.麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间。

    　　B.修正的麦考利久期等于麦考利久期除以(1+y)

    　　C.零息债券麦考利久期等于期限

    　　D.麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的总时间。

    答案：D
    解析：
    麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。@##

  • 第16题：

    下列关于麦考利久期的描述中，正确的是（ ）。

    A. 麦考利久期的单位是年
    B. 麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均
    C. 期限相同的债券，票面利率越高，其麦考利久期越大
    D. 零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

    答案：A,B,D
    解析：
    债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：(1)零息债券的久期等于它到期的时间。(2)债券的久期与票面利率呈负相关关系。(3)债券的久期与到期时间呈正相关关系。(4)债券的付息频率与久期呈负相关关系。(5)债券的到期收益率与久期呈负相关关系。

  • 第17题：

    下列关于麦考莱久期的论述，正确的有()

    A:附息债券的麦考莱久期小于其到期期限
    B:附息债券的麦考莱久期大于其到期期限
    C:零息债券的麦考莱久期小于其到期期限
    D:零息债券的麦考莱久期等于其到期期限

    答案：A,D
    解析：
    附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同。

  • 第18题：

    关于麦考利久期的描述，正确的是（）。

    • A、麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均
    • B、零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期
    • C、对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大
    • D、麦考利久期的单位是年

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    1938年，麦考利为评估债券的平均还款期限，引入（）的概念。

    • A、凸度
    • B、信用利差
    • C、收益率曲线
    • D、久期

    正确答案:D

  • 第20题：

    下列关于久期描述正确的是（）。

    • A、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
    • B、对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同
    • C、对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
    • D、假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    （）指的是债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券投资者回收其全部本金和利息的平均时间。
    A

    凸性

    B

    麦考利久期

    C

    信用利差

    D

    利率期限结构


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    麦考利久期（MacaulayDuration）是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。它反映的是债券价格对（）变动的敏感性。
    A

    债券波动率

    B

    债券剩余到期期限

    C

    市场利率

    D

    市场上所有风险证券的平均收益水平


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于债券久期说法错误的是（）。
    A

    当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比

    B

    债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间

    C

    所有债券的麦考利久期都小于其到期期限

    D

    债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重


    正确答案： A
    解析： 零息债券的麦考利久期等于其到期期限。

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